Niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników decydujących o potencjale kredytowym i inwestycyjnym system bankowy, to stan rynku pieniężnego i kredytowego, poziom jego płynności. Interesujące jest to, jak blisko powiązane są agregat monetarny M2 z kwotą środków przekazywanych przez instytucje kredytowe swoim klientom w Rosji – osobom fizycznym i osoby prawne V różne formy. W tym celu można obliczyć współczynnik korelacji, który pomaga wyjaśnić szczelność związku między seriami danych. Obliczenie współczynnika korelacji dla lat 2010-2016 (Tabela 1), szacowana na poziomie 0,978, wykazała wysoki stopień współzależności pomiędzy wolumenami kredytów bankowych, inwestycji i agregatu M2, który charakteryzuje rynek pieniężny i kredytowy. Sugeruje to, że banki w latach 2010-2016. aktywnie pracował nad redystrybucją gotówki i fundusze bezgotówkowe w rachunkach gospodarki.

	M2 (miliard rubli)	Wolumen środków przekazanych przez banki organizacje komercyjne, osoby i inne instytucje kredytowe
Współczynnik korelacje

O potencjale kredytowym i inwestycyjnym banku w dużej mierze decyduje ilość i terminowość pozyskania środków od ludności, które należy przeznaczyć m.in. na cele inwestycyjne.

2016 rok podatkowy charakteryzuje się znacznym wzrostem objętości depozyty bankowe populacji – o 19%. Jednocześnie udział depozytów gospodarstw domowych wyniósł 29,5% pasywów sektor bankowy. Wzrósł także wolumen kredytów udzielonych przez banki: w styczniu 2012 roku ich kwota wyniosła 17 966 mld rubli, a rok później – 31 582 mld rubli. Zatem wraz ze wzrostem wielkości depozytów ludności w bankach w latach 2012-2016. o 72,7%, całkowity portfel kredytowy systemu bankowego Federacji Rosyjskiej wzrósł o 75,8%.

Wskazuje to na gotowość do zasilania gospodarki środkami w tempie przewyższającym ich mobilizację. Analiza związku między wielkością środków lokowanych przez ludność w rosyjskich instytucjach kredytowych a wielkością całości portfel kredytów banki krajowe od 2010 do 2016 roku przeprowadzono także poprzez obliczenie współczynnika korelacji, którego wielkość wyniosła 0,94. Potwierdza to oczywisty wysoki stopień zależności inwestycji kredytowych rosyjskich banków od wielkości pozyskanych środków od ludności. Jednak bliższy związek między wielkością inwestycji banków a agregatem monetarnym M2 sugeruje, że fundusze organizacji odgrywają ważną rolę w kształtowaniu źródeł kredytów i zasobów inwestycyjnych.

Podsumowując korelację agregatu monetarnego M2, biorąc pod uwagę łączny portfel depozytów gospodarstw domowych oraz wielkość łącznego portfela kredytowego sektora bankowego, można stwierdzić nie tylko obecność kredytu potencjał inwestycyjny system bankowy Rosji, ale także fakt, że mechanizm redystrybucji jest bezpłatny Pieniądze ludności w rosyjskiej gospodarce za pośrednictwem sektora bankowego w zasadzie pracuje, a raczej pracuje w części kredytowej. Potencjał kredytowy jest jednak trudny do rozwinięcia w niesprzyjającym otoczeniu. O tym ostatnim dyskutuje się od ponad 15 lat klimat inwestycyjny, których problemy poprawy są nadal aktualne. Klimat inwestycyjny jest kategorią bardziej złożoną niż potencjał kredytowy i inwestycyjny. Jego powstanie zależy nie tylko od instytucji kredytowych, innych obszarów działalności, aktualnej sytuacji rynki finansowe różne skale i inne rzeczy, ale także od rządu Polityka pieniężna. Jednocześnie normy wymagane rezerwy są jednymi z najtwardszych narzędzi regulacja monetarna. Mitrokhin V.V., Lukshina A.A. Narzędzia wspierające zrównoważony rozwój banków komercyjnych

Stopy rezerw ustalane są między innymi przez organ regulacyjny w związku z napływem kapitału zagranicznego gospodarka narodowa. Im niższy wskaźnik rezerw, tym wyższa efektywność inwestycji i tym atrakcyjniejsza dla gospodarki inwestorzy zagraniczni. Zaostrzenie wymogów Banku Rosji od początku 2011 roku zmniejszyło możliwości inwestycyjne i płynność banków. Jeszcze przed wprowadzeniem sankcji dla nierezydentów – właścicieli kapitału lokowanie kapitału w Rosji stało się nieopłacalne ze względu na występowanie różnego rodzaju wysokich kosztów, a także niską efektywność inwestycji.

Trzecim czynnikiem determinującym potencjał kredytowy i inwestycyjny banków pod względem własnych możliwości instytucji kredytowych jest wielkość fundusze własne. Jest to istotne także z punktu widzenia poziomu rozwoju gospodarczego, a także klimatu inwestycyjnego, gdyż zapewnia niezawodność i stabilność rozwoju bankowości oraz systemy płatności. Ogólny trend rozwoju systemów bankowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat jest wzrostowy słuszność banków, których znaczenie zostało udowodnione podczas światowych wydarzeń kryzys finansowy. Wzrost funduszy własnych pozwala bankom na zwiększanie wolumenów akcji kredytowej sektor realny gospodarka.

W ciągu 2013 roku fundusze własne banków wzrosły o 14% do 6,975 bln RUB, a w 2014 roku do 7,1 bln RUB, tj. zaledwie o 1,8%. Wynika to z faktu, że na koniec 2012 r.? Bank Rosji wprowadził w 2013 roku zmiany w wymaganiach dotyczących wysokości funduszy własnych (kapitału) banków oraz zwiększył obciążenia instytucji kredytowych. W tym zakresie banki zaczęły aktywnie zwiększać fundusze własne, aby uniknąć naruszeń przepisów, a także szansę na dalszy rozwój. Z jednej strony jest to fakt pozytywny z punktu widzenia oceny potencjału kredytowego i inwestycyjnego oraz klimatu inwestycyjnego. Z drugiej strony to potwierdza wysoki poziom bierność banków w dbaniu o swój potencjał.

J w w w ^ w

Potencjał inwestycyjny rosyjskiego systemu bankowego i czynniki jego wzrostu

JESTEM Z. golandr,

absolwent, profesor działy analiza ekonomiczna, Statystyka i Finanse, Kuban State University (350040, Rosja, Krasnodar, Stavropolskaya st., 149; e-mail: [e-mail chroniony])

AV Penyugałowa,

Doktor ekonomii Nauk ścisłych, profesor, kierownik Katedry Analiz Ekonomicznych, Statystyki i Finansów, Kuban State University (350040, Rosja, Krasnodar, Stavropolskaya str., 149; e-mail: [e-mail chroniony])

Adnotacja. W artykule zbadano trzy podejścia do zrozumienia potencjału inwestycyjnego banków: bankowe, rynkowe, względne. Autorzy zidentyfikowali i przeanalizowali czynniki, które mają pozytywny i negatywny wpływ na potencjał inwestycyjny banków. Czynnikami zwiększającymi potencjał bankowości inwestycyjnej są: wzrost kapitalizacji systemu bankowego, niezawodność inwestycji, stabilność koniunktury na rynku, wsparcie rządowe, wzrost wolumenu pozyskanych oszczędności obywateli w sektorze bankowym. Do negatywnych czynników zalicza się wzrost kosztów źródeł, niesprzyjający klimat inwestycyjny, niewystarczającą płynność w sektorze bankowym oraz spadek zaufania inwestorów do gospodarki. Artykuł dotyczy możliwe sposoby wzrost kapitalizacji banków i sposoby wzmacniania stabilności rosyjskiego systemu bankowego.

abstrakcyjny. W artykule omówiono trzy aspekty rozumienia potencjału gospodarczego rosyjskiego systemu bankowego. Obejmują one aspekty bankowe, rynkowe i względne. Autorzy określili i przeanalizowali pozytywne i negatywne czynniki wpływające na inwestycje w rosyjski sektor bankowy oraz na ich potencjał. Czynnikami zwiększającymi potencjał inwestycji w systemie bankowym Federacji Rosyjskiej są: wzrost kapitalizacji systemu bankowego, niezawodność inwestycji, stabilność gospodarcza, wsparcie rządowe oraz wzrost sumy depozytów sektora publicznego. Do czynników negatywnych zalicza się wzrost kosztu kapitału, niekorzystny klimat inwestycyjny, niewystarczającą płynność systemu bankowego oraz brak zaufania inwestorów do rosyjskiego systemu finansowego. W artykule skupiono się na możliwych sposobach pobudzenia wzrostu kapitalizacji i wzmocnienia pozycji stabilność rosyjskiego sektora bankowego.

Słowa kluczowe: potencjał inwestycyjny, banki, system bankowy, kapitał inwestycyjny, inwestycje, kapitalizacja systemu bankowego.

Słowa kluczowe: potencjał inwestycyjny, zdolność inwestycyjna, banki, system bankowy, kapitał inwestycyjny, inwestycje, kapitalizacja systemu bankowego.

W rozwoju działalności inwestycyjnej państwa znaczącą rolę odgrywa system bankowy i jego uczestnicy, w szczególności banki komercyjne, których jednym z działań jest tworzenie i dystrybucja kapitał inwestycyjny. Jednym z głównych zadań systemu bankowego jest redystrybucja przepływy finansowe i mobilizacji kapitału.

Dla stabilnego rozwoju w szczególności sektora bankowego, a także całej gospodarki kraju, niezbędny jest stały wzrost potencjału inwestycyjnego sektora bankowego.

Jednym z nich jest potencjał inwestycyjny systemu bankowego ważne czynniki rozwój sektora finansowego Rosyjska gospodarka. W nowoczesna nauka uformowało się kilka podejść do zrozumienia potencjału inwestycyjnego systemu bankowego.

Po pierwsze, podejście bankowe, które charakteryzuje potencjał kredytowy i inwestycyjny w kontekście finansowych, ekonomicznych i instytucjonalnych warunków funkcjonowania systemu bankowego. Według to podejście potencjał inwestycyjny można wyrazić jako sumę jego elementów składowych:

IPBSb \u003d I IP b | + I IP k + I IP mbkP + I IP bst, (1)

gdzie IPBSb oznacza potencjał inwestycyjny systemu bankowego;

I IP B1 – suma zainwestowanych potencjałów banków, I , gdzie I – liczba banków w systemie bankowym;

I IP k – potencjał inwestycyjny korporacji, do których zaliczają się banki, ], gdzie L – liczba korporacji, do których zaliczają się banki;

I IP mbcp – wzrost kapitału inwestycyjnego z uwzględnieniem możliwości przepływu kapitału bankowego, n , gdzie N – liczba operacji na międzybankowym przepływie kapitału (np. liczba pożyczek międzybankowych);

I IP BST – skumulowany potencjał systemu bankowego jako całości (atrakcyjność tworzenia nowych banków, zachęty rządowe i finansowanie systemu bankowego z budżetu itp.), który może ocenić eksperci, gdzie M to liczba transakcji które tworzą skumulowany potencjał systemu bankowego.

Takie podejście pozwala określić wielkość potencjału inwestycyjnego bankowości

systemu bankowego, biorąc pod uwagę wzrost kapitału inwestycyjnego w sektorze bankowym, rządową stymulację systemu bankowego, zwiększanie poziomu potencjału inwestycyjnego korporacji bankowych, stopień interakcji pomiędzy bankami inwestycyjnymi.

Po drugie, potencjał inwestycyjny banków można opisać w podejściu rynkowym, które kumuluje warunki jego wzrostu z punktu widzenia konsumentów inwestycji. Potencjał inwestycyjny banków z punktu widzenia podejścia rynkowego można przedstawić wzorem:

IPBSr \u003d I Us b + I Y L d + I UB an + I US Piątek (2)

gdzie IPBSr – potencjał inwestycyjny systemu bankowego;

I Us w: - kwota kredytów długoterminowych udzielonych przez system bankowy, I , gdzie I - liczba banków w systemie bankowym;

I Yb d - łączna wartość dłużnych papierów wartościowych znajdujących się w obiegu na rynku, ] , gdzie ^ to liczba długów cenne papiery W sklepie;

I Ub up - całkowity wolumen rynku, a także oceniana wartość pozagiełdowy rynek akcji i akcji, n, gdzie N to liczba akcji i papierów wartościowych akcji na rynku (w tym na giełdzie);

I US pt – całkowita pojemność rynku instrumentów pochodnych instrumenty finansowe, t , gdzie M jest liczbą pochodnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku.

Zatem podejście rynkowe, w odróżnieniu od podejścia bankowego, uwzględnia kwoty szeregu instrumentów rynkowych: pożyczki długoterminowe, akcje, akcje, dłużne i pochodne papiery wartościowe.

Różnica potencjałów obliczona dwoma różnymi podejściami pozwala określić realny wzrost potencjału kredytowego i inwestycyjnego systemu bankowego:

L IPBS = IPBSr - IPBSv (3)

Po trzecie, istnieje podejście względne, zgodnie z którym czynniki wpływające na potencjał inwestycyjny banków dzieli się na dwie kategorie: zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do czynników zwiększających potencjał bankowości inwestycyjnej zalicza się wzmocnienie procesu kapitalizacji systemu bankowego, niezawodność inwestycji, stabilność otoczenie zewnętrzne, wsparcie rządowe.

Do czynników negatywnie wpływających na potencjał inwestycyjny banków zalicza się: wzrost kosztów źródeł tworzenia funduszy banków komercyjnych, niekorzystny klimat inwestycyjny, niewystarczającą płynność sektora bankowego oraz spadek zaufania inwestorów w systemie bankowym.

Stosując metodę względną można ocenić dynamikę oddziaływania

obliczone i inne czynniki wpływające na zmianę potencjału inwestycyjnego systemu bankowego:

IP \u003d 1 (x1; x2; xs; x4) / d (x5; x5; xy) (4)

gdzie 1 (...) jest funkcją czynników pozytywnie wpływających na potencjał inwestycyjny;

q (...) jest funkcją czynników mających negatywny wpływ na potencjał inwestycyjny.

Analiza dynamiki czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na potencjał inwestycyjny pozwala na jego identyfikację dalszy rozwój potencjał kredytowy i inwestycyjny systemu bankowego.

W celu wzmocnienia potencjału inwestycyjnego rosyjskich banków konieczne jest w szczególności zwiększenie poziomu kapitalizacji systemu bankowego, stabilność sytuacji na rynku gospodarczym oraz wzrost kapitału w sektorze bankowym poprzez zwiększenie wolumenu przyciągnięcia oszczędności obywateli.

Wzrost kapitalizacji systemu bankowego, czyli podwyższenie kapitałów własnych banków komercyjnych, wzmacnia stabilność systemu bankowego i stwarza podstawę do długoterminowego inwestycje bankowe.

Wskazane jest rozważenie czynników wpływających na kapitalizację krajowego systemu bankowego, dzieląc je na czynniki otoczenia makro, poziomu mezo i mikrootoczenia (rysunek 1).

Jak wynika z rysunku 1, składnikami otoczenia makro są ogólne wskaźniki ekonomiczne państwa jako całości, takie jak warunki rynkowe i jego elementy, stabilność polityczna i społeczna kraju, które wpływają na poziom kapitalizacji poszczególnych banków komercyjnych. Przyczyną wzrostu lub spadku poziomu kapitalizacji na mezopoziomie są elementy systemu bankowego i jego infrastruktura. Jako część dany poziom Na stopień kapitalizacji mogą mieć wpływ: stan sektora bankowego, jego infrastruktura, a także polityka Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i państwa w stosunku do bankowego segmentu gospodarki. Mikrośrodowisko implikuje aktywność bezpośrednio rozważaną Bank komercyjny oraz jej wewnętrzne mechanizmy pracy, do których zaliczają się cele i zadania stawiane organizacji, sposoby ich osiągania, koszty i ryzyko związane z ich realizacją.

Analizując kapitalizację systemu bankowego kraju, należy zbadać strukturę kapitałów własnych rosyjskiego systemu bankowego oraz czynniki wzrostu i spadku kapitału sektora bankowego, które przedstawiono na rysunku 2.

Sama struktura kapitałów własnych w sektorze bankowym została przedstawiona w tabeli 1.

Ryż. 1. Czynniki wpływające na poziom kapitalizacji rosyjskiego systemu bankowego.

Fatory. wpływające na poziom gshpdpri

fakt-Dpy pcirra kapitału

czynniki oniniego? kapitał

Rajuep ustawowa ka-ltala

Podporządkowany

Wzrost wartości nieruchomości na skutek geowyceny

Neiaterapia - a<глвы

Zakupione akcje własne (udziały)

Źródła środków publicznych*, z których wykorzystania korzysta się

niższe źródła kapitału zapasowego

Inwestycje kredytów

Lub ^ NI ^ a TsII B 5 (_ | II [akcji)

Ryż. 2. Czynniki wzrostu i spadku funduszy własnych systemu bankowego Federacji Rosyjskiej.

0

Zajęcia według dyscypliny

„Działalność organizacyjna banków komercyjnych”

Temat: „Działalność kredytowa i inwestycyjna banków: stan i perspektywy”

(na przykładzie Rusfinance Bank LLC)

adnotacja

Praca kursowa zawiera 47 stron, w tym 11 rycin, 27 źródeł.

W ramach zajęć przedstawiono teoretyczne aspekty rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych , działalność kredytowa banków komercyjnych oraz Analiza działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych na przykładzie Rusfinance Bank LLC.

Pisząc pracę, wykorzystano prace naukowców takich jak Bukato V.I., Panova G.S., Voloshin K.S. i inne, a także ustawy federalne i kodeks cywilny.

Praca kursu obejmuje 46 stron, w tym 11 rycin, 27 źródeł.

W artykule semestralnym omówione zostały teoretyczne aspekty działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych, działalność kredytowa banków komercyjnych oraz analiza działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych na przykładzie „Rusfinance”.

Do napisania tego artykułu wykorzystano prace takich naukowców jak Bukato VI Panova GS, Voloshin KS i in. a także prawa federalne i kodeks cywilny.

Wprowadzenie .................................................. . .................................. .. .... 6

1 Teoretyczne aspekty rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej

banki komercyjne ................................................ .................. .................................. 7

1.1 Istota działalności kredytowej banków komercyjnych .................................. 7

1.2 Cechy działalności inwestycyjnej banków komercyjnych ...... 11

1.3 Ocena działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych 18

2 Analiza działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych

na przykładzie spółki LLC „Rusfinance Bank” .................................. .................... 22

2.1 Charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna banku .................................. 22

2.2 Analiza działalności kredytowej i inwestycyjnej banku .................................. 25

2.3 Ocena wskaźników wydajności kredytów i inwestycji

operacje bankowe .................................................. .................. .............................. ............. 32

3 Problemy i perspektywy rozwoju kredytu i inwestycji

Działalność banków komercyjnych .................................................. ............... 38

Wniosek................................................. ................................................. . .43

Lista wykorzystanych źródeł .................................................. .................. ............. 46

Wstęp

Innowacyjna działalność banków komercyjnych jest cechą ich skutecznej polityki w zakresie obsługi klientów. Nie będzie przesadą nazwać innowacje podstawą zarządzania nie tylko cyklem działalności bankowej, ale także samym bankiem.

Dzięki innowacjom kierownictwo banku komercyjnego ma możliwość spojrzenia na swój etap rozwoju jakby z zewnątrz, w porównaniu z innymi bankami. Oczywiście sam proces opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii wymusza na banku komercyjnym mobilizację i podjęcie szeregu decyzji inwestycyjnych, które wiążą się z ryzykiem. Jednak taki krok można uznać za uzasadniony, pod warunkiem istnienia realnych narzędzi oceny poziomu efektywności ekonomicznej innowacji kredytowych i inwestycyjnych banków.

W celu udoskonalenia metod obliczania efektywności ekonomicznej rozwiązań projektowych oraz komercyjnej wykonalności inwestycji w innowacyjny wektor rozwoju banku komercyjnego, konieczne jest poruszenie szeregu zagadnień związanych z obszarem adaptacji wybranych innowacji. Jednocześnie otwarta pozostaje kwestia oceny poziomu efektu ekonomicznego.

Obecność i różnorodność różnorodnych prac naukowych poruszających problematykę procesów innowacyjnych w instytucjach bankowych, a także obecność krytycznych punktów widzenia praktyków wskazują, że poruszany problem ma pewien stopień aktualności i jest sprawą najwyższej wagi dla rozwoju nowoczesnego banku.

Na poparcie powyższego warto odwołać się do prac naukowych takich naukowców jak L.L. Antonyuk, T.A. Wasilijewa, S.B. Egorycheva, Ya.N. Krivich, S.V. Leonow, F.S. Miszkin i inni. Ich badania naukowe ujawniają różne aspekty innowacji kredytowych i inwestycyjnych banków, jednakże obecna sytuacja, jaka rozwinęła się w gospodarce i sektorze finansowym Rosji, wskazuje na celowość pogłębienia poszczególnych elementów badania poprzez udoskonalenie aparatu oceny.

To właśnie podejście dostosowuje istniejące narzędzia oceny efektywności ekonomicznej innowacji kredytowych i inwestycyjnych banków, biorąc pod uwagę zmiany spowodowane istniejącymi procesami finansowymi w Federacji Rosyjskiej.

Celem pracy jest zbadanie platformy teoretycznej metodologii oceny poziomu efektywności ekonomicznej działalności kredytowej i inwestycyjnej banku komercyjnego oraz jej adaptacja we współczesnych organizacjach depozytowych będących przedstawicielami sektora bankowego.

Kluczowymi celami zamierzonego obszaru badań są:

1) badanie teoretycznych aspektów rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej banków;

2) badanie działalności kredytowej i inwestycyjnej banku komercyjnego Rusfinance Bank LLC;

3) ujawnienie perspektyw rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej banku komercyjnego.

Przedmiotem zajęć był Rusfinance Bank LLC.

Tematem zajęć jest proces działalności kredytowej i inwestycyjnej banków.

Źródłem informacji na temat pisania pracy semestralnej były prace specjalistów i pracowników banku; dane statystyczne; artykuły badawcze w czasopismach z zakresu organizacji działalności bankowej, a także sprawozdania finansowe Rusfinance Bank LLC za lata 2011 - 2013, prezentowane na oficjalnej stronie internetowej banku - http://www.rusfinancebank.ru

1 Teoretyczne aspekty rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych

1.1 Istota działalności kredytowej banków komercyjnych

Nowoczesny bank komercyjny to uniwersalna organizacja kredytowa, która zapewnia klientom ogromny wachlarz usług. Banki komercyjne na początku swojego powstania i rozwoju wykonywały na rzecz instytucji kredytowej jedynie tradycyjne operacje: pozyskiwanie depozytów, udzielanie kredytów i dokonywanie rozliczeń. Jednak obecnie, w warunkach ostrej konkurencji w systemie bankowym, bank komercyjny zmuszony jest poszerzać zakres wykonywanych operacji, aby uzyskać zysk wystarczający do normalnego funkcjonowania.

Nowoczesne banki są głównymi uczestnikami rynku papierów wartościowych, rynku walutowego, oferują klientom różnego rodzaju usługi powiernicze i doradcze, świadczą usługi ubezpieczeniowe za pośrednictwem powiązanych zakładów ubezpieczeń, rozszerzają działalność związaną z kartami plastikowymi, dokonują transakcji na rynku nieruchomości za pośrednictwem przedstawicieli itp. .[ 8].

W pewnych okresach, w zależności od stanu polityczno-gospodarczego kraju i sytuacji międzynarodowej jako całości, różne aktywne działania są mniej lub bardziej opłacalne. Zatem przy niestabilności rynku walutowego wystarczająco wysokie dochody mogą przynieść transakcje walutowe. Kryzysy na rynku papierów wartościowych, po których następuje stabilizacja rynku akcji, dają bankom dobrą okazję do „zarobienia” na zawieraniu transakcji arbitrażowych papierami wartościowymi. Kryzysy samego systemu bankowego pozwalają dużym bankom na osiągnięcie przez krótki czas dobrych zysków, lokując na rynku międzybankowym pieniądze niezbędne małym i średnim bankom do wywiązania się z bieżących zobowiązań.

Jednak pomimo atrakcyjności niektórych operacji bankowych w niektórych okresach banki stale wykonują swoją główną funkcję - operacje kredytowe. Zatem rozsądna polityka kredytowa pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich elementów mechanizmu kredytowego, co w dużej mierze zapewnia pomyślne funkcjonowanie banku i jego dalszy rozwój.

Cel polityki kredytowej wyraża końcowy efekt działalności banku, który wynika z jej celu - zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie pozyskania dodatkowych środków, przy jednoczesnym osiąganiu zysku i zapewnieniu stabilności instytucji kredytowej. Cele polityki kredytowej są bardziej szczegółowe: mogą wiązać się z poprawą składu produktów kredytowych, jakością portfela kredytowego, zmniejszeniem udziału zadłużenia przeterminowanego, zwiększeniem udziału kredytów zabezpieczonych, zmniejszeniem ryzyka kredytów Polityka kredytowa nie jest czymś ustalonym raz na zawsze w banku. Należy go korygować w zależności od zmian realiów gospodarczych w państwie, „zasad gry” na rynku bankowym.

W oparciu o zadania określone w polityce kredytowej, a także dostępne zasoby, instytucja kredytowa określa bieżące zadania:

2) technologię realizacji operacji kredytowych;

3) zarządzanie ryzykiem kredytowym;

4) kontrola w procesie kredytowania.

Aby polityka kredytowa banku była aktualna, należy regularnie studiować zawarte w niej zapisy. Przegląd polityki instytucji kredytowych przeprowadzany jest co do zasady nie rzadziej niż raz w roku. W obecnej, dość szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej, polityka kredytowa poddawana jest jeszcze częstszemu przeglądowi. Rewizja możliwa jest zarówno „od góry”, jak i „od dołu”. Kto, jak nie doradca kredytowy, który na co dzień spotyka się w pracy z klientami z różnymi, często niestandardowymi sytuacjami, dostrzega „cienkie” miejsca w polisie i potrafi zaproponować racjonalne propozycje jej dostosowania. Banki starają się trzymać strategii kredytowej jak najbliżej realiów współczesnego życia.

Polityka kredytowa banku to system środków pieniężnych realizowanych przez bank w celu osiągnięcia określonych wyników finansowych i stanowi jeden z elementów polityki bankowej.

Dla jego pomyślnej realizacji bank musi prowadzić rejestr wszystkich czynników mających wpływ na realizację dopływu środków z potencjału kredytowego. W związku z tym należy wziąć pod uwagę główne czynniki wpływające na skuteczność polityki banku w zakresie kształtowania potencjału kredytowego.

Do głównych form zwiększania źródeł potencjału kredytowego zalicza się:

Zwiększenie liczby klientów banku;

Zwiększanie środków istniejących uczestników i klientów banku;

Rozwój sieci organizacyjnej banku;

Konsolidacja środków uczestników i klientów banku zgodnie z zamierzonym celem (np. utworzenie funduszu ogólnego na budownictwo mieszkaniowe).

Dla banków szczególnie istotna jest większa liczba stałych klientów, gdyż w tym przypadku depozyty w banku i jego płynność są stabilniejsze. Polityka kredytowa natomiast wyznacza ogólną strategię działań w działalności kredytowej i reprezentuje ogólne warunki planowania strategicznego, a także bieżących decyzji banku o udzieleniu lub nieudzieleniu kredytu.

Jak zapewnić stabilność finansową banku w warunkach niestabilności finansowej. Istotną rolę odgrywa w tym polityka kredytowa, która opiera się na akceptowalnym przez bank stosunku ryzyka do zwrotu dla bieżącej działalności. Właściwa polityka kredytowa przyczynia się do optymalizacji ryzyka kredytowego, dostarczania klientowi wysokiej jakości i najbardziej odpowiednich produktów kredytowych, generując główny dochód banku.

Klasyfikacja ryzyk bankowych w zależności od stanu każdego z wymienionych elementów: rodzaju (rodzaju) banku i ryzyk.

Czynniki determinujące politykę kredytową banku przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1 – Czynniki determinujące politykę kredytową banku komercyjnego

Obecnie, biorąc pod uwagę kierunek działania banków, wyróżnia się trzy typy (rodzaje) banków komercyjnych: specjalistyczne, sektorowe, uniwersalne. Zestaw ryzyk dla tych banków będzie inny.

Sfera występowania i wpływu ryzyk bankowych. W zależności od zakresu występowania ryzyka bankowe dzieli się na: ryzyko kraju; ryzyko wiarygodności finansowej pojedynczego banku (ryzyko niewystarczającego kapitału banku, niezrównoważonej płynności, niewystarczających rezerw obowiązkowych); ryzyko określonego rodzaju operacji bankowej (ryzyko braku zapłaty, braku spłaty, inkasa – gwarancja bankowa, ryzyko prawne, ryzyko nierentownego kredytu itp.). Skład klientów banku i metody kalkulacji ryzyka. Skład klientów banku determinuje sposób kalkulacji ryzyka i jego stopień. Mały pożyczkobiorca jest bardziej narażony na nieprzewidziane zdarzenia gospodarki rynkowej niż duży pożyczkobiorca. Jednocześnie duże pożyczki udzielone pojedynczemu kredytobiorcy lub grupie powiązanych kredytobiorców, branży, regionowi lub krajowi często powodują upadłość banków. Dlatego jedną z metod regulacji ryzyka związanego z udzielaniem dużych kredytów jest ograniczenie jego wielkości do 10-15% kapitału docelowego banku.

Niezbędny jest także właściwy wybór preferowanego dla banku klienta. Zazwyczaj takimi partnerami są przedsiębiorstwa o wysokim stopniu stabilności finansowej, dobrej płynności i wypłacalności bilansów, wystarczającym poziomie rentowności oraz dobrze zabezpieczonych funduszami własnymi.

We współczesnych warunkach szczególne znaczenie mają zasady racjonalnego kredytowania, wymagające rzetelnej oceny nie tylko przedmiotu, przedmiotu i jakości zabezpieczenia, ale także poziomu marży, opłacalności akcji kredytowej i ograniczenia ryzyka. Istotne staje się także przestrzeganie technologii kredytowej, zasad udzielania i spłaty kredytów, bieżący monitoring i analiza operacji kredytowych.

Obecnie trudno przewidzieć, jak będzie kształtować się akcja kredytowa banków w Rosji w przyszłości. Można jednak śmiało powiedzieć, że nie ma dla tego poważnej alternatywy: państwo nie ma wystarczających środków nawet na wsparcie sektora społecznego, dlatego udzielanie kredytów przedsiębiorstwom i innym osobom prawnym jest dla niego zadaniem niemożliwym. Dlatego też największy sukces w tego typu działalności bankowej odniosą te instytucje kredytowe, które wcześniej niż inne wejdą na ten rynek i stworzą odpowiednie mechanizmy wewnętrzne, które pozwolą im obiektywnie nad nim pracować.

Politykę kredytową banku wyznaczają, po pierwsze, ogólne wytyczne dotyczące operacji z klientami, które są starannie opracowane i zapisane w memorandum w sprawie polityki kredytowej, a po drugie, praktyczne działania personelu banku, który interpretuje i wdrożyć te wytyczne. Zatem ostatecznie zdolność zarządzania kredytem zależy od kompetencji kierownictwa banku i poziomu umiejętności szeregowych pracowników zaangażowanych w dobór kredytobiorców, konkretne projekty kredytowe i opracowywanie warunków umów kredytowych.

Bank, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, powinien być jedną z najbardziej wiarygodnych instytucji społecznych, stanowić podstawę stabilności systemu gospodarczego. W dzisiejszym niestabilnym otoczeniu prawno-gospodarczym banki muszą nie tylko oszczędzać, ale także powiększać fundusze swoich klientów niemal samodzielnie, ze względu na brak wsparcia i wsparcia państwa. W tych warunkach niezwykle istotne jest profesjonalne zarządzanie działalnością bankową, szybka identyfikacja i uwzględnienie czynników ryzyka w codziennej działalności.

1.2 Cechy działalności inwestycyjnej banków komercyjnych

Jednym z podstawowych elementów infrastrukturalnych rozwoju gospodarczego kraju był (i pozostanie w dającej się przewidzieć przyszłości) rozwój systemu kredytowego i finansowego.

Głównym kierunkiem oddziaływania systemu bankowego na gospodarkę jest działalność inwestycyjna prowadzona w interesie rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. Mobilizacja oszczędności ludności i przekształcanie ich w zasób inwestycyjny pozostaje klasyczną funkcją banków w systemie gospodarczym. Znaczenie systemu bankowego dla efektywności redystrybucji kapitału może być zróżnicowane w zależności od okresów rozwoju gospodarczego i specyfiki danego kraju.

W badaniu działalności inwestycyjnej banków naszym zdaniem istnieje pilna potrzeba wyjaśnienia treści ekonomicznej pojęcia „działalność inwestycyjna banku komercyjnego”, gdyż jego interpretacja w literaturze ekonomicznej wymaga dodatkowego ujawnienia.

W radzieckiej nauce ekonomicznej działalność inwestycyjną banków uznawano za dostarczanie długoterminowo pożyczonych środków podmiotom realnego sektora gospodarki. W czasach socjalizmu sektor bankowy pełnił najważniejszą funkcję długoterminowego kredytowania najważniejszych sektorów gospodarki narodowej i taki pogląd na rolę systemu bankowego został w dużej mierze odziedziczony przez współczesne rosyjskie zarządzanie finansami.

W procesie rozwoju stosunków rynkowych w kraju spojrzenie na działalność inwestycyjną banków w coraz większym stopniu skorelowało się z działalnością instytucji kredytowych w zakresie inwestycji w papiery wartościowe. W pewnym stopniu taka interpretacja stała się obiektywnym odzwierciedleniem istniejącej rzeczywistości gospodarczej. Przyjmuje się, że inwestycje bankowe zalicza się do papierów wartościowych o terminie zapadalności dłuższym niż rok, których głównym celem jest generowanie dochodu.

W związku z tym pragnę zauważyć, że ograniczanie działalności inwestycyjnej banków ze względu na ramy czasowe inwestowania kapitału jest niezgodne z prawem. Rozwój instrumentów inwestycyjnych pozwala obecnie na „przewartościowanie inwestycji”, tj. przeprowadzać regularne przeglądy walorów inwestycyjnych określonych obszarów inwestycji.

Wielu autorów opowiada się za najszerszą interpretacją działalności inwestycyjnej banku komercyjnego, w szczególności takie podejście ujawnia Instrukcja nr 17 Banku Rosji. W tym dokumencie działalność inwestycyjną zdefiniowano jako „nabycie lub sprzedaż aktywów rzeczowych lub finansowych w celu uzyskania przyszłych dochodów”.

Drugi (wąski) punkt widzenia określony jest w zasadach rachunkowości w instytucjach kredytowych zlokalizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej przy inwestowaniu w papiery wartościowe w celu utworzenia portfela handlowego i inwestycyjnego. Zgodnie z wymogami tego dokumentu banki mogą dokonywać inwestycji albo „bezpośrednio inwestując swoje środki w produkcję (poprzez nabycie udziałów w takiej czy innej formie); udzielanie pożyczek na odpowiednie cele”, czyli na trzy główne rodzaje działalności: „...obsługują przepływ środków pieniężnych należących do inwestorów – klientów i przeznaczonych na cele inwestycyjne; współdziałać w mobilizowaniu oszczędności i oszczędności oraz kierowaniu ich na cele inwestycyjne za pośrednictwem rynku papierów wartościowych; inwestować w proces inwestycyjny środki własne i pożyczone”.

Wszystkie obecnie istniejące badania w tym obszarze albo operują interpretacją rozszerzoną, albo zawężają ją do granic wąskiego zakresu operacji z określoną kategorią papierów wartościowych. Naszym zdaniem oba istniejące podejścia mają prawo istnieć, skoro obiektywnie odzwierciedlają one światowy trend w kierunku uniwersalizacji działalności instytucji finansowych. Szeroka interpretacja opisuje działalność tzw. supermarkety finansowe działające na zróżnicowanych rynkach światowych. Wąska interpretacja działalności inwestycyjnej odzwierciedla zatem główną funkcję finansową większości zachodnich banków – gwarantowanie emisji na rynkach finansowania dłużnego.

Źródła krajowe i zagraniczne zwracają uwagę na mikroekonomiczne i makroekonomiczne podejście do oceny działalności inwestycyjnej banku. Z punktu widzenia mikroekonomii bank jest podmiotem gospodarczym, który za główny cel swojej działalności wykorzystuje środki własne i pożyczone na rynkach lokalnych w celu osiągnięcia zysku.

Z punktu widzenia makroekonomii banki są integralnym elementem globalnego procesu inwestycyjnego, przekształcając akumulację i oszczędności gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych w zasoby inwestycyjne, na które istnieje zapotrzebowanie realnego sektora gospodarki.

Całość działalności inwestycyjnej banków tradycyjnie dzieli się na cztery główne obszary (wielu badaczy podkreśla więcej): działalność kredytowa, inwestycje na rynkach finansowych, inwestycje produkcyjne oraz inwestycje we własną działalność banku.

Kredytowanie tradycyjnie zajmuje szczególne miejsce z punktu widzenia wpływu makroekonomicznego na procesy gospodarcze w kraju. Kredyty inwestycyjne zajmują szczególne miejsce w całym systemie kredytowym ze względu na specyfikę kredytów celowych, wykorzystanie elementów kredytów projektowych, długi okres kredytowania i co za tym idzie wyższy poziom ryzyka.

W trudnych warunkach pokryzysowego rozwoju gospodarki rosyjskiej udział kredytów inwestycyjnych systematycznie rośnie, co generalnie wskazuje na powrót do dawnej wiodącej roli banków w zakresie odnowy kapitału trwałego w realnym sektorze gospodarki.

Inwestycje finansowe banków obejmują inwestycje w papiery wartościowe i lokaty terminowe w innych instytucjach kredytowych. Wraz z rozwojem rosyjskiego rynku finansowego coraz większego znaczenia nabierają inwestycje w państwowe i komunalne papiery wartościowe, pochodne papiery wartościowe (instrumenty pochodne), a także nowe instrumenty finansowe (przekształcające papiery wartościowe).

Inwestycje produkcyjne banków to inwestycje banku w działalność gospodarczą przedsiębiorstw i organizacji. Inwestycje takie mogą być dokonywane w formie udziału kapitałowego w kapitale przedsiębiorstwa w realnym sektorze gospodarki, realizacji wspólnych działań. Bank taki uczestniczy co do zasady w sektorze finansowym, gdzie podmioty prawne prowadzące swoją działalność przy wykorzystaniu środków finansowych banku (firmy leasingowe i faktoringowe, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, niepaństwowe fundusze emerytalne , instytucje depozytowe i rozliczeniowe itp.) .d.) .

Rozwój działalności inwestycyjnej banku w tym obszarze, wraz z występowaniem pozytywnych aspektów (dywersyfikacja działalności, rozwój nowych rynków itp.), może nieść ze sobą także cały szereg dodatkowych ryzyk. W tym zakresie działalność banków komercyjnych w tym obszarze wiąże się z szeregiem dodatkowych ograniczeń legislacyjnych i regulacyjnych.

Inwestycje w działalność własną obejmują z reguły inwestycje w poprawę bazy materialnej i technicznej banku oraz jego poziomu organizacyjnego. Realizacja takich inwestycji jest uzasadniona tylko wtedy, gdy logicznym skutkiem takich inwestycji jest poprawa pozycji ratingowej banku na rynku rosyjskim i międzynarodowym, wzrost efektywności operacyjnej, poszerzenie bazy klientów i poziomu obsługi klientów .

Rozwój form inwestowania instytucji kredytowych w gospodarce światowej świadczy o konieczności opracowania elastycznej polityki inwestycyjnej banku, zdolnego skutecznie i szybko reagować na zmiany sytuacji makroekonomicznej, wybór nowych form i metod inwestowania. W odniesieniu do krajów o gospodarkach w fazie transformacji poważnym problemem, będącym przedmiotem szczególnego rozważenia w środowisku zawodowym, jest kształtowanie się głównych kierunków polityki inwestycyjnej. Wśród czynników wpływających należy koniecznie uwzględnić stopień otwartości gospodarki narodowej, stopień jej realnej integracji z gospodarką światową oraz stopień rozwoju mechanizmów instytucjonalnych.

Analiza doświadczeń zagranicznych w zakresie rozwoju schematów działalności inwestycyjnej instytucji kredytowych doprowadziła do powstania dwóch głównych modeli budowy systemów bankowych - segmentowego („amerykańskiego”) i uniwersalnego („niemieckiego”). Głównymi cechami wyróżniającymi oba modele była specjalizacja instytucji kredytowych, stopień ich dywersyfikacji oraz strategia kształtowania ich portfeli inwestycyjnych.

Obecnie można stwierdzić, że pomimo trwającego procesu rozwoju systemu bankowego Rosji, coraz większe znaczenie zyskuje schemat budowy systemu finansowego naszego kraju w oparciu o model niemiecki.

Synchroniczny rozwój procesów specjalizacji i uniwersalizacji w sektorze bankowym doprowadził do powstania nowego typu banków działających w sektorze inwestycyjnym, posiadających następujące cechy: globalny charakter działania, zdolność do przyciągania znacznych ilości kapitału finansowego zasobów, zdywersyfikowany zakres usług świadczonych w sektorze inwestycyjnym, posiadanie dużego prywatnego majątku przedsiębiorstwa zarządzającego, łączenie się z siecią małych i średnich instytucji kredytowych i brokerskich, możliwość świadczenia pełnego zakresu usług pokrewnych w obszarze inwestycyjnym .

Cechą charakterystyczną wszelkiej działalności inwestycyjnej banków komercyjnych jest obecność znacznego udziału pożyczonych środków w inwestowanych środkach, co sprawia, że ​​proces inwestycyjny jest dla nich w znacznie większym stopniu zależny od wysokości uzyskiwanego zysku – stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Cechę tę można zauważyć przede wszystkim przy opracowywaniu charakterystyki nowoczesnego procesu inwestycyjnego w Rosji.

Po drugie, należy uwzględnić czynnik ryzyka jako integralną część działalności inwestycyjnej banków komercyjnych. Ze względu na znaczną zależność banków od pożyczonych źródeł środków, ich działalność inwestycyjna słusznie podlega bardziej rygorystycznym regulacjom zarówno z wewnętrznych dokumentów regulacyjnych banków, jak i dokumentów regulacyjnych głównego organu regulacyjnego - Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

Po trzecie, inwestycje dokonywane przez instytucję kredytową muszą charakteryzować się wysokim stopniem płynności, tj. możliwość szybkiej zamiany na gotówkę.

Ta cecha operacji inwestycyjnych jest nieodłącznie związana z pewną niespójnością - działania instytucji kredytowych w zakresie inwestycji inwestycyjnych są tradycyjnie oceniane za pomocą „magicznego trójkąta” „rentowność-ryzyko-płynność”, którego główne składniki mają pewne zależności. Zatem wraz ze wzrostem rentowności z reguły ryzyko operacji nieuchronnie wzrasta. W związku z tym wyboru odpowiednich form inwestowania należy dokonywać w oparciu o opracowaną politykę inwestycyjną banku, która obejmuje opracowanie i wdrożenie zestawu środków realizacji działalności inwestycyjnej według określonej listy kryteriów efektywności. Kierunek i charakter inwestycji inwestycyjnych będzie zależał od wyboru jednego z rodzajów polityki inwestycyjnej – konserwatywnej, umiarkowanej i agresywnej.

Szczególne znaczenie ma aktywna praca banku w celu pozyskania środków od ludności, ponieważ. dzięki temu źródłu środków płynnych oszczędności przekształcane są w zasób inwestycyjny realnego sektora gospodarki najkrótszą drogą, co pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2 - Proces przekształcania oszczędności w zasoby inwestycyjne

Związek pomiędzy inwestycjami i oszczędnościami badał J. M. Keynes i przedstawił go w swojej pracy „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”. Punkty wyjścia w teorii Keynesa są następujące: „Chociaż łączna kwota oszczędności jest skumulowanym efektem działań wielu indywidualnych konsumentów, a wielkość inwestycji jest skumulowanym efektem działań poszczególnych przedsiębiorców, to te dwie wartości muszą być sobie równe, gdyż każdy z nich jest równy nadwyżce dochodów nad konsumpcją”. Według J.M. Keynesa zrównanie oszczędności z inwestycjami zapewnia krajowi stabilny rozwój gospodarczy, dlatego celowe jest pełne wdrożenie całego funduszu akumulacyjnego. Niestety w naszym kraju, ze względu na niedorozwój mechanizmu kapitalizacji oszczędności, te ostatnie praktycznie nie są włączane w proces inwestycyjny.

We współczesnej gospodarce rosyjskiej, zdaniem znacznej części krajowych ekonomistów, istnieje obecnie wystarczająca ilość potencjalnych zasobów, które nie są wykorzystywane na cele inwestycyjne i tym samym są wyłączone z efektywnego obrotu gospodarczego (nawet ostrożne szacunki wskazują na możliwość dwukrotnego wzrostu w potencjale inwestycyjnym).

Jednocześnie rosyjskie banki komercyjne posiadały całkiem sporo atrakcyjnych obszarów do inwestowania funduszy, które charakteryzowały się bardzo wysokimi, dziesiątkami, a nawet setkami procentami stopami zwrotu. W obecnej sytuacji realny sektor gospodarki nie może liczyć na wzrost inwestycji sektora bankowego, zdaniem wielu rosyjskich ekonomistów, w szczególności S. Głazyjewa, aby rozwiązać ten problem, konieczne będzie ograniczenie dostępu uczestników rynku do wysoce dochodowych spekulacji.

Po czwarte, w strukturze środków pozyskanych od instytucji kredytowych nadal brakuje średnioterminowych zasobów długoterminowych. Pomimo dodatniej dynamiki wzrostu depozytów bankowych jest zbyt wcześnie, aby mówić o przywróceniu pełnego zaufania obywateli do systemu bankowego w warunkach pokryzysowego rozwoju.

Po piąte, zdecydowana większość udzielanych kredytów ma w dalszym ciągu charakter krótkoterminowy – wynika to z dość dużego zapotrzebowania przedsiębiorstw na tego typu kredyty oraz braku efektywnych instrumentów inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwa krajowe, posiadające niskie stopy wzrostu zysków (i odpowiednio środków własnych), muszą przyciągnąć znaczne środki, aby uzupełnić kwotę kapitału obrotowego i rozwiązać bieżące problemy produkcyjne w zakresie płacenia za usługi dostawców produktów, zakupu surowców, płacenia za media itp. .

Po szóste, prowadzoną przez państwo politykę budżetową należy przypisać czynnikom odstraszającym rozwój działalności inwestycyjnej. W Rosji nadwyżki budżetowej nie są reinwestowane w gospodarkę, lecz w istocie z niej wycofywane i wykorzystywane do obsługi długu publicznego oraz do tworzenia oficjalnych rezerw złota i walut. Zmniejsza to podstawę samofinansowania wzrostu gospodarczego, który w większym stopniu uzależnia się od pozyskiwania środków z zewnątrz.

Zrównoważony rozwój systemu bankowego i sfery realnej gospodarki utrudnia brak systematycznego rozwoju ram prawnych kraju, harmonizujących funkcjonowanie i rozwój nowoczesnej gospodarki.

Obecnie główną wadą obowiązującego prawodawstwa bankowego jest słabość mechanizmów odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania na wszystkich poziomach zarządzania bankowością. Na poziomie legislacyjnym nie są w pełni zapewnione strategiczne zasady działalności bankowej, takie jak ochrona interesów i praw inwestorów, wierzycieli i deponentów; zapobieganie przestępstwom w sferze gospodarczej związanym z dokonywaniem wątpliwych operacji i transakcji oraz ustanawianiem przez osoby pozbawione skrupułów kontroli nad instytucjami kredytowymi; nie stworzono systemu preferencyjnego opodatkowania działalności bankowej.

Z powyższego wynika, że ​​wpływ systemu bankowego na gospodarkę jest obecnie w dalszym ciągu dość znikomy – wyraża się to w niemożności przekształcenia się istniejących instytucji finansowych w ośrodki przekształcania oszczędności gospodarstw domowych w zasób inwestycyjny dla realnego sektora gospodarki gospodarka. Banki nie są jeszcze w stanie zapewnić realnej konkurencji międzysektorowej w pozyskiwaniu środków kredytowych w warunkach dość niskiego efektywnego popytu ludności.

Częściowo można to wytłumaczyć złą kondycją finansową końcowych odbiorców środków inwestycyjnych. W kontekście spadających wskaźników inflacji jej poziom w dalszym ciągu pozostaje relatywnie wysoki w porównaniu do rentowności realnego sektora gospodarki, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich stopach procentowych i niedostępności kredytów bankowych dla wielu producentów. Wynika to także ze słabej kapitalizacji sektora bankowego

systemów oraz brak równowagi ich aktywów i pasywów pod względem zapadalności, niewystarczające środki na długoterminowe udzielanie kredytów i wysokie ryzyko kredytowe, występowanie dysproporcji w podziale kapitału: około 20 największych banków posiada 60% wszystkich aktywów w kraju i praktycznie zmonopolizować rynek bankowy.

Należy zaznaczyć, że nie są to jedyne problemy, których rozwiązaniem można osiągnąć intensyfikację działalności inwestycyjnej banków komercyjnych. Jednak ignorując je, łatwo jest przerwać wszelkie pozytywne tendencje w korelacyjnym rozwoju systemu bankowego i sfery realnej gospodarki, zamieniając je w stagnację.

W krótkim okresie głównymi problemami, które będą miały poważny wpływ na regionalny system bankowy, będzie niski poziom kapitałów własnych, wysoki udział zobowiązań krótkoterminowych uniemożliwiających długoterminowe inwestycje, a także wysoki stopień uzależnienia od sieci bankowej na temat sytuacji w realnym sektorze rosyjskiej gospodarki.

1.3 Ocena działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych

Problem wprowadzania innowacji do działalności banków komercyjnych jest aktualny od dawna. Jak wykazały liczne badania, znaczna część naukowców próbowała rozwiązać ten problem z punktu widzenia faktycznego wprowadzenia określonego rodzaju innowacji, czyli produktów bankowych.

Jednakże nie mniej aktualne zagadnienia związane z oceną już istniejących innowacji kredytowych i inwestycyjnych banków zostały uwzględnione i omówione w ograniczonym zakresie.

Jednocześnie zbyt mało uwagi poświęcono badaniu i ujawnieniu zależności pomiędzy kategoriami pojęciowymi charakteryzującymi proces oceny innowacji kredytowych i inwestycyjnych banków. Dotyczy to definicji „efektywności banku w zakresie innowacji kredytowych i inwestycyjnych” oraz „działalności innowacyjnej banku”.

Dotychczasowe badania pokazują, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy pojęciami „działalności innowacyjnej banku” a „efektywnością działalności innowacyjnej banku”. Jednocześnie wyodrębnia się elementy badawcze, operacyjne i strategiczne działalności innowacyjnej banku /9/ i podkreśla znaczenie ich jednoczesnego rozwoju jako wyznacznika całościowego wyniku ekonomicznego jego działalności.

Związek pomiędzy tymi definicjami jest taki, że działalność banku, niezależnie od okoliczności, powinna mieć na celu określony rezultat.

W tym przypadku bank wybiera innowacyjny mechanizm w oparciu o kredyt. Osiągnięcie przez bank określonego poziomu efektywności w tej działalności jest możliwe po spełnieniu szeregu warunków, które w zasadzie charakteryzują relacje pomiędzy tymi kategoriami.

Pierwszy warunek to komponent badawczy, z którym wiąże się podstawowa podstawa kształtowania efektywności innowacji kredytowych i inwestycyjnych banku. Drugim i dość istotnym warunkiem jest podstawa motywacyjna kształtowania planowanego poziomu efektywności działalności innowacyjnej.

Istotność drugiego warunku polega na tym, że bank podejmuje próbę dokonania inwestycji kredytowej w oparciu o realizację zasad zwrotu i efektywności. Komponenty operacyjne i strategiczne działalności innowacyjnej banku to trzeci warunek relacji pomiędzy definicjami. To właśnie te komponenty mają zdolność do wdrożenia wdrożenia innowacyjnego pomysłu i w rezultacie prowadzą do efektu ekonomicznego, czyli nadchodzi etap produkcyjny. W rezultacie poziom efektywności innowacji kredytowych i inwestycyjnych banku zależy od jakości wszystkich elementów, które biorą udział w ich powstaniu. Zależność pomiędzy definicjami jest więc tak ustalona, ​​że ​​bez niej nie ma sensu, aby bank opanowywał innowacyjne technologie w ramach kredytu.

Znaczenie skupienia bankowości innowacyjnej na ogólnym wyniku i efektywności działania banku potwierdza także krytyczna analiza wyników badań. Z metodologicznego punktu widzenia istotne są: określenie głównych podejść do strategii wprowadzania innowacji bankowych w działalności kredytowej i inwestycyjnej; wyjaśnianie wyników innowacji i potwierdzanie wydajności personelu; rozwój i wdrażanie innowacyjnych produktów i usług w pracy banku.

Postawione zadanie jest dość skomplikowaną, ale niezwykle ważną kwestią, którą należy się dziś zająć, gdyż potężne fale kryzysów finansowych stały się dowodem na to, że banki nie osiągnęły jeszcze wystarczającej głębokości zrozumienia zjawiska innowacyjności i nie mają systematyczne podejście do dostosowywania mechanizmów ich wdrażania. Dlatego wskazane jest rozpoczęcie rozwiązywania tego problemu od interpretacji podejść do podstawowych strategii wprowadzania bankowych innowacji kredytowych i inwestycyjnych.

Z punktu widzenia podejścia systematycznego strategię wprowadzania bankowych innowacji kredytowych i inwestycyjnych traktujemy jako elementy ogólnej strategii innowacyjnego rozwoju banku. Z kolei strategię innowacyjnego rozwoju w płaszczyźnie ogólnego podejścia teoretycznego interpretuje się jako główny kierunek ruchu banku w długim okresie, którego efektem jest decyzja o konieczności inicjowania bankowych innowacji kredytowych i inwestycyjnych oraz ich przyrodę, a także niezbędne zasoby.

Oczywiście banki wyróżniają się potencjałem intelektualnym, zbiorem określonych zasad i narzędzi osiągania określonych celów rozwojowych. Ponadto otoczenie zewnętrzne i dodatkowe możliwości dalszego umacniania i poszerzania pozycji konkurencyjnej na rynku są odmienne dla każdego banku.

Należy także wziąć pod uwagę naturalne skutki postępu nauki w gospodarce Federacji Rosyjskiej, w wyniku którego rozwijają się procesy interaktywnej metody bankowej obsługi klienta w procesie prowadzenia operacji kredytowych i inwestycyjnych bank. Innowacyjne technologie wykluczające bezpośrednią komunikację banku z klientem znalazły szerokie grono zwolenników wśród banków. Dlatego też aktualizacja technologii zdalnej bankowej obsługi klienta w procesie przeprowadzania operacji kredytowych i inwestycyjnych w większości banków krajowych wydaje się naturalna, dlatego przyjmuje się ją za podstawę do określenia podstawowych strategii z punktu widzenia wprowadzania bankowych innowacji kredytowych i inwestycyjnych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ​​podstawowe strategie wprowadzania bankowych innowacji kredytowych i inwestycyjnych jako technologii zdalnej obsługi klientów banków posiadają cechy charakterystyczne, które ujawniają się z punktu widzenia głównej treści i możliwego rezultatu. Tradycyjna strategia zakłada więc podnoszenie jakości obsługi w oparciu o istniejące zaplecze technologiczne banku; oportunistyczny – charakteryzuje zorientowanie banku na wiodącą, innowacyjną technologię znaną na rynku i nie wymagającą wysokich kosztów badań naukowych; strategia imitacji oznacza zakup przez bank licencji przy minimalnych kosztach na własne badania naukowe. Stosując strategię defensywną wprowadzania innowacji bankowych, bank komercyjny stara się dotrzymać kroku innym, nie domagając się dominacji, natomiast ofensywną, bank dąży do pozycji lidera na rynku dzięki wysokiemu poziomowi procesu innowacyjnego.

Autorzy uważają, że z punktu widzenia pomiaru efektywności ekonomicznej procesów innowacyjnych w banku istotna jest analiza dodatkowych przepływów finansowych generowanych w wyniku wdrożenia innowacji bankowych, czyli innowacji w działalności kredytowej i inwestycyjnej według jeden z zaproponowanych powyżej scenariuszy i wybrana podstawowa strategia wdrożenia w banku.

Dodatkowe przepływy finansowe generowane w wyniku wdrożenia innowacji kredytowych i inwestycyjnych zostaną zaprezentowane na przykładzie technologii zdalnej obsługi klienta poprzez system wskaźników przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1 – Algorytm szacowania dodatkowych przepływów finansowych banków komercyjnych

Indeks	Algorytm	Definicja w algorytmie
Wysokość początkowego przepływu finansowego po wprowadzeniu innowacji w banku (IFI)	IFP \u003d AHO + RSK + PR + CER	AHO – wydatki administracyjne RSK - wydatki na kontach klientów PR - inne wydatki TCO – całkowity koszt posiadania
Całkowity koszt posiadania (TCO)	CNE \u003d YAR + HP	YaR - koszty jawne (bezpośrednie). HP - koszty ukryte (pośrednie).
Koszty jawne (bezpośrednie) (JR)	YR \u003d L + B + OP + B + DO	L - licencje na wykorzystanie oprogramowania do technologii zdalnej obsługi klienta w procesie operacji kredytowych i inwestycyjnych B - wdrożenie technologii projektu OP - prowadzenie działalności w zakresie szkolenia personelu B - utrzymanie wprowadzonych technologii DO - wyposażenie dodatkowe
Koszty ukryte (pośrednie) (IR)	HP \u003d TI + STD + DV	TI - zmiany technologiczne Zapytanie ofertowe – wynagrodzenia personelu zaangażowanego we wdrażanie innowacji DV - dodatki (premie) dla pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych
Wielkość wkładu finansowego na wprowadzenie nowych technologii zdalnej obsługi klienta (RFT) w banku	WFP = OD + DRR + DPR	OD - dochód operacyjny DRR - dochód z alokacji zasobów DPR - dochód ze sprzedaży zasobów

Badania wykazały, że zysk z wdrożenia bankowych innowacji kredytowych i inwestycyjnych można uzyskać, po pierwsze, poprzez redukcję kosztów, jakie zapewnią nowe technologie, a po drugie, poprzez zwiększenie dochodów banku. Redukcja kosztów banku mierzona jest zarówno w wymiarze czasowym, jak i finansowym i wiąże się ze wzrostem produktywności oraz oszczędnością czasu potrzebnego na realizację operacji bankowych.

Co do zasady wzrost całości dochodów banku następuje w wyniku poszerzania bazy klientów banku w wyniku efektywnej obsługi klientów w procesie działalności kredytowej i inwestycyjnej.

Warto zwrócić uwagę na problem finansowania cyklu innowacyjnego. Badania pokazują, że wiele pozytywnych aspektów w tym przypadku ma kredyt inwestycyjny, który może zostać udzielony przez NBU dla banku innowatorów. Kredyt tego typu z jednej strony posiada odpowiednio wysokiej jakości pakiet gwarancji, z drugiej zaś zapewnia zapewnienie kontroli zewnętrznej w celu jego efektywnego wykorzystania. Udział państwa w innowacyjnym rozwoju banku komercyjnego pozytywnie wpływa na cały sektor finansowy kraju.

Tym samym w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju działalność kredytowa i inwestycyjna banków przyczynia się do: przyspieszenia wzrostu całkowitego produktu społecznego i jego składników – produktu krajowego brutto i dochodu narodowego; szybsza renowacja i modernizacja majątku trwałego przedsiębiorstw, dzięki stymulacji procesu inwestycyjnego w formie inwestycji kapitałowych, a tym samym podniesienie jakości i konkurencyjności usług; wzrost produktywności itp.

Kredyty długoterminowe prowadzą również do wzrostu popytu na wypłacalne inwestycje w powiązanych branżach. W rezultacie występuje efekt mnożnikowy w postaci wzrostu PKB i dochodu narodowego. Wzrost dochodu narodowego pociąga za sobą zmianę wpływów podatkowych do budżetu i zwiększenie zdolności państwa do realizacji działań przewidzianych w ramach polityki społeczno-gospodarczej. Zatem realizacja polityki ekspansji kredytowej, oprócz wpływu na podaż pieniądza, wpływa także na inne wskaźniki makroekonomiczne.

2 Analiza działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych na przykładzie Rusfinance Bank LLC

2.1 Charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna banku

Rusfinance Bank specjalizuje się w udzielaniu kredytów konsumenckich za pośrednictwem sieci ponad 18 000 partnerów (sieci handlowych i dealerów samochodowych) oraz własnej sieci regionalnej w 63 regionach Rosji od Kaliningradu po Władywostok, a także udziela pożyczek zdalnych za pośrednictwem contact center.

Jako jeden z liderów rynku Rusfinance Bank oferuje najbardziej kompleksową gamę usług w zakresie kredytów konsumenckich:

1) kredyty samochodowe;

2) wypożyczanie w punktach sprzedaży;

3) wydawanie kart kredytowych;

4) udzielanie pożyczek gotówkowych.

Rusfinance Bank zajmuje trzecie miejsce pod względem wolumenu kredytów samochodowych udzielonych w 2013 roku (RBC.Rating) i znajduje się w pierwszej piątce na rynku kredytów konsumenckich w punktach sprzedaży (Frank Research Group).

Bank posiada wysoki poziom ratingów kredytowych od trzech międzynarodowych agencji ratingowych: Moody's – Ba1/Aa1.ru (Perspektywa Stabilna), Fitch – BBB/AAA (rus) (Perspektywa Negatywna), Standard & Poor’s – BBB-/ruAA- (Perspektywa Negatywny) Ratingi Fitch i Standard & Poor's mają poziom inwestycyjny.

Częścią grupy są Rosbank i Rusfinance Bank Towarzystwo Generalne- jedna z największych międzynarodowych grup finansowych, wyznająca zdywersyfikowany model bankowości uniwersalnej, pozwalający łączyć stabilność finansową i zrównoważony rozwój.

Grupa Societe Generale została założona w 1864 roku i zatrudnia ponad 154 000 pracowników w 76 krajach, obsługując 32 miliony klientów na całym świecie.

Działalność Grupy obejmuje 3 główne obszary:

Działalność w zakresie bankowości detalicznej we Francji;

Międzynarodowa działalność detaliczna, specjalistyczne usługi finansowe i ubezpieczenia, obecna w Europie, Rosji, Afryce, Azji i francuskich terytoriach zamorskich;

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna, zarządzanie aktywami, zarządzanie majątkiem i obrót papierami wartościowymi.

Licencja ogólna Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej nr 1792 z dnia 13 lutego 2013 r.

Lokalizacja centrali banku - Samara, ul. Czernoreczeńska, 42a.

Oddział w e - ul. Zwillinga, zm. 68.

Organy zarządzające banku LLC „Rusfinance Bank” pokazano na rysunku 3.

Rysunek 3 - Organy zarządzające banku LLC „Rusfinance Bank”

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem zarządzającym banku, który podejmuje decyzje w podstawowych sprawach działalności banku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2013 roku, zatwierdziło Raport Roczny Banku za rok 2012 sporządzony zgodnie z wymogami Federalnej Służby Rynków Finansowych Rosji oraz Raport Roczny Rusfinance Bank LLC sporządzony zgodnie z wymogami Banku Rosji. Podjęto decyzje o podziale zysku i wypłacie dywidendy za rok 2012, zatwierdzono niezależnego audytora sprawozdań za rok 2013 i pierwszy kwartał 2014 roku oraz zatwierdzono nową wersję Statutu Rusfinance Bank LLC (Załącznik nr 1).

Bieżącą działalnością Banku kieruje Prezes Zarządu Banku oraz kolegialny organ wykonawczy – Zarząd Banku. Tryb wyboru Prezesa Zarządu Banku i Zarządu Banku określa Statut Banku.

Wśród zagadnień poruszanych na posiedzeniach Zarządu w 2013 roku znalazły się: planowanie biznesowe; zarządzanie aktywami i pasywami; przyjęcie zintegrowanej polityki zarządzania ryzykiem; koncepcja zarządzania spółkami zależnymi i stowarzyszonymi; klasyfikacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom; zmiany w strukturze organizacyjnej Banku; udział w wydarzeniach charytatywnych i innych sprawach.

Rusfinance Bank LLC oferuje szeroką gamę produktów i usług dla osób fizycznych i małych firm: wydawanie kart bankowych, kredyty konsumenckie i hipoteczne, usługi zdalnego zarządzania kontami, depozyty terminowe, przelewy pieniężne, programy pożyczkowe i usługi zarządzania gotówką dla małych firm.

Głównym źródłem pozyskiwania środków dla rosyjskich banków pozostają depozyty osób fizycznych. W 2013 roku utrzymały się pozytywne tendencje w zakresie wzrostu bazy depozytowej banków. Tym samym w 2013 r. wzrost portfela depozytów osób fizycznych wyniósł 19,0% (w 2012 r. – 20,0%, w 2011 r. – 20,9%), a wzrost środków pozyskanych od organizacji wyniósł 13,7% (w 2012 r. 11,8%, w 2011 r. 25,8%). W efekcie udział funduszy gospodarstw domowych w pasywach banków wzrósł z 28,8% na koniec 2012 roku do 29,5% pasywów na koniec 2013 roku (28,5% na koniec 2011 roku).

W 2013 roku kontynuowany był aktywny wzrost portfela kredytowego banków. Tym samym portfel kredytów udzielonych osobom fizycznym wzrósł w 2013 roku o 28,7% (w roku o 39,4%, w roku 2011 o 35,9%) i na dzień 01.01.2014 roku wyniósł 9957,1 mld rubli

Wolumen portfela pożyczek udzielonych organizacjom niefinansowym wzrósł w ciągu roku o 12,7% i wyniósł 22 499,2 mld rubli. (wzrost za 2012 r. – 12,7%, wzrost za 2011 r. – 26,0%).

Tym samym udział kredytów dla osób fizycznych w aktywach banków w dalszym ciągu rósł z 15,6% na koniec 2012 r. do 17,3% na koniec 2013 r. (13,3% na koniec 2011 r.), organizacje spadły z 40,3% na koniec 2011 r. do 39,2% na koniec roku (42,6% na koniec 2011 roku).

Równolegle ze wzrostem portfela kredytów dla osób fizycznych, w 2013 roku udział zadłużenia przeterminowanego w portfelach banków kredytów dla osób fizycznych wzrósł z 4,0% do 4,4% (5,2% na koniec 2011 roku). W przypadku kredytów udzielonych organizacjom niefinansowym udział zadłużenia przeterminowanego spadł z 4,6% na koniec 2012 roku do 4,1% na koniec 2013 roku (4,6% na koniec 2011 roku).

Pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku oraz zwiększonej konkurencji zarówno ze strony największych banków uniwersalnych, jak i aktywnie rozwijających się banków monolinerowych, Rusfinance Bank LLC znacząco zwiększył wolumen portfela kredytów detalicznych, portfel pozyskanych środków od osób fizycznych oraz swój udział w odpowiednich rynków.

Portfel kredytowy osób fizycznych Rusfinance Bank LLC po wynikach roku 2013 wzrósł o 45,7%. Udział Banku w rynku kredytów detalicznych wzrósł z 11,09% na koniec 2012 roku do 12,54% na koniec 2013 roku.

Tabela 2, zgodnie ze sprawozdaniami księgowymi (finansowymi), przedstawia główne wyniki działalności finansowo-gospodarczej Rusfinance Bank LLC za lata 2011–2013.

Tabela 2 - Główne wyniki działalności finansowo-gospodarczej banku „Rusfinance Bank” LLC za lata 2011–2013, w tysiącach rubli.

Wskaźniki				do 2011 r. w %
Przychody odsetkowe ogółem obejmujące:
Od lokowania środków w instytucjach kredytowych

Kontynuacja tabeli 2

Od pożyczek dla klientów innych niż instytucje kredytowe
Od inwestowania w papiery wartościowe
Koszty odsetkowe ogółem, w tym:
W przypadku środków pożyczonych od instytucji kredytowych
Na przyciągnięte środki klientów, którzy nie są instytucjami kredytowymi
Za wyemitowany dług
Wynik odsetkowy netto
Wynik odsetkowy po uwzględnieniu rezerw na ewentualne straty
Dochód netto
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk po opodatkowaniu
Niewykorzystany zysk za okres sprawozdawczy

W 2014 roku nie przewiduje się większych negatywnych zmian w rosyjskim sektorze bankowym. Utrzyma się dynamika akcji kredytowej, zarówno bankowej, jak i korporacyjnej, choć dynamika będzie prawdopodobnie niższa niż w latach 2012-2013.

Utrzymuje się przewaga dynamiki kredytów detalicznych nad kredytami dla przedsiębiorstw. Ludność w dalszym ciągu będzie wierzycielem netto sektora bankowego, choć dynamika pozyskiwania środków od ludności nieco wyhamuje. Pod koniec roku oczekiwany jest wzrost kredytów i depozytów ludności, zarówno w ujęciu realnym, jak i w relacji do PKB.

2.2 Analiza działalności kredytowej i inwestycyjnej banku

Priorytetowym obszarem działalności banków Rusfinance Bank LLC jest oferta szerokiej gamy produktów i usług bankowych detalicznych dla ludności i małych przedsiębiorstw.

W 2013 roku Rusfinance Bank LLC kontynuowała realizację strategii działalności detalicznej, która opiera się na podejściu do rozwoju biznesu zorientowanym na klienta, mającym na celu poprawę jakości obsługi klienta, w połączeniu z dążeniem do wyższej rentowności.

Obecnie oferta produktowa Rusfinance Bank LLC jest jedną z najszerszych na rynku, obejmuje większość swoich segmentów i jest w stanie zaspokoić niemal każdą potrzebę klientów.

W 2013 roku Rusfinance Bank LLC lokował środki na rynku międzybankowym, zwiększając akcję kredytową dla klientów korporacyjnych, małych firm i osób fizycznych.

Wolumen portfela kredytowego Rusfinance Bank LLC wzrósł w ciągu roku o 34,08%, a udział tego typu aktywów (uwzględniając rezerwy na ewentualne straty) w sumie aktywów praktycznie nie zmienił się i wyniósł 83% wobec 86% od 1 stycznia 2013 roku.

Zmianę struktury kredytów i długu ekwiwalentnego w okresie sprawozdawczym obrazują poniższe dane wskazane w tabeli 3.

Tabela 3 - Struktura portfela kredytowego i inwestycyjnego Rusfinance Bank LLC na lata 2012 - 2013

Wskaźniki
Kredyty i depozyty międzybankowe
Pożyczki dla osób prawnych
Pożyczki dla osób fizycznych
Inne umieszczone środki

Z podanych danych wynika, że ​​strategia Rusfinance Bank LLC w zakresie akcji kredytowej jest spójna i nie uległa istotnym zmianom w roku sprawozdawczym. Większość zadłużenia kredytowego to środki przekazane klientom - osobom fizycznym.

Tabela 4 przedstawia strukturę sektorową kredytów.

Tabela 4 - Struktura sektorowa kredytów udzielonych klientom korporacyjnym i indywidualnym-rezydentom Federacji Rosyjskiej

Wskaźniki
Kredyty dla osób prawnych (w tym przedsiębiorców indywidualnych), ogółem, m.in. według rodzaju działalności gospodarczej:
Górnictwo
Branże produkcyjne
Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
Budowa
Transport i łączność

Tabela 4 – ciąg dalszy

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, artykułów użytku domowego i osobistego
Działalność związana z nieruchomościami, wynajmem i świadczeniem usług
Pozostała działalność, m.in. za dokończenie rozliczeń
Z ogólnej kwoty kredytów udzielonych osobom prawnym i przedsiębiorcom indywidualnym, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:
Dla indywidualnych przedsiębiorców
Kredyty dla osób fizycznych ogółem, m.in. według typów:
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty hipoteczne
Kredyty samochodowe
Pozostałe kredyty konsumenckie

Kredyty dla ludności to jeden z priorytetowych obszarów działalności Rusfinance Bank LLC. Okoliczność ta determinuje strukturę portfela kredytowego, którego zasadniczą część (z wyłączeniem transakcji na rynku kredytów międzybankowych) tworzą kredyty udzielane klientom indywidualnym. Na dzień 1 stycznia 2014 r. wolumen kredytów dla osób fizycznych osiągnął 1143,6 mld rubli i w 2013 r. wzrósł o 44%. Największy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (83%) i kredytów konsumpcyjnych (49%), w pozostałych obszarach kredytów dla osób fizycznych wzrost dotyczył kredytów samochodowych (30%), kredytów hipotecznych (23%).

W 2013 roku w oddziałach Rusfinance Bank LLC udzielono ponad 1 mln kredytów konsumenckich na łączną kwotę 329,7 mld rubli, czyli o 29% więcej niż w 2012 roku.

Produkty linii pożyczkowej ludności wyróżniają się przejrzystymi warunkami finansowymi, krótkim czasem rozpatrywania wniosków, dużymi limitami i długimi okresami kredytowania, szeroką siecią kanałów sprzedaży i obsługi, a także wysoką jakością obsługi.

Do głównych zadań Rusfinance Bank LLC w segmencie kredytów konsumenckich w 2013 roku należało: zapewnienie wzrostu wolumenów sprzedaży, rentowności, a także zmniejszenie poziomu zadłużenia przeterminowanego. Również w 2013 roku Rusfinance Bank LLC koncentrowała się na współpracy z klientami korporacyjnymi i płacowymi, którzy charakteryzują się niższym poziomem ryzyka kredytowego, co pozytywnie wpłynęło na rentowność Rusfinance Bank LLC.

Aby zapewnić wielkość sprzedaży:

Prowadzono promocje oferujące obniżone oprocentowanie kredytów dla różnych segmentów kredytobiorców;

Rozszerzona grupa docelowa klientów;

Wprowadzono ofertę dla klientów z rynku z dobrą historią kredytową;

We wszystkich regionach uruchomiono projekt pożyczki gotówkowej, który zapewnia klientowi możliwość otrzymania kwoty od półtora do trzech razy większej niż wnioskowana;

Zmodernizowano produkt Refinansowanie – możliwość refinansowania w Rusfinance Bank LLC, posiadając kredyt w innym banku;

Wdrożono projekty pilotażowe w celu stworzenia wstępnie zatwierdzonych ofert na nowych, atrakcyjniejszych dla klientów warunkach.

Aby ograniczyć ryzyko i poziom zadłużenia przeterminowanego, w 2013 roku Bank zaoferował swoim klientom możliwość restrukturyzacji zadłużenia.

Produkty kredytów konsumenckich są dostępne we wszystkich regionach, w których działa LLC Rusfinance Bank.

Pozytywne tendencje w zakresie kredytów gotówkowych będą kontynuowane w roku 2014. Głównym celem na rok 2014 jest zwiększenie wolumenu akcji kredytowej i w efekcie zwiększenie udziału Rusfinance Bank LLC w rynku kredytowym, przede wszystkim poprzez optymalizację wewnętrznych procedur biznesowych związanych z procesem kredytowym oraz zaoferowanie nowych, atrakcyjnych produktów finansowych ukierunkowanych na indywidualne potrzeby klienta.

W 2013 roku Rusfinance Bank LLC stał się liderem na rynku kredytów samochodowych pod względem wielkości portfela i udziału w rynku. Na koniec 2013 roku portfel kredytów samochodowych wyniósł 124,8 miliarda rubli. (+31% do stanu na 31 grudnia 2012 r.).

Wolumen kredytów samochodowych w 2013 roku jest o 28% wyższy niż w 2012 roku, wzrost sprzedaży jednostkowej w porównaniu do 2012 roku wyniósł 32%.

W lipcu ruszył państwowy program dopłat do stawek. Na koniec 2013 roku udział sprzedaży w ramach tego programu przekroczył 60%. Znacząca kwota wypłat w ramach programu państwowego spowodowała zmniejszenie średniej kwoty kredytu dla linii, skrócenie średniego okresu kredytowania oraz obniżenie średniego oprocentowania portfela. Program został zakończony 31 grudnia 2013 roku.

W październiku Rusfinance Bank LLC w ramach bieżącej transakcji zwiększył swój portfel sekurytyzowany z 13 do 18 miliardów rubli, co pozwoliło Rusfinance Bank LLC na dalszą dywersyfikację źródeł finansowania. Równolegle z innymi zadaniami, w 2013 roku skupiono się na minimalizowaniu poziomu zadłużenia przeterminowanego.

W 2013 roku w ramach kredytów samochodowych Rusfinance Bank LLC uruchomił:

Nowe programy zakupu dodatkowego wyposażenia, pojazdów mechanicznych;

Nowe produkty usługowe: ubezpieczenie GAP, Autocard;

Nowe projekty z producentami samochodów Chevrolet (marka znajdująca się w TOP-5 samochodów zagranicznych pod względem sprzedaży w Federacji Rosyjskiej), SsangYong, UAZ.

W roku sprawozdawczym rynek kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu rósł w tempie porównywalnym do roku 2012. Według wyników za 2013 rok wolumen rynku kredytów mieszkaniowych osiągnął 2,765 miliardów rubli, co oznacza roczny wzrost o 30%. Wolumen kredytów hipotecznych udzielonych w 2013 roku wyniósł 1405 miliardów rubli i był 1,3 razy wyższy niż w 2012 roku.

W ubiegłym roku rynek kredytów hipotecznych wykazał poprawę jakości zadłużenia hipotecznego. Tym samym w ciągu 2013 roku poziom przeterminowania kredytów mieszkaniowych obniżył się z 2,24% do 1,57%, co było m.in. efektem rozwoju rynku.

W ciągu roku na rozwój rynku kredytów hipotecznych pozytywnie wpływała duża aktywność jego uczestników oraz zwiększona konkurencja, co wpłynęło pozytywnie na dostępność kredytów hipotecznych dla ludności oraz rozwój funkcjonujących na rynku programów hipotecznych.

Głównym trendem w 2013 roku jest obniżka stawek na rynku kredytów mieszkaniowych. Na koniec roku stopy spadły o 0,7%, osiągając 12,2%.

Miniony rok 2013 charakteryzował się także znaczącym wzrostem aktywności organizacji finansowych w segmencie kredytowania mieszkań w budowie. Popyt na kredyty hipoteczne utrzymywał się na wysokim poziomie, wzrosła penetracja transakcji hipotecznych do transakcji mieszkaniowych. Według ROSREESTRA i AHML udział transakcji na rynku mieszkaniowym kredytami hipotecznymi w 2013 roku zbliżył się do 25% w porównaniu do 21% rok wcześniej. W segmencie mieszkań w budowie wartość tego wskaźnika sięgała 40% i więcej, w zależności od klasy mieszkania.

W 2013 roku Rusfinance Bank LLC kontynuowała realizację wszystkich istniejących wcześniej programów kredytów hipotecznych, dokonując przeglądu i znaczącej poprawy warunków części z nich w celu zwiększenia ich dostępności dla ludności rosyjskiej, a także uruchomiła nowe programy i przeprowadziła szereg projektów pilotażowych.

W roku sprawozdawczym Rusfinance Bank LLC obniżył oprocentowanie kredytów walutowych i rublowych. Dla kredytów w rublach oprocentowanie obniżyło się o 1%, dla kredytów w dolarach amerykańskich i euro ustalono jednolitą stopę bazową w wysokości 9,5%, niezależnie od wielkości pierwszej raty i okresu kredytowania.

W trzecim kwartale 2013 roku Rusfinance Bank LLC uruchomił promocję na zakup mieszkania w nowym budynku według stawki 11,5% rocznie, która nie zależy od wielkości zadatku, bez dopłaty za okres budowy dla większości nowych budynków.

Bank przeprowadził pilotażowy projekt obniżenia oprocentowania dla klientów, którzy otrzymali decyzję o kredycie hipotecznym w konkurencyjnym banku. Obniżka stóp nie przekroczy 0,31%.

W 2013 roku przyjmowanie wniosków w ramach programu Hipoteka Wspierana przez Państwo zostało ograniczone, a następnie wstrzymane w związku z zakończeniem programu.

Na koniec 2013 roku portfel kredytów hipotecznych Rusfinance Bank LLC osiągnął 483,5 miliarda rubli, co oznacza roczny wzrost o 46%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku portfel kredytów hipotecznych liczył 365 000 aktywnych kredytów hipotecznych.

W 2013 roku w dalszym ciągu rosła akcja kredytowa dla osób prawnych. Wolumen tego typu zadłużenia kredytowego wzrósł w ciągu roku o 54% i na dzień 01.01.2014 r. wyniósł 210,4 miliarda rubli.

Tempo wzrostu segmentu małych firm Rusfinance Bank LLC w 2013 roku prawie 3-krotnie przekroczyło wzrost rynku, zarówno w zakresie kredytów, jak i produktów atrakcyjnych. Portfel kredytowy małych przedsiębiorstw wzrósł 1,35-krotnie, co oznacza 10% wzrost całego portfela kredytowego. Wolumen portfela kredytowego małych firm na dzień 01.01.2014 wyniósł 168,6 miliarda rubli. (w tym leasing). Wolumen kredytów dla małych przedsiębiorstw w 2013 roku wyniósł 143,9 mld rubli (z leasingiem) i był 1,2 razy wyższy niż w 2012 roku.

W roku 2013 zrealizowano następujące działania:

Replikowano nową platformę systemu zdalnej obsługi Bank-Klient Online – nowoczesne rozwiązanie technologiczne spełniające główne potrzeby klientów w zakresie zwiększenia efektywności i wygody dostępu do usług i usług bankowych, spełniając wymagania niezawodności, bezpieczeństwa i dostępności system. Wszyscy klienci Banku otrzymali możliwość nie tylko dokonywania transakcji rozliczeniowych, ale także zdalnego zakupu produktów i usług;

Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, zoptymalizowano warunki i technologie produktów kredytowych: dostosowano oferty produktowe dotyczące kredytów celowych i kredytów w rachunku bieżącym; wprowadzono specjalistyczny program „Auto Dealer-Partner”; opracował system szybkiego podejmowania decyzji kredytowych dla najbardziej obiecujących klientów; regularnie, w ramach promocji, oferowane są klientom najpopularniejsze produkty pożyczkowe na korzystnych warunkach;

W zakresie produktów rozliczeniowych i prowizyjnych wprowadzono nowe usługi i zoptymalizowano usługi: płatności pilne BESP (Bankowy Elektroniczny System Płatności Pilnych), które umożliwiają przeprowadzanie transakcji klientów online z pominięciem systemu rejsowego; zapewniono możliwość dokonywania transakcji z ustaleniem preferencyjnego kursu wymiany dla klientów priorytetowego segmentu małych przedsiębiorstw;

Zoptymalizowano system uprawnień do podejmowania decyzji o produktach kredytowych i pozakredytowych, co pozwala na szybkie generowanie dla klientów indywidualnych ofert, potrzebnych i terminowych, czyniąc ich interakcję z bankiem wygodną i komfortową;

Zaktualizowano linię produktową gwarancji bankowych - skracając warunki i znacznie upraszczając mechanizmy udzielania gwarancji w ramach kompetencji oddziałów terytorialnych Rusfinance Bank LLC.

W 2014 roku Rusfinance Bank LLC planuje zwiększyć portfel kredytów dla małych przedsiębiorstw o ​​prawie jedną trzecią i zwiększyć wolumen zobowiązań małych przedsiębiorstw o ​​20%. W tym celu szczególna uwaga zostanie zwrócona na konkurencyjność oferty produktowej, a także rozwój usług dodatkowych i nowych kanałów sprzedaży.

W ramach tych zadań planuje się:

Dalszy rozwój zdalnej obsługi klientów dla osób prawnych:

Obsługa systemu Bank-Client Online z popularnymi przeglądarkami, wygodna integracja z 1C, wdrożenie usługi do pracy z elektronicznymi formami kontroli walut i indywidualnymi stawkami zakupu/sprzedaży waluty;

Wdrożenie pełnej obsługi produktów kredytowych w systemie „Bank-Klient Online”;

Kompleksowa rewizja parametrów pożyczek ekspresowych oraz wprowadzenie nowego systemu zarządzania sprzedażą w standardowym segmencie małych firm;

Budowa skutecznego systemu cross-sellingu w oparciu o zrozumienie potencjału i potrzeb każdego klienta;

Rozwój asortymentu z możliwością łączenia produktów i usług oraz dostosowywania ich do potrzeb konkretnych klientów; wprowadzenie dodatkowych możliwości dla stałych klientów w ramach kompleksowych programów lojalnościowych;

Rozwój i optymalizacja technologii kredytowych mających na celu znaczne skrócenie cyklu kredytowego;

Uruchomienie nowej linii depozytowej na elastycznych warunkach, pokrywającej główne potrzeby klientów w zakresie lokowania czasowo wolnych środków;

Przejście na nowy system umowny obsługi małych przedsiębiorstw – wprowadzenie kompleksowej umowy o obsługę rozliczeniowo-kasową, która połączy wszystkie usługi kasowo-rozliczeniowe i zoptymalizuje obsługę klienta;

Jakościowa poprawa obsługi klientów przy dokonywaniu płatności w ramach kontraktów zagranicznych - poszerzenie możliwości obsługi transakcji przez profesjonalnych kontrolerów walutowych;

Nawiązywanie relacji z bankami zagranicznymi w celu pozyskania finansowania krótko- i średnioterminowego.

Na koniec roku sprawozdawczego łączna liczba kart wydanych przez Rusfinance Bank LLC wzrosła o 12%.

Pozytywna dynamika emisji kart płatniczych wiąże się z pozyskiwaniem nowych klientów, czemu sprzyjała optymalizacja i doskonalenie oferowanych usług. W ciągu roku Rusfinance Bank LLC zajmował się doskonaleniem usług świadczonych dla istniejących posiadaczy kart poprzez różnorodne działania marketingowe prowadzone wspólnie z systemami płatności.

Działalność inwestycyjna banków jest to realizacja inwestycji, a także wszelkich niezbędnych środków i działań mających na celu przełożenie tych inwestycji na dochód lub jakiś pozytywny efekt (społeczny, środowiskowy itp.).

W przypadku wyraźnych lub bezpośrednich dochodów z inwestycji zwyczajowo uwzględnia się zysk w formie odsetek, dywidend itp.

Dochody pośrednie to wzmocnienie i poprawa pozycji banku, jego wizerunku itp. Wyraża się to w formie posiadania pakietu kontrolnego w organizacji, co z kolei daje bankowi kontrolę nad zarządzaniem tą organizacją.

Przedmiotem działalności inwestycyjnej banków są różnego rodzaju papiery wartościowe, nowo utworzone lub modernizowane przedmioty majątku obrotowego lub trwałego, przedmioty własności intelektualnej, lokaty gotówkowe itp.

2.3 Ocena wskaźników efektywności działalności kredytowej i inwestycyjnej banku

Aby zapewnić stabilność systemu bankowego, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej ustanawia szereg standardów ekonomicznych, tj. określone współczynniki przy danym poziomie.

Centralnie ustalone standardy ekonomiczne obejmują następujące wskaźniki:

Współczynnik wypłacalności;

Wskaźniki płynności bilansu instytucji kredytowej;

Standardy ograniczania głównych ryzyk w obszarze pozyskiwania i alokacji zasobów.

Za pomocą standardów ekonomicznych, po pierwsze, reguluje się bezwzględny i względny poziom kapitału własnego instytucji kredytowej, po drugie, płynność bilansu, po trzecie, dywersyfikację aktywnej i pasywnej działalności instytucji kredytowej, po czwarte, tworzenie scentralizowane rezerwy każdej instytucji kredytowej w celu zapewnienia stabilności finansowej systemu bankowego jako całości.

W celu dotrzymania standardów ekonomicznych w instytucjach kredytowych tworzony jest system analiz i kontroli. Podobną pracę wykonuje grupa analityków, która opracowuje specjalne metody analizy.

Analiza standardów ekonomicznych prowadzona jest w następujących obszarach: porównanie rzeczywistych wartości wskaźnika z normatywnym; uwzględnienie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika; identyfikacja czynników mających wpływ na wskaźniki.

W pierwszym etapie analizy sporządzana jest tabela charakteryzująca rzeczywisty poziom standardów ekonomicznych w porównaniu z jego wartością graniczną (tabela 5).

W drugim etapie sprawdzana jest zgodność każdego wskaźnika z jego poziomem normatywnym.

W kolejnym etapie przeprowadzana jest analiza czynnikowa znaczących odchyleń. Przy stabilnym trendzie negatywnym analizę taką przeprowadza się dla kilku dat w celu zidentyfikowania przyczyn odchyleń.

Tabela 5 - Obowiązkowe standardy działalności banku LLC „Rusfinance Bank” na lata 2011–2013

Indeks	Współczynnik	Standard
Współczynnik adekwatności funduszy własnych (kapitału) Banku
Wskaźnik płynności natychmiastowej banku
Wskaźnik płynności bieżącej Banku
Wskaźnik płynności długoterminowej Banku
Maksymalna ekspozycja na pożyczkobiorcę lub grupę powiązanych pożyczkobiorców
Maksymalna wielkość dużych ryzyk kredytowych
Maksymalna kwota kredytów, gwarancji bankowych i gwarancji udzielanych przez bank jego uczestnikom (akcjonariuszom)
Łączna ekspozycja na osoby mające dostęp do poufnych informacji bankowych
Normatywne wykorzystanie środków własnych (kapitału) banku na nabycie udziałów (udziałów) innych osób prawnych

Analizę stanu kapitału rozważa się w powiązaniu z analizą wskaźnika charakteryzującego adekwatność kapitałową (H1).

(H1) wynika z dwóch jego składników: kwoty kapitału własnego oraz kwoty całkowitego ryzyka aktywów. Wpływ tych składników na rozpatrywany współczynnik normatywny jest odwrotny: współczynnik wypłacalności rośnie wraz ze wzrostem wysokości kapitałów własnych i maleje wraz ze wzrostem ryzyka aktywów. Minimalna wartość współczynnika wynosi 10% (za rok 2011 – 23,22%, za rok 2012 – 17,72%, za rok 2013 – 15,2%).

Analizę wskaźników płynności rozpoczyna się od wskaźnika H2. Jego poziom uzależniony jest od wielkości łącznej kwoty aktywów płynnych (gotówka i aktywa do 30 dni) oraz kwoty zobowiązań na rachunkach na żądanie i do 30 dni. Poziom kryteriów – 15% (za 2011 r. – 83,18%, za 2012 r. – 80,56%, za 2013 r. – 50,93%).

Wraz ze wskaźnikiem bieżącej płynności (N2), zgodnie z Instrukcją Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej nr 1, wprowadza się wskaźnik chwilowej płynności banku (N3), który jest definiowany jako stosunek wysoko aktywa płynne (pieniężne i bezgotówkowe) po szybko obracające się depozyty na żądanie. Minimalna dopuszczalna wartość wynosi 50% (za rok 2011 – 115,1%, za rok 2012 – 103,01%, za rok 2013 – 73,01%).

Długoterminową płynność banku charakteryzuje wskaźnik H4. Obliczany jest jako stosunek kredytów długoterminowych (o okresie obowiązywania powyżej roku) do kapitałów własnych banku i zobowiązań o terminie zapadalności powyżej roku. Wartość maksymalną ustawia się w zakresie 120%. Stan na dzień 01.01.2012 r. – 73,54%, stan na dzień 01.01.2013 r. – 78,04%, stan na dzień 01.01.2014 r. – 87,11%.

Jedna z opracowanych ostatnio metod regulowania działalności instytucji kredytowych. Jest to ograniczenie dużych ryzyk. W związku z tym Instrukcja Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej nr 1 przewiduje szereg wskaźników (N6, N7, N9.1, N10.1), za pomocą których maksymalne kwoty niektórych aktywnych, pasywnych operacje pozabilansowe instytucji kredytowych podlegają regulacjom.

Współczynnik H6 charakteryzuje maksymalną wielkość ryzyka przypadającą na jednego kredytobiorcę, a także grupę kredytobiorców powiązanych ekonomicznie lub prawnie. Oblicza się go jako stosunek łącznej kwoty kredytów udzielonych przez instytucję kredytową jednemu kredytobiorcy lub grupie powiązanych kredytobiorców oraz gwarancji udzielonych jednemu kredytobiorcy (grupie powiązanych kredytobiorców) do wielkości funduszy własnych instytucja kredytowa.

Bank dysponujący większą kwotą kapitału własnego może zwiększyć maksymalną kwotę kredytu udzielonego jednemu klientowi lub grupie powiązanych klientów. Maksymalna dopuszczalna wartość wynosi 25% (za rok 2011 – 16,05%, za rok 2012 – 17,9%, za rok 2013 – 17,2%).

Współczynnik H7 ogranicza maksymalne ryzyko wszystkich dużych kredytów. Jednocześnie za duże uważa się całkowite zadłużenie kredytowe jednego kredytobiorcy lub grupy powiązanych ze sobą kredytobiorców, biorąc pod uwagę 50% kwot zobowiązań pozabilansowych, przekraczające 5% kapitałów własnych instytucji kredytowej.

Wskaźnik ten definiuje się jako stosunek sumy wszystkich dużych kredytów w portfelu banku do wielkości kapitału własnego. Poziom kryterium wynosi 80%. Wskaźniki Rusfinance Bank LLC wyniosły za 2011 rok 47%, za 2012 rok 79,98%, a za 2013 rok 124,36%.

Wskaźniki N9.1 i N10.1 ograniczają maksymalną kwotę kredytów, gwarancji i gwarancji udzielanych przez bank jego uczestnikom (akcjonariuszom). Wskaźnik H9.1 odzwierciedla maksymalne ryzyko przypadające na akcjonariusza (akcjonariusza) banku, wskaźnik H10.1 - maksymalne ryzyko dla jego insiderów, tj. osoby fizyczne będące akcjonariuszami (posiadającymi więcej niż 5% akcji) lub dyrektorami i członkami zarządu, członkami komitetu kredytowego itp. oraz że był lub był wcześniej zaangażowany w kwestie związane z kredytami.

Wskaźnik H9.1 liczony jest jako stosunek łącznej kwoty wierzytelności banku w rublach i walutach obcych (w tym pozabilansowych) wobec jednego akcjonariusza (akcjonariusza) do kapitałów własnych banku. Nie może przekroczyć: 50%. Wskaźniki Rusfinance Bank LLC dla całego analizowanego okresu wynoszą 0,00%.

Wskaźnik N 10.1 definiuje się jako stosunek łącznej kwoty roszczeń (w tym roszczeń pozabilansowych) instytucji kredytowej w rublach i walucie obcej w stosunku do jednej osoby mającej dostęp do poufnych informacji w instytucji kredytowej i osób powiązanych do kapitałów własnych banku. Wartość nie może przekroczyć: 3%. Stan na dzień 01.01.2012 r. - 0,86%, stan na dzień 01.01.2013 r. - 0,9%, stan na dzień 01.01.2014 r. - 0,93%.

Po raz pierwszy w Rosji wprowadzony zostaje wskaźnik ograniczający udział wykorzystania kapitału własnego banku do nabywania udziałów (udziałów) innych osób prawnych. Wskaźnikiem tym jest H12, liczony jako stosunek kwoty zainwestowanych środków do środków własnych instytucji kredytowej. Przez inwestycję rozumie się nabycie przez bank udziałów i udziałów innych osób prawnych. Maksymalna dopuszczalna wartość H12 jest ustalona na 25%. Wskaźniki Rusfinance Bank LLC na dzień sprawozdawczy wyniosły 0,01% na dzień 1 stycznia 2012 roku, 0,14% na dzień 1 stycznia 2013 roku oraz 0,65% na dzień 1 stycznia 2014 roku.

Zatem na podstawie podanych danych możemy stwierdzić, że żaden wskaźnik nie przekracza maksymalnej/minimalnej dopuszczalnej wartości. Dlatego istnieją powody, aby sądzić, że dziś Rusfinance Bank LLC jest bankiem stabilnym finansowo i dobrze prosperującym.

Dla pełniejszej analizy obliczymy i ocenimy współczynniki wypłacalności finansowej (Tabela 6).

Tabela 6 - Wskaźniki wyników działalności kredytowej i inwestycyjnej Rusfinance Bank LLC za lata 2011 - 2013

Tabela 6 – ciąg dalszy

Współczynnik ogólna stabilność
Współczynnik zwrot z aktywów
Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności
Współczynnik pełna płynność
Stopa zwrotu z kapitału
Zwrot z aktywów
Stosunek wydajności
Współczynnik udziału zysku w przychodach banku

Tym samym wskaźnik płynności natychmiastowej (K1) pozwala oszacować część zobowiązań banku, które można spłacić na żądanie kosztem aktywów płynnych „pierwszego rzędu”.

Poziom aktywów dochodowych (K2) pokazuje, jaką część majątku zajmują aktywa dochodowe. Ponieważ prawie wszystkie aktywa przynoszące dochód są ryzykowne, ich niezwykle wysoki udział zwiększa niestabilność banku i ryzyko braku płatności zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie kwota aktywów generujących przychody powinna być wystarczająca, aby bank osiągnął próg rentowności. Za normalne uważa się, jeśli udział rentownych aktywów wynosi 65-75% lub mniej, ale pod warunkiem, że dochody banku przewyższają jego wydatki.

Współczynnik stabilności ogólnej (K4) pozwala porównywać wielokierunkowe przepływy odsetek otrzymywanych i płaconych przez bank oraz przychodów i wydatków z tytułu wszystkich rodzajów działalności banku. Aby bank zachował rentowność, koszty działalności i inwestycji muszą być pokryte osiąganymi dochodami, a jeśli nie są one wystarczające, wówczas bank można uznać za nieefektywny. Wartość współczynnika stabilności ogólnej nie powinna przekraczać 1.

Wskaźnik zwrotu z aktywów (K5) pozwala określić poziom rentowności wszystkich aktywów. Niska stopa zwrotu może być skutkiem konserwatywnej polityki kredytowej i inwestycyjnej, a także nadmiernych kosztów operacyjnych. Wysoka relacja zysku do aktywów może być efektem efektywnego działania banku, wysokich stóp zwrotu z aktywów. W tym drugim przypadku bank może być narażony na znaczne ryzyko. Niekoniecznie jest to coś złego, gdyż bank prawdopodobnie radzi sobie dobrze ze swoimi aktywami, choć nie wyklucza się potencjalnie dużych strat.

Współczynnik wypłacalności (K6) pokazuje, jaki udział w strukturze pasywów mają kapitały własne banku. Im wyższy jego udział, tym bank działa wiarygodnie i stabilnie. Poziom kapitału uznaje się za wystarczający, jeżeli zobowiązania banku wynoszą 80-90% waluty bilansowej banku.

Wskaźnik pełnej płynności (K7) charakteryzuje zbilansowanie aktywnej i pasywnej polityki banku w celu osiągnięcia optymalnej płynności. Ponadto aktywa płynne muszą przewyższać wartość bieżących zobowiązań banku. Z jednej strony charakteryzuje to zdolność banku do spłaty swoich zobowiązań w długim terminie lub w przypadku jego likwidacji. Wskazuje także, czy bank przeznacza pozyskane środki (klientów) na własne potrzeby.

Ponadto istnieje szereg współczynników charakteryzujących rentowność i rentowność banku.

Stopa zwrotu z kapitału. Wskaźnik ten pokazuje, jak efektywnie wykorzystane zostały środki właścicieli. Optymalna wartość to 0,1-0,2. Dla naszego przykładu wartości nie mieszczą się w tym przedziale, co świadczy o tym, że środki właścicieli nie są wykorzystywane efektywnie.

Współczynnik ten odzwierciedla efektywność zarządzania bankiem i pokazuje, ile zysku przyniosła jedna jednostka pieniężna środków banku zainwestowanych w aktywa, tj. efektywność lokowania przez bank środków własnych i pożyczonych. Korelując zysk z wartością aktywów banku, możemy ocenić skuteczność prowadzonej przez zarząd banku polityki inwestycyjnej.

Z kolei rentowność aktywów jest bezpośrednio uzależniona od stopy zwrotu z aktywów (P3) i udziału zysku w przychodach banku (P4).

Rentowność aktywów charakteryzuje się aktywnością banku w zakresie alokacji aktywów, czyli zdolnością do tworzenia dochodu.

Na podstawie danych zawartych w Tabeli 5 można stwierdzić, że Bank jest w stanie spłacić część wymaganych zobowiązań na pierwsze żądanie z dostępnych środków płynnych.

Podsumowując pierwszą część, możemy śmiało powiedzieć, że Rusfinance Bank LLC jest bankiem niezawodnym i stabilnym, w pełni radzącym sobie z postawionymi zadaniami.

3 Problemy i perspektywy rozwoju działalności kredytowej i inwestycyjnej banków komercyjnych

Obecnie rozwój rosyjskiej gospodarki odbywa się w warunkach wyjątkowo niskiej aktywności kredytowej i inwestycyjnej w sektorze bankowym.

Według danych Federalnej Państwowej Służby Statystycznej (tabela 7) inwestycje rosyjskie przedsiębiorstwa dokonywały i nadal dokonują głównie na własny koszt (zysk, fundusz amortyzacyjny itp.).

Tabela 7 - Źródła inwestycji rosyjskich przedsiębiorstw w środki trwałe w latach 2010 - 2013

Wskaźniki
	Kwota, miliard rubli		Kwota, miliard rubli		Kwota, miliard rubli		Kwota, miliard rubli
Inwestycje głównie kapitału, w tym:
Fundusze własne
Pożyczki

Główną formą zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw jest kredyt bankowy, jednakże udział kredytów bankowych w źródłach inwestycji w ciągu ostatnich czterech lat nie przekroczył 10%. Wskaźnik ten jest wyjątkowo niski, mimo że pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych pozwala przyspieszyć proces organizowania nowego przedsiębiorstwa, zapewnić ciągłość procesu reprodukcji oraz pozwala na szybszy rozwój pod względem ilościowym i jakościowym.

Banki, mobilizując środki o różnej wielkości i na różnych warunkach, mają możliwość dokonywania inwestycji kredytowych i inwestycyjnych w produkcję w takiej ilości i na okresy, jakich potrzebują kredytobiorcy. Istnieje jednak szereg problemów utrudniających skuteczną i masową działalność kredytową i inwestycyjną banków. W wyniku badania poruszono takie kwestie jak:

Wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek;

Niski udział kredytów długoterminowych;

Zmniejszenie udziału inwestycji w papiery wartościowe na rzecz portfela kredytowego, niewielka część portfela inwestycyjnego w całkowitym wolumenie inwestycji w papiery wartościowe.

Rozważmy każdy problem osobno.

1) Problem wysokich stóp procentowych pozostaje aktualny przez całą historię istnienia rosyjskiego systemu bankowego. Jest to przyczyną powściągliwego wzrostu aktywności kredytobiorców, prowadzi do wzrostu kosztów i spadku zysków w realnym sektorze gospodarki. W przypadku banków oznacza to znacznie ograniczone możliwości wzrostu i zwiększone ryzyko.

Średnia struktura oprocentowania kredytu dla portfela kredytów rubelowych banku jest następująca: około 46% oprocentowania kredytu zależy od dostępności środków finansowych z banku i ich ceny. Pozostałe 56% stopy procentowej stanowi marża banku, na którą wpływają odpisy na rezerwy, koszty osobowe, działalność operacyjną, podatki i zyski.

Istnieje opinia, że ​​głównym czynnikiem wysokiego oprocentowania kredytów są wysokie marże banków (lub przeszacowanie ryzyka). Jednak oprocentowanie kredytów tylko w teorii zależy od tych czynników. Ocenę ryzyka i marżę dolicza się według zasady rezydualnej – w zależności od stawek za zapewnienie płynności przez Bank Rosji.

Najważniejszym czynnikiem jest ilość płynności, jaką Bank Rosji dostarcza na rynek. Jeżeli przy obecnym poziomie płynności bank obniży stopy procentowe, to wolne środki wyczerpią się bardzo szybko. Banki w swojej polityce stóp procentowych kierują się stosunkiem kredytów do depozytów, który powinien dążyć do 100%, czyli wolumen kredytów powinien odpowiadać wolumenowi depozytów.

Zatem główną przyczyną wysokich stóp procentowych jest brak płynności w sektorze bankowym.

2) Kredyt długoterminowy odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju jako źródło środków finansowych na tworzenie i doskonalenie majątku trwałego gospodarki narodowej. Dla banków nie mniej istotne jest udzielanie kredytów długoterminowych – udzielając kredytów długoterminowych, banki tworzą w pełni stabilną klientelę, nie ma konieczności częstych negocjacji z klientami, a ryzyko jest zdywersyfikowane.

Jednocześnie, w przypadku wykorzystania długoterminowych kredytów otrzymanych przez przedsiębiorstwa klientów na ponowne wyposażenie i odbudowę, zwiększa się ich produkcja i wzrasta rentowność, co jest również pozytywnym czynnikiem dla banku. Z roku na rok rośnie udział kredytów długoterminowych udzielanych przez rosyjskie banki, jednak w 2013 roku pozostawał on na niskim poziomie i wyniósł 41% całkowitego wolumenu udzielonych kredytów.

Dla porównania w USA i Europie Zachodniej ponad 60% kredytów ma charakter długoterminowy.

Aby zidentyfikować przyczyny niskiego udziału kredytów długoterminowych, rozważmy wolumen pozyskanych przez banki depozytów oraz kredytów udzielonych terminowo (tabela 8 i tabela 9).

Statystyki Banku Rosji nie wskazują warunków kredytów dla osób fizycznych, dlatego wolumen udzielonych kredytów hipotecznych przyjmuje się jako wolumen długoterminowych kredytów dla osób fizycznych. ich zapadalność w większości przypadków przekracza 3 lata.

Tabela 8 - Łączny wolumen pozyskanych depozytów (depozytów) osób fizycznych i prawnych przez banki Federacji Rosyjskiej według warunków w latach 2010 - 2013, mln.

Termin depozytu
poste restante
do 30 dni
na okres od 31 do 90 dni
przez okres od 91 do 180 dni
na okres od 181 dni do 1 roku
na okres od 1 do 3 lat
od ponad 3 lat

Tabela 9 - Łączna kwota kredytów udzielonych osobom fizycznym i prawnym przez banki Federacji Rosyjskiej, których termin zapadalności przekracza 3 lata w latach 2010 - 2013, mln.

Analiza tabel 8 i 9 wykazała zasadniczą rozbieżność w warunkach udzielanych depozytów i pożyczek. W 2013 roku wolumen udzielonych kredytów długoterminowych wyniósł 8 860 148 rubli, podczas gdy wolumen depozytów długoterminowych za ten sam okres wyniósł jedynie 2 064 090 rubli. W sektorze bankowym ewidentnie brakuje zasobów długoterminowych, co prowadzi nas z powrotem do omawianego powyżej niedoboru płynności.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Według agencji statystycznych około 62% obecnego portfela kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw to dziś kredyty krótkoterminowe, kolejne 20% - kredyty z terminem zapadalności do trzech lat. Banki, mając ograniczoną ilość zasobów długoterminowych, oferują je klientom, którzy wydają się dla banku najważniejsi i najczęściej są to klienci sektora korporacyjnego. Jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, banki przekonują klientów tego sektora, że ​​ich potrzeby finansowe można najlepiej zaspokoić poprzez pożyczki krótkoterminowe. Stopniowo w rosyjskim sektorze bankowym rozpowszechniła się praktyka udzielania krótkoterminowych pożyczek przedsiębiorcom, którzy ubiegali się o długoterminowy kredyt inwestycyjny z obietnicą przedłużenia umowy kredytowej.

3) Pomimo dużej różnorodności działalności banków na rynku inwestycyjnym, sektor bankowy gospodarki narodowej wykazuje tendencję do zmniejszania wolumenu portfela papierów wartościowych na rzecz portfela kredytowego. W 2013 r. Wolumen inwestycji finansowych banków w papiery wartościowe wyniósł 8077 miliardów rubli. W portfelu przeważają inwestycje w obligacje dłużne, które stanowią około 70% całości inwestycji w 2013 roku, natomiast ponad połowa dłużnych papierów wartościowych banków rosyjskich to zobowiązania przeniesione bez wyksięgowania, czyli stanowiące zabezpieczenie transakcji REPO. Inwestycje w kapitałowe papiery wartościowe stanowią jedynie 9,7% ogółu inwestycji.

Zatem giełda dla rosyjskich banków jest narzędziem pomocniczym do zakupu papierów wartościowych z Listy Lombardii Banku Rosji i uzyskania dodatkowej płynności w zamian za ich papiery wartościowe, a element inwestycyjny inwestycji w papiery wartościowe jest bardzo niewielki.

Bezpośrednią alternatywą dla działalności kredytowej jest inwestowanie w papiery wartościowe. Rynek papierów wartościowych jest nowocześniejszym i efektywniejszym systemem pozyskiwania środków przez przedsiębiorstwa.

W krajach rozwiniętych, według istniejących szacunków, aż 75% zewnętrznych środków finansowych pochodzi z rynku papierów wartościowych, podczas gdy w Rosji głównym źródłem pozostaje kredyt bankowy, a giełda jest dla banków narzędziem pomocniczym w pozyskiwaniu dodatkowej płynności do emisji więcej pożyczek.

Wiadomo, że rynek akcji boryka się z szeregiem problemów, takich jak niedorozwój, niska atrakcyjność inwestycyjna znacznej liczby przedsiębiorstw rosyjskich emitentów, szeroka gama ryzyk itp. Naszym zdaniem banki mogą stać się głównym motorem wzrostu rozwoju rynku akcji i przezwyciężenia istniejących problemów. W tym celu konieczne jest znalezienie dla banków istotnego źródła płynności, które pozwoli im na reorientację swojej działalności na giełdzie z zakupu papierów wartościowych pod zastaw na inwestycje w celu generowania dochodów w przyszłości.

Zatem głównym problemem działalności kredytowej i inwestycyjnej rosyjskich banków jest brak płynności.

Naszym zdaniem istotnym źródłem płynności może być sekurytyzacja aktywów finansowych. W krajach rozwiniętych gospodarczo sekurytyzacja jest jednym z głównych i najbardziej efektywnych źródeł zasobów dla instytucji kredytowych. W szerokim tego słowa znaczeniu sekurytyzacja oznacza jedną z form wykupu wierzytelności. W praktyce bankowej rozumie się to jako „zastąpienie kredytów nierynkowych swobodnie zbywalnymi papierami wartościowymi, co wiąże się z przeniesieniem zobowiązań kredytowych na instytucję kredytową, która tego dokonała”. W wąskiej interpretacji jest to „technika, której głównym założeniem jest spisanie aktywów finansowych z bilansu przedsiębiorstwa i ich refinansowanie poprzez emisję papierów wartościowych na rynku międzynarodowym i kapitałowym”.

Klasyczna sekurytyzacja wygląda tak. Banki (w praktyce międzynarodowej - inicjatorzy) udzielają pożyczek osobom fizycznym (kredytobiorcom), otrzymując zabezpieczenie na nieruchomości - kredyty hipoteczne, których prawa do roszczeń są sprzedawane przez SPV (zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej „O papierach wartościowych hipotecznych”, do agent hipoteczny). Banki te tworzą własne kredyty hipoteczne w oparciu o kredyty hipoteczne lub kupują je od innych instytucji kredytowych. Sprzedawane przez SPV kredyty hipoteczne stanowią zabezpieczenie emitowanych przez nią listów zastawnych. Aby obniżyć koszty emisji tych obligacji i zoptymalizować opodatkowanie, spółka celowa ma siedzibę za granicą. Z wpływów z ich umieszczenia SPV płaci za nabyte hipoteki pomysłodawcy, który obsługuje sekurytyzowane aktywa, odbiera wierzytelności, zarządza nimi iw razie potrzeby zapewnia ich windykację sądową. Natomiast pieniądze otrzymane przez pomysłodawcę od pożyczkobiorców przekazywane są do SPV w celu rozliczeń z inwestorami, którym terminowo płaci odsetki od listów zastawnych oraz kwotę kapitału.

W Rosji sekurytyzacja zaczęła być stosowana stosunkowo niedawno i nie jest wykorzystywana w wystarczającym stopniu. W ostatnich latach zakończono ponad 35 sekurytyzacji rosyjskich aktywów hipotecznych o wartości ponad 200 miliardów rubli. Głównym czynnikiem ograniczającym rozwój rynku sekurytyzacji jest niewielka liczba inwestorów systemowych, którzy tworzą popyt na hipoteczne i niehipoteczne papiery wartościowe. W Rosji są tylko dwa z nich - Państwowe Towarzystwo Zarządzające Funduszem Emerytalnym Federacji Rosyjskiej (Wnieszekonombank) i Agencja Kredytów Hipotecznych Mieszkaniowych, a ich środki na inwestycje są bardzo ograniczone. Dlatego konieczne jest poszerzenie kręgu inwestorów systemowych, aby przyciągnąć inwestorów prywatnych. Naszym zdaniem ważnym krokiem mogłoby być pozyskanie środków z niepaństwowych funduszy emerytalnych.

Koszt finansowania w drodze sekurytyzacji można określić dopiero po plasowaniu papierów wartościowych. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, jako wytyczną mogą służyć wyniki plasowań innych banków. W wyniku analizy transakcji sekurytyzacyjnych prowadzonych przez inne banki można stwierdzić, że cena dodatkowych środków finansowych otrzymanych przez bank wyniesie około 7-8,5%. Kalkulacja kosztów transakcyjnych zależy od różnych czynników: czasu życia portfela, wolumenu transakcji itp.

Przybliżone oszacowanie mieści się w przedziale 0,4-0,8%. W efekcie mamy średni koszt finansowania na poziomie 8,35% w skali roku. Dla porównania koszt pozyskania przez banki depozytów gospodarstw domowych na okres dłuższy niż trzy lata wynosi około 9% w skali roku, co czyni sekurytyzację bardziej opłacalnym źródłem płynności dla banków. Dodatkowe środki można przeznaczyć na obniżenie oprocentowania kredytów, zwiększenie wolumenu kredytów długoterminowych, ograniczenie inwestycji w zabezpieczone papiery wartościowe oraz zwiększenie inwestycji na giełdzie.

Wniosek

Banki są dominującym ogniwem systemu finansowego kraju, który nasyca gospodarkę Federacji Rosyjskiej zasobami finansowymi, jednocześnie dążąc do maksymalizacji poziomu efektywności działalności kredytowej i inwestycyjnej poprzez wyznaczanie priorytetowych obszarów inwestycyjnych.

Identyfikacja optymalnych sposobów inwestowania następuje w procesie modelowania działalności kredytowej i inwestycyjnej banku, co powoduje konieczność opracowania metodologii, która będzie miała na celu ocenę efektywności działalności kredytowej i inwestycyjnej banku.

Ponieważ prawidłowy wybór strategii kredytowej i inwestycyjnej banku oraz jej skuteczna realizacja zależą bezpośrednio od prawidłowego zrozumienia celu tego narzędzia zarządzania, ustalenie istoty tej koncepcji wymaga głębszych studiów.

W literaturze ekonomicznej termin „inwestycja” oznacza co do zasady środki lokowane w papiery wartościowe na długi okres. Jest to teoretyczne odzwierciedlenie rzeczywistych stosunków gospodarczych, gdyż mechanizmy inwestycyjne w gospodarce rynkowej są bezpośrednio powiązane z rynkiem papierów wartościowych. Pod pojęciem inwestycji rozumie się także: wszystkie kierunki lokowania środków banku; transakcje lokowania środków na określony czas w celu generowania dochodu. W pierwszym przypadku inwestycje obejmują cały zakres aktywnej działalności banku komercyjnego, w drugim jego składnik terminowy.

Główne kierunki udziału bankowości w inwestycjach to: lokowanie środków zarówno w imieniu klienta, jak i na koszt banku, w udziały kapitałowe, akcje, papiery wartościowe; gromadzenie przez banki środków na cele inwestycyjne; udzielanie kredytów inwestycyjnych.

Banki komercyjne prowadzą działalność inwestycyjną kosztem środków pożyczonych, przyciągniętych lub własnych. Ponieważ banki tworzą swoje zasoby, mobilizując swój kapitał, oszczędności klientów i inne wolne środki, a głównym celem jest ich zyskowne i zyskowne wykorzystanie.

Jednym z najważniejszych źródeł zysku banku jest realizacja działalności kredytowej. Pojawienie się kredytów bankowych wiąże się z rozwiązaniem pewnego ograniczenia. Budowanie relacji kredytowych w oparciu o zasadę pożyczkodawca-kredytobiorca wstrzymywałoby rozwój limitów kredytowych i ich atrakcyjność dla podmiotów, gdyż organizacja takich relacji byłaby znacznie droższa, wolniejsza, bardziej ryzykowna i bardziej niewygodna.

Konieczność przezwyciężenia tych sprzeczności doprowadziła do rozwoju pośrednictwa finansowego jako działalności mającej na celu akumulację wolnego kapitału pieniężnego i jego lokowanie wśród pożyczkobiorców. Tym samym rozwój działalności kredytowej banku nie wynika z pojawienia się zapotrzebowania podmiotów gospodarczych na kredyt, ale stanowi logiczną kontynuację funkcji pośrednictwa finansowego.

W literaturze ekonomicznej nie ma jednoznacznej definicji pojęcia „działalność kredytowa banku”, większość naukowców utożsamia je z pojęciami „działalność kredytowa banku” i „operacje kredytowe banku”. Niemożność identyfikacji wynika po pierwsze z różnicy w ich treści, po drugie z różnicy w interpretacji słów „działanie” i „działanie”, gdyż to drugie w szerokim znaczeniu oznacza zastosowanie własnej pracy do czegoś, pracy, zawodu, działalności, czynów, pracy ludzi w dowolnej dziedzinie itp.

Studium literatury ekonomicznej pozwoliło na sformułowanie definicji pojęcia „działalność kredytowa i inwestycyjna banku” jako działalności prowadzonej zgodnie z koncepcją rozwoju banku w oparciu o system działań mających na celu efektywne wykorzystanie i koordynacja dostępnych zasobów, technologii i kompetencji, z uwzględnieniem zmienności klimatu kredytowego i inwestycyjnego w kraju, aby stopniowo osiągać założony cel działalności banku.

Realizacja działalności kredytowej banku składa się z następujących etapów: kształtowanie polityki kredytowej; wyposażenie materiałowe i techniczne oddziałów kredytowych; rozwój oprogramowania; realizacja operacji kredytowych; zarządzanie ryzykiem kredytowym banku; analiza działalności kredytowej banku.

Oprócz kosztów odsetkowych konieczne jest wydatkowanie znacznych środków na zabezpieczenie etapów przygotowawczych i kolejnych etapów funkcjonalnych działalności kredytowej banku. Nawet do realizacji każdej indywidualnej operacji potrzebne są nie tylko zasoby kredytowe, ale także zapewnienie procedur kredytowych w celu rozpatrywania i wspierania projektów kredytowych, co wymaga kosztów finansowych na utrzymanie personelu i sprzętu banku. Dlatego też, jeśli w kalkulacji efektywności działalności kredytowej i inwestycyjnej banku uwzględni się dodatkowo wydatki pozaodsetkowe, wynik może okazać się wręcz ujemny, mimo wysokiej rentowności uwzględnionej wyłącznie w wydatkach odsetkowych. Również we współczesnych warunkach szczególne znaczenie mają zasady racjonalnego kredytowania, wymagające rzetelnej oceny nie tylko przedmiotu, przedmiotu i jakości zabezpieczenia, ale także poziomu marży, opłacalności akcji kredytowej i redukcji ryzyka.

Ocena efektywności działalności kredytowej i inwestycyjnej banku odbywa się głównie na poziomie relacji różnicy pomiędzy przychodami i kosztami odsetkowymi do wielkości zaangażowanych na ten cel aktywów. Jednocześnie realizacja wszystkich etapów działalności kredytowej i inwestycyjnej banku daje podstawy do twierdzenia, że ​​wydatki odsetkowe stanowią jedynie jeden ze składników ogólnej struktury kosztów tej działalności.

Po przestudiowaniu istoty działalności kredytowej i inwestycyjnej banków możemy wyciągnąć następujące wnioski:

Aby efektywnie wykorzystać przyciągnięte środki, banki inwestują w papiery wartościowe. W celu uzyskania maksymalnego poziomu zysku nabywane są wysoce dochodowe aktywa przy optymalnym poziomie ryzyka i płynności;

Działalność kredytowa i inwestycyjna banku rozwinęła się jako kontynuacja funkcji pośrednictwa finansowego banków;

Aby zapewnić optymalny poziom działalności kredytowej i inwestycyjnej, konieczne jest zapewnienie kształtowania polityki kredytowej, zapewnienie niezbędnych zasobów działom kredytowym;

w celu skutecznego prowadzenia działalności kredytowej i inwestycyjnej konieczne jest przestrzeganie zasad akcji kredytowej i obiektywne przewidywanie poziomu rentowności działalności kredytowej, podejmowanie działań ograniczających ryzyko kredytowe.

W szczególności dla Rusfinance Bank LLC priorytetowymi obszarami działalności kredytowej i inwestycyjnej powinna być: akcja kredytowa dla osób fizycznych i prawnych, a także zmiana priorytetów w składzie portfela papierów wartościowych.

Dla zapewnienia wzrostu portfela kredytowego i inwestycyjnego konieczne jest zwiększanie wolumenu kapitału własnego banku oraz depozytów osób fizycznych.

W przypadku Rusfinance Bank LLC możemy zalecić dalsze inwestowanie w papiery wartościowe i udzielanie pożyczek osobom prawnym. Jednak udział transakcji papierami wartościowymi nie powinien przekraczać 30-35% wolumenu transakcji kredytowych, ponieważ są one mniej opłacalne.

Dla wzrostu portfela kredytowego i inwestycyjnego rekomendujemy zwiększanie wolumenu depozytów fizycznych. osoby i pasywa, wolumen depozytów osób prawnych. Powyższa metodyka oceny efektywności działalności kredytowej i inwestycyjnej banku może być wykorzystywana przez bank w procesie kształtowania i modelowania działalności kredytowej i inwestycyjnej.

Lista wykorzystanych źródeł

• Federacja Rosyjska. Prawa. Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej (część pierwsza) [Zasoby elektroniczne]: ustawa federalna z dnia 08.05.2000 r., nr 117-FZ (ze zmianami z dnia 01.01.2013 r.). // Referencyjny system prawny (SPS) „Konsultant Plus”.
• Ustawa federalna „O bankach i działalności bankowej” [Zasoby elektroniczne]: Ustawa federalna nr 395-1 z dnia 2 grudnia 1990 r. (zmieniona 1 stycznia 2013 r.) // Consultant Plus Legal Reference System (SPS).
• Ustawa federalna „O banku centralnym Federacji Rosyjskiej (Bank Rosji)” [Zasoby elektroniczne]: Ustawa federalna nr 86-FZ z dnia 10 lipca 2002 r. (zmieniona 21 lipca 2014 r.) // System referencji prawnych Consultant Plus (SPS).
• Bukato, V.I. Banki i operacje bankowe w Rosji: podręcznik / V.I. Bukato // Finanse i statystyka, 2011. - 295 s.
• Vinogradova, T.N. Operacje bankowe: poradnik. - Rostów n / a: „Phoenix”, 2012. - 361 s.
• Pieniądze, kredyt, banki: Podręcznik dla uniwersytetów / wyd. Lavrushina O.I., wyd. 3., poprawione, dodane. - M.: KNORUS, 2012. - 482 s.
• Żukow, E.F. Banki i operacje bankowe: podręcznik dla uniwersytetów / E.F. Żukow // Banki i giełdy: UNITI, 2012. - 471 s.
• Kolesnikow, V.I. Bankowość: podręcznik / V.I. Kolesnikow // Finanse i statystyka, 2011. - 268 s.
• Panova, G.S. Analiza kondycji finansowej banku komercyjnego: przewodnik po studiach / G.S. Panova // Finanse i statystyki, 2011. - 402 s.
• Tavasiev, A.M. Bankowość: zarządzanie instytucją kredytową: przewodnik po studiach / A.M. Tawasiew. - M.: „Daszkow i K”, 2011. - 668 s.
• Wołoszyn, K.S. Rosyjski rynek kredytowy i kryzys na rynkach światowych // Kredyty bankowe. - 2012. - nr 1. - S. 7 - 10.
• Goncharov, S. Kredyty i sekurytyzacja w Rosji // Biuletyn Finansowy. - 2012. - nr 7. - S. 9.
• Gorbaczow, AS Metodologia oceny ryzyka kredytowego kredytobiorcy // Akcja kredytowa banków. - 2012. - nr 4. - s. 3.
• Gradova, SA Analiza zdolności kredytowej i jej rola w pracy banku // Finansista. - 2011. - nr 6. - S. 42 - 45.
• Groshev, A.R. Rzeczywiste problemy działalności kredytowej i inwestycyjnej rosyjskich banków / A.R. Groshev // Ekonomia i nowoczesne zarządzanie: teoria i praktyka. - 2014. - nr 39. - S. 13-20.
• Erokhin, NA Stopy procentowe banków komercyjnych: poziom i czynniki // Pieniądz i kredyt. - - Nr 5 - S. 13 - 15.
• Zotova, I.P. Obietnice skutecznego udzielania kredytów // Kredyty bankowe. - 2011. - nr 6. - S. 12.
• Kazakov, A. Problemy rozwoju systemu kredytowego na obecnym etapie // Rynek papierów wartościowych. - 2012. - nr 10. - S. 8-10.
• Kotkowski, V.S. Innowacje kredytowe i inwestycyjne banku komercyjnego: ocena efektywności i segment strategiczny / V.S. Kotkowski // Problemy ekonomii. - 2014. - nr 3. - S. 294-298.
• Łuntowski, G.I. Sektor bankowy Rosji: poprawa warunków bankowości // Pieniądze i kredyty. - - Nr 5. - S. 11.
• Mikischenko, A.A. Ryzyka kredytowe w działalności banku komercyjnego / Pieniądz i kredyt. - 2013. - nr 4. - S. 7-10.
• Nosow, A.A. Struktura portfeli kredytowych rosyjskich banków // Finanse i kredyty. - - Nr 3. - S. 12 - 13.
• Nikonova, I.A. Ocena efektywności działalności kredytowej i inwestycyjnej banku / I.A. Nikonova // Instytut Pracy Analiz Systemowych Rosyjskiej Akademii Nauk. - 2013. - nr 1. - S. 77-84.
• Strogonow, A.A. Polityka kredytowa banku komercyjnego / A.A. Strogonov // Ekonomia i zarządzanie. - 2014. - nr 2. - s. 190-193
• Suskaya, E.P. Ocena ryzyka banków w procesie kredytowania osób prawnych / Bankowość. - 2013. - nr 9. - s. 8.
• Fedotova, G.V. Cechy działalności inwestycyjnej banków komercyjnych w Rosji / G.V. Fedotova // Biuletyn Sądownictwa. - 2014. - nr 4-2. - S. 83-86.

Pobierać: Nie masz dostępu do pobierania plików z naszego serwera.

FINANSE PAŃSTWA I PODMIOTÓW

UDC 336.71 DOI: 10.18413/2409-1634-2016-2-4-53-61

Kostrovets L. B. Kirizleeva A. S.

POTENCJAŁ KREDYTOWY I INWESTYCYJNY BANKÓW. ASPEKT REGIONALNY

rektor@dsum. org

SEI HPE „Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania”, ul. Czeluskincew, 163a, Donieck, 283015

akirizleeva@mail. pl

adnotacja

Aby stworzyć i utrzymać instytucje bankowe w stabilnym stanie, konieczne jest efektywne zarządzanie wszelkimi przepływami pieniężnymi, co znajduje odzwierciedlenie w zarządzaniu instrumentami finansowymi, odzwierciedlonymi w aktywach, pasywach, należnościach i zobowiązaniach pozabilansowych. Instrumenty finansowe obowiązujące obecnie, w przeszłości i w przyszłości, w tym należności i zobowiązania pozabilansowe, instytucje bankowe otrzymują lub płacą w przyszłości, co bezpośrednio wpływa na wyniki działalności i sytuację finansową. W artykule ukazano cechy efektywnej bankowości; badane są wskaźniki wpływające na jego efektywność; analiza funkcjonowania banków komercyjnych przeprowadzana jest według ich głównych wskaźników ilościowych i jakościowych; bada powiązania cech regionalnych z działalnością kredytowo-inwestycyjną banków, ich wpływ na efektywne funkcjonowanie banków w różnych regionach; przeprowadzana jest analiza lokalizacji banków komercyjnych na terytorium Ukrainy. Słowa kluczowe: system bankowy; efektywność bankowości; zysk; zarządzanie aktywami i pasywami; inwestycje bankowe; cechy regionalne; działalność kredytowa i inwestycyjna; region

Larisa B. Kostrovets Alisa S. Kirizleeva

POTENCJAŁ KREDYTOWO-INWESTYCYJNY BANKÓW. ASPEKT REGIONALNY

Państwowa Instytucja Edukacyjna Wyższego Kształcenia Zawodowego „Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania”

ul. Czeluskincew 163a, Donieck, 283015, [e-mail chroniony] Państwowa Instytucja Edukacyjna Wyższego Kształcenia Zawodowego „Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania” ul. Chelyuskintsev 163a, Donieck, 283015, [e-mail chroniony]

Aby stworzyć i utrzymać instytucje bankowe w stabilnym stanie, należy efektywnie zarządzać wszystkimi przepływami pieniężnymi, co znajduje odzwierciedlenie w zarządzaniu instrumentami finansowymi, które są ujmowane w aktywach, pasywach, należnościach i pasywach pozabilansowych. Instrumenty finansowe mające zastosowanie obecnie, w przeszłości i w przyszłości, w tym aktywa i pasywa pozabilansowe, instytucje bankowe otrzymują lub płacą w przyszłości, co bezpośrednio wpływa na wyniki działalności i sytuację finansową.

W artykule zbadano specyfikę sprawnego działania banku, a także wskaźniki wpływające na jego efektywność. Analizuje także funkcjonowanie banków komercyjnych Ukrainy według ich głównych wskaźników ilościowych i jakościowych; bada powiązanie specyfiki regionalnej z działalnością kredytową i inwestycyjną banków Ukrainy, ich wpływ na sprawne funkcjonowanie banków w różnych regionach. W artykule dokonano także analizy lokalizacji banków komercyjnych na terytorium Ukrainy.

Słowa kluczowe: system bankowy; efektywność działania banku; zysk; zarządzanie aktywami i pasywami; inwestycje bankowe; specyfika regionalna; działalność kredytowa i inwestycyjna; region

Ogólne przedstawienie problemu. We wszystkich krajach, niezależnie od systemu gospodarczego i sposobu organizacji stosunków społecznych, główną rolę odgrywa system bankowy. Nie na próżno często porównuje się system bankowy z układem krążenia gospodarki państwowej. Przecież to ona zapewnia gospodarce niezbędną ilość środków finansowych, zapewniając swobodny przepływ kapitału, kalkulacje podmiotów gospodarczych, udzielanie kredytów gospodarce, a także wykonywanie szeregu innych funkcji i zadań. Trudno wyobrazić sobie rozwiniętą gospodarkę państwową bez rozwiniętego systemu bankowego.

W warunkach dzisiejszego szybkiego rozwoju system bankowy Ukrainy jest jednym z najbardziej rozwiniętych elementów mechanizmu gospodarczego, ponieważ jego reforma rozpoczęła się wcześniej niż inne sektory gospodarki, co zostało zdeterminowane kluczową rolą banków w rozwiązywaniu problemów przejścia do gospodarki rynkowej. To instytucje bankowe odgrywają główną rolę w tworzeniu optymalnego środowiska dla koncentracji i swobodnego przepływu kapitału, gromadząc środki na restrukturyzację gospodarki, prywatyzację i rozwój przedsiębiorczości.

Każdy region Ukrainy wyróżnia się względami gospodarczymi, przyrodniczymi, społecznymi, transportowymi i geograficznymi

cechy istotne w organizacji banków, ich oddziałów i departamentów oraz w realizacji kredytów i inwestycji

aktywność w ogóle.

Badanie regionalnych cech powstawania i wykorzystania potencjału kredytowego i inwestycyjnego jest ważne nie tylko dla banków, ale dla całego systemu bankowego. Wynika to z faktu, że najważniejszy jest komponent regionalny rozwoju każdego banku. Dzięki temu banki mogą zwiększyć wolumen swojej działalności i zwiększyć zyski.

Analiza najnowszych badań i publikacji. Ważne jest, aby zrozumieć, czym jest system bankowy jako całość i jego efektywność, na co naukowcy poświęcili wiele uwagi. Lavrushin O.I. tak opisuje system bankowy: „System bankowy nie jest przede wszystkim odmianą losową, przypadkiem

zbiór elementów. […] Wyraża właściwości, które są dla niego charakterystyczne, w odróżnieniu od innych systemów funkcjonujących w gospodarce narodowej. O specyfice systemu bankowego decydują jego elementy składowe i

relacje między nimi.”

Lavrushina O.I. zauważa w podręczniku: „System bankowy to niezbędny zbiór banków, instytucji pozabankowych i infrastruktury bankowej, które pozostają ze sobą w ścisłej interakcji i zapewniają jego zrównoważony rozwój” .

„Analizując efektywność systemu bankowego, zwykle bierze się pod uwagę wpływ specyfiki państwa na działalność banków: strukturę gospodarki, charakter bieżącej działalności

polityka makroekonomiczna, specyfika reform strukturalnych i instytucjonalnych w sektorze finansowym i inne cechy” – wskazuje Novikova A.I. .

Baburina N.O. wskazuje, że: „potencjał kredytowy i inwestycyjny banku to zdolność banku do prowadzenia działalności kredytowej i inwestycyjnej, dzięki dostępności odpowiednich zasobów: finansowych, pracowniczych, technicznych, technologicznych i tym podobnych”.

Przy opracowywaniu strategii działalności kredytowej i inwestycyjnej całego banku, poszczególnych oddziałów, a także przy wdrażaniu polityki kredytowej i inwestycyjnej w danym regionie konieczne jest uwzględnienie specyfiki regionalnej.

Problemy kredytu i inwestycji

działalność banków na Ukrainie w kontekście regionalnym badana przez wielu naukowców.

Worobiow Yu.M. i Sribna K.A. Zidentyfikowali główne problemy, które komplikują udzielanie kredytów podmiotom

przedsiębiorczość.

Celem artykułu jest wskazanie cech efektywnej bankowości; analiza

funkcjonowanie ukraińskich banków komercyjnych pod kątem ich głównych wskaźników ilościowych i jakościowych. Istotne są badania regionalnej charakterystyki kredytu

działalność inwestycyjna, wpływ

czynniki regionalne na lokalizację banków oraz realizację ich działalności i funkcji. Znaczenie tego zagadnienia pojawia się w kontekście kryzysu finansowego, który negatywnie wpływa na banki, kredytobiorców i inwestorów.

Prezentacja głównego materiału. Uzasadnienie uzyskanych wyników. Analizując wyniki banków, wpływ

specyficzne cechy kraju na pracę banków. Należą do nich np. struktura gospodarki, charakter prowadzonej polityki makroekonomicznej, specyfika reform strukturalnych i instytucjonalnych w sektorze finansowym i inne cechy.

na poziom efektywności banków wpływa struktura właścicielska w systemie bankowym, istotne zmiany w działalności operacyjnej, udział banku w rynku depozytów, kapitalizacja banków itp.

Oprócz powyższego podejścia stosuje się obliczenia łączące efektywność ze wskaźnikami struktury aktywów i pasywów bankowych oraz niektórych rodzajów operacji.

Zysk to wynik przychodów i wydatków

główny wskaźnik banku. Różnica między bankiem komercyjnym

stanowi jego zysk finansowy. Jest to wskaźnik zysku finansowego (to znaczy bez uwzględnienia zapłaty podatków i podziału zysków rezydualnych), który charakteryzuje efektywność banku komercyjnego.

Wszystkie rodzaje analiz opierają się na wskaźnikach, do których zalicza się zysk, aktywa banków, wyniki finansowe, a także liczbę zarejestrowanych banków w analizowanym okresie i inne wskaźniki.

Z danych Narodowego Banku Ukrainy wynika, że ​​w 2014 roku w kraju działały 163 banki, w tym 51 z udziałem kapitału zagranicznego (19 ze 100% udziałem kapitału zagranicznego). Główne wskaźniki wydajności systemu bankowego przedstawiono w tabeli. Według danych NBU udział kapitału zagranicznego w kapitałach własnych systemu bankowego nieznacznie wzrósł w ciągu roku i wynosi 32,5%.

Kluczowe wskaźniki wydajności ukraińskich banków

Główne wskaźniki ukraińskich banków

Rok Liczba zarejestrowanych banków Aktywa banków, mln. Udzielone pożyczki, mln. Kapitał własny mln UAH Zobowiązania, mln hrywien Kapitał regulacyjny, mln hrywien Wynik finansowy netto, mln.

2007 175 599 396 485 368 69 578 529 818 72 265 6 620

2008 184 926 086 792 244 119 263 806 823 123 066 7 304

2009 182 880 302 747 348 115 175 765 127 135 802 -38 450

2010 176 942 088 755 030 137 725 804 363 160 897 -13 027

2011 176 1 054 280 825 320 155 487 898 793 178 454 -7 708

2012 176 1 127 192 815 327 169 320 957 872 178 909 4 899

2013 180 1 278 095 911 402 192 599 1 085 496 204 976 1 436

2014 163 1 316 852 1 006 358 148 023 1 168 829 188 949 -52 966

Głównymi wskaźnikami rozwoju zarówno gospodarki kraju jako całości, jak i systemu bankowego drugiego poziomu są zarówno wartość produktu krajowego brutto kraju, jak i, odpowiednio, waluta salda obrotów handlowych

banki. Przeanalizujmy dynamikę PKB i aktywów ukraińskich banków na przestrzeni dziesięciu lat (Rys. 1. Dynamika rozwoju wskaźników PKB, aktywów i dochodów netto ukraińskich banków).

Ryż. Rys. 1. Dynamika rozwoju wskaźników PKB, aktywów i dochodów netto ukraińskich banków 1. Dynamika PKB, aktywów i dochodów netto ukraińskich banków

Przez dziesięć lat poziom produktu krajowego brutto kraju kształtował się na poziomie 1 566 728 mln UAH. w 2014 r., czyli 3,55 razy więcej niż w 2005 r. Jednak w wyniku kryzysu gospodarczego poziom tego wskaźnika makroekonomicznego obniżył się w 2009 roku o 34 711,00 mln UAH. w porównaniu do roku 2008. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju banków komercyjnych, można zauważyć, że czynna działalność banków ukraińskich wzrosła o 1 101 843,07 mln UAH. czyli 6,16 razy, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wzrost PKB kraju. Podobnie jak w przypadku tendencji spadkowej poziomu PKB kraju w 2009 roku, nastąpił także spadek waluty bilansowej banków o 45.160,72 mln UAH. lub 1,06 razy.

Pomimo znacznego wzrostu aktywów banków komercyjnych, w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania systemu bankowego cztery lata na dziesięć banków komercyjnych, których celem jest maksymalizacja zysków, wykazały w swoich sprawozdaniach ujemny wynik finansowy – stratę ( 2009 - -38 449,81 mln hrywien, 2010 - -13 026,59 mln hrywien, 2011 - -7 707,54 mln hrywien, 2014 - -52 966,51 mln hrywien). Największą skonsolidowaną stratę banków obserwujemy w roku 2014. Należy zwrócić uwagę na negatywną tendencję w stanie systemu bankowego Ukrainy: przez dziesięć lat, jeśli obliczymy całkowity wkład banków komercyjnych w gospodarkę kraju - całkowity wynik finansowy za dziesięć lat, to banki poniosły stratę w wysokości 85 485,84 mln hrywien. Bardzo

duże instytucje finansowe w kraju nie tylko nie przynoszą znaczących dochodów do budżetu, ale także stwarzają ryzyko zakłócenia stabilności systemu kredytowego w całym kraju, utraty aktywów klientów banków.

Stosując różne metody zarządzania płynnością, organizacja bankowa stara się znaleźć racjonalną relację aktywów i pasywów, która zapewniłaby odpowiedni poziom rentowności i nie zagroziła zdolności banku do regulowania swoich zobowiązań.

Zarządzanie aktywami i pasywami odbywa się różnymi metodami, przy czym w dzisiejszej praktyce stosowane są wszystkie trzy.

Do lat 60-tych ubiegłego wieku zarządy banków wykorzystywały głównie zarządzanie wyłącznie czynną działalnością. Metoda polega na tym, komu w pierwszej kolejności udzielić środków kredytowych i na jakich warunkach. Takie podejście nie mogło przynieść maksymalnego zysku, gdyż z jednej strony bank odmawia zarządzania przyciągniętymi środkami i w konsekwencji wpływania na ich wartość, a z drugiej strony znaczna część aktywów banku musi znajdować się w wysoce płynnym stanie formę utrzymania wystarczającego poziomu płynności, co ostatecznie prowadzi do niższych dochodów.

W latach 60. i 70. branża bankowa ostatecznie doszła do wniosku, że zarządzanie zobowiązaniami również jest możliwe. Korzyść

jest zwiększenie rentowności, w możliwości większej trafności prognozowania zapotrzebowania na środki płynne. Aby bank miał niezbędny wolumen, strukturę i poziom wydatków na działalność pasywną, uciekał się do cenowych i pozacenowych metod zarządzania pozyskanymi środkami.

Dużą wadą tej metody jest to, że środki są przyciągane bez uwzględnienia efektywności różnych obszarów ich lokowania.

Nowe podejście do zarządzania aktywami i pasywami polega na tym, że na saldo banku składają się zarówno przychody, jak i koszty, dlatego poprzez redukcję poziomu kosztów (podejście do zarządzania pasywami) osiągany jest pożądany poziom rentowności w takim samym stopniu, jak podczas wpływów z aktywnej działalności.

Zatem efektywność banków komercyjnych zależy od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych: politycznych, gospodarczych, społecznych

sytuacja w kraju, a także ilościowe wskaźniki działalności bankowej,

racjonalność w zarządzaniu istniejącymi funduszami.

Priorytetowym zadaniem, które musi zostać rozwiązane przede wszystkim na poziomie makro, jest podjęcie decyzji stabilizujących gospodarkę kraju, stworzenie warunków dla wzmocnienia wiarygodności banków komercyjnych, aby zapobiec utracie majątku, oszczędności i majątku przez osoby prawne oraz osoby.

Każdy region ma swoje, charakterystyczne tylko dla niego, cechy, które wpływają na działalność kredytową i inwestycyjną banków. Funkcje te można uporządkować i pogrupować w osobne grupy.

Uzasadnijmy każdą grupę i rodzaj cech regionalnych, które wpływają na potencjał kredytowy i inwestycyjny systemu bankowego Ukrainy.

cechy polityczne.

Stabilność polityczna w regionie_

Charakteryzuje się stabilnymi stosunkami politycznymi pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi, partiami itp. Stabilność polityczna wpływa na stosunki gospodarcze, przyczynia się do rozwoju gospodarki m.in. sektora bankowego, w szczególności działalność kredytową i inwestycyjną.

Poziom interakcji władz regionalnych z władzami państwowymi

Efektywna interakcja władz regionalnych z władzami państwowymi pozwala na stałe wsparcie ze strony rządu centralnego, co pozwala zapewnić wzrost gospodarczy w regionie, w tym poprzez tworzenie i wykorzystanie kredytów i kredytów

potencjał banków

Poziom interakcji władz regionalnych z przedsiębiorcami

Dzięki skutecznej interakcji między władzami regionalnymi a przedsiębiorcami, dodatkowe

możliwości wzrostu gospodarczego, którego nie da się osiągnąć bez aktywnej działalności kredytowej i inwestycyjnej banków Władze regionalne zawsze starały się mieć dobre relacje z

banki w celu zapewnienia finansowych perspektyw rozwoju regionu

Poziom interakcji pomiędzy władzami regionalnymi a ludnością

Interakcja władz regionalnych z ludnością pozwala zapewnić stabilność rozwoju społeczno-gospodarczego. Ludność regionu to wyborcy, w związku z czym władze regionalne starają się mieć pozytywne relacje z ludnością, co również dobrze wpływa na możliwości kredytowe i inwestycyjne banków w

Ryż. 2. Cechy polityczne mające wpływ na działalność kredytową i inwestycyjną regionalnych banków Ukrainy 2. Względy polityczne mające wpływ na działalność kredytową i inwestycyjną banków regionalnych na Ukrainie

Cechy organizacyjne i zarządcze.

1. Zaufanie inwestorów indywidualnych i pożyczkobiorców. Pozytywnie lub negatywnie wpływa na warunki i wielkość depozytów, kredytów kredytowych ludności i osób prawnych.

2. Lokalizacja instytucji bankowych w regionie. Największa koncentracja banków występuje w dużych i średnich miastach, gdzie następuje kształtowanie przepływów finansowych, dochodów i wydatków podmiotów gospodarczych, ludności.

3. Występowanie różnych grup przedsiębiorstw. Banki powstają głównie tam, gdzie zlokalizowane są duże i średnie oraz małe przedsiębiorstwa, będące głównymi konsumentami zasobów.

4. Kompetencje zawodowe personelu banku. Sukces w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału kredytowego i inwestycyjnego zależy od efektywnej pracy zarządzających kredytami, od ich profesjonalizmu.

funkcje społeczne.

W regionach o dużej liczbie bezrobotnych pojawiają się problemy z tworzeniem zasobów kredytowych i inwestycyjnych, maleje liczba kredytobiorców, a ludność w mniejszym stopniu korzysta z usług bankowych. Przy wystarczającym zapotrzebowaniu na zasoby pracy ludność ma większe możliwości zwiększania własnych dochodów, oszczędzania i korzystania z kredytów bankowych.

Skłonność społeczeństwa do korzystania z pożyczonych środków

Wpływa na możliwości populacji

działać jako inwestorzy indywidualni, w szczególności lokować wolne środki na depozytach w instytucjach bankowych regionu. Dochód

populacji znacząco wpływają na ich zdolność do bycia kredytobiorcami banków w regionach.

Ludność regionów bogatszych charakteryzuje się większą skłonnością do korzystania z pożyczonych środków niż ludność regionów depresyjnych. Chociaż istnieją pewne specyficzne różnice w tej kwestii, związane z zatrudnieniem ludności.

Poziom konfliktów społecznych

Poziom wypłacalności ludności w regionie

Konflikty społeczne zmniejszają stabilność regionu, negatywnie wpływają na stosunki gospodarcze różnych krajów

podmiotami, w szczególności populacją i strukturami biznesowymi. Często konflikty społeczne wiążą się z nierównym podziałem zasobów, dochodów, niespełnieniem wymogów prawa pracy i prawa cywilnego kraju.

Im wyższy poziom wypłacalności społeczeństwa regionu, tym większe możliwości wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie, warunki do zwiększania potencjału kredytowego i inwestycyjnego banków. Wypłacalność społeczeństwa stymuluje popyt na towary i usługi, co wspiera podaż. Ten

stymuluje produkcję, która nie może istnieć bez wykorzystania środków kredytowych. Z wystarczającym

wypłacalność ludności w regionie, powstają warunki do wzrostu oszczędności, co jest również ważnym etapem w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału kredytowego i inwestycyjnego instytucji bankowych

Poziom gwarancji socjalnych i ochrony socjalnej w regionie

Wysoki poziom gwarancji socjalnych i ochrony socjalnej w regionie znacząco ogranicza migrację zarobkową ludności, przyczynia się do bardziej aktywnego wykorzystania przez ludność zasobów kredytowych. Wypełnianie obowiązków w zakresie przestrzegania gwarancji socjalnych i zapewnienia ochrony socjalnej ludności zwiększa potencjał kredytowy i inwestycyjny banków, przyczynia się do efektywnego tworzenia i wykorzystania zasobów kredytowych i inwestycyjnych.

Ryż. 3. Cechy społeczne wpływające na potencjał kredytowy i inwestycyjny banków komercyjnych

w obwodach Ukrainy

Figa. 3. Cechy społeczne wpływające na potencjał kredytowo-inwestycyjny banków komercyjnych w obwodach Ukrainy

Cechy demograficzne: gęstość zaludnienia województwa, liczba i odsetek ludności zdolnej do pracy, czynnik płci i wieku, udział ludności lokalnej i wiejskiej, poziom wykształcenia,

kwalifikacje i cechy zawodowe, poziom wzrostu (zmniejszenia) liczby ludności, poziom migracji mechanicznej ludności.

Cechy finansowe i ekonomiczne.

Baza zasobowa banków w regionie

Cechy finansowe i ekonomiczne

Rodzaje działalności gospodarczej dominujące w regionie

Baza zasobowa banków w regionie zależy od obecności ludności i osób prawnych, poziomu dochodów ludności i podmiotów gospodarczych, stanu rozwoju rynku akcji, oprocentowania depozytów. Baza zasobowa banków regionu w istotny sposób wpływa na kształtowanie potencjału kredytowego i inwestycyjnego.

Poziom rentowności przedsiębiorstw

Wzrost poziomu rentowności przedsiębiorstw pozwala z jednej strony na pewniejsze zapewnienie warunków spłaty kredytów i kształtowanie własnej strategii inwestycyjnej, z drugiej strony wzrost rentowności zachęca przedsiębiorstwa do korzystania wyłącznie ze środków własnych , zmniejszając wysokość pożyczanych środków finansowych.

Dostępność realnych zabezpieczeń dla podmiotów gospodarczych w celu uzyskania kredytów

Dlatego jest to konieczne

bardziej optymalny stosunek pomiędzy rodzajami działalności gospodarczej wymagającymi zasobów kredytowych i inwestycyjnych a tymi, które są dostawcami zasobów finansowych dla samych banków.

Wolumeny i struktura przepływów finansowych w regionie

Znaczna część społeczeństwa nie ma lub nie chce wykorzystywać istniejącej nieruchomości jako zabezpieczenia. Osoby prawne wynajmujące

środki trwałe, praktycznie nie posiadają własnej nieruchomości, a zatem ją posiadają

problemy z zabezpieczeniami, co wpływa na realność pozyskiwania kredytów bankowych. Brak zabezpieczeń lub zabezpieczenie niepłynne nie stwarza możliwości stymulowania działalności kredytowej i inwestycyjnej banków.

Na wysokość kredytu wpływa wielkość i struktura przepływów finansowych

działalność inwestycyjną poprzez tworzenie i wykorzystanie bazy zasobowej banków.

Koszt kredytów bankowych na rynku kredytowym regionu.

Koszt kredytów na regionalnym rynku kredytowym

zależy od konkurencji międzybankowej, ogólnej polityki kredytowej banków, kosztu środków finansowych przyciąganych przez banki w regionach. Koszt pożyczki znacząco wpływa na oprocentowanie

klientów w korzystaniu ze środków kredytowych. Dlatego też nie ma powodów, aby banki w regionach trzymały się bardziej realnych stóp procentowych, które są powiązane z poziomem dochodów w regionie.

Klimat inwestycyjny regionu

Korzystna inwestycja

Klimat stymuluje wzrost liczby inwestorów i realnych pożyczkobiorców. Wzrost liczby inwestorów stymuluje konkurencję pomiędzy instytucjami bankowymi i pozabankowymi w zakresie działalności kredytowej i inwestycyjnej, co stwarza warunki do zwiększania wielkości potencjału kredytowego i inwestycyjnego banków.

Poziom konkurencji pomiędzy bankami o bazę zasobową a kredytobiorcami

Już w okresie przedkryzysowym rozpoczęła się wielka walka o klientów pomiędzy bankami w regionach, tj.

osoby fizyczne i prawne. Kryzys finansowo-gospodarczy nieco zmienił kierunek i tempo tej walki. Jednak konkurencja między bankami na poziomie regionalnym będzie się nasilać, co negatywnie wpłynie na te banki, które mają niewielką sieć, nieefektywnych pracowników banków.

Ryż. 4. Finansowe i ekonomiczne czynniki wpływu na działalność kredytową i inwestycyjną banków w obwodach Ukrainy 4. Czynniki finansowe i ekonomiczne wpływają na działalność kredytową i inwestycyjną banków w obwodach Ukrainy

Naturalne cechy geograficzne.

1. Ryzyka naturalne i geograficzne wpływające na potencjał kredytowy i inwestycyjny banków: ryzyko zalania osiedli; ryzyko trzęsienia ziemi; ryzyko powodziowe; ryzyko mrozów, susz, ulew; ryzyko innych kataklizmów.

2. Występowanie ograniczeń naturalnych i geograficznych dotyczących prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Na przykład niemożność wydobycia węgla, uprawy lnu, wyrębu w Autonomicznej Republice Krymu.

3. Brak (obecność) zasobów naturalnych, które wpływają na źródła utrzymania ludności i działalność produkcyjną przedsiębiorstw. Zatem hutnictwo rozwija się tam, gdzie są miejsca wydobywania rudy i węgla; inżynieria mechaniczna skłania się ku przedsiębiorstwom metalurgicznym.

Cechy prawne.

1. Poziom wdrożenia ustawodawstwa w regionie. Przestrzeganie prawa przyczynia się do tworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego,

wzrost liczby przedsiębiorstw.

2. Poziom kryminalizacji w regionie. Wzrost liczby spraw karnych w regionie zmniejsza prawdopodobieństwo prowadzenia działalności kredytowej i inwestycyjnej banków na tym terytorium, ponieważ istnieją zagrożenia zarówno dla banków, jak i kredytobiorców.

3. Poziom szarej strefy. Prawie wszystkie regiony są w pewnym stopniu zaangażowane w szarą strefę. Rozwój szarej strefy i udział w niej banków jest nieunikniony, co negatywnie wpływa na wiarygodność banków.

4. Poziom korupcji w regionie. Wzrost korupcji utrudnia rozwój przedsiębiorczości, zmniejsza zaufanie społeczeństwa do władz regionu.

Wszystkie te cechy znacząco wpływają na potencjał kredytowy i inwestycyjny. Największy wpływ mają cechy polityczne, finansowe, ekonomiczne, organizacyjne i zarządcze.

Zatem w celu realizacji efektywnego kredytu i inwestycji

działalności należy wziąć pod uwagę specyfikę regionów, która bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie instytucji bankowych.

Przed kryzysem w obwodach Ukrainy dominowały kredyty konsumenckie dla ludności, w większym stopniu kredyty hipoteczne na zakup samochodów i mieszkań przez osoby fizyczne.

Jednocześnie banki zaczęły mniej pożyczać ukraińskim producentom samochodów i firmom budowlanym. Jest to jeden z głównych powodów działalności kredytowej i inwestycyjnej ukraińskich banków. Dlatego państwo powinno podjąć odpowiednie działania, aby wspierać własnego producenta towaru w udzielaniu kredytów osobom fizycznym. Oznacza to, że udzielanie kredytów preferencyjnych tylko wtedy, gdy środki pożyczkowe są wydawane na zakup towarów krajowych

producenci.

Każde terytorium ma swoją specyfikę, która jest przyczyną różnic w potencjale kredytowym i inwestycyjnym każdego regionu.

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne organizacji bankowych, widać, że większość z nich zlokalizowana jest w Kijowie i niektórych dużych miastach.

Kijów zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby zlokalizowanych banków. Dlaczego wiele banków otwiera się w stolicy? Powodów jest kilka: w Kijowie znajdują się wszystkie struktury państwowe, które odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu działalności gospodarczej; Od początku tworzenia się niepodległego państwa Kijów mobilizuje główne przepływy finansowe, co jest bardzo ważne dla banków; stolica Ukrainy skupiała większość głównych biur największych firm krajowych i zagranicznych; w Kijowie istnieje wielka szansa na oddziaływanie na wszystkie regiony; populacja stolicy różni się od populacji innych regionów najwyższym poziomem finansów osobistych.

Drugie miejsce pod względem liczby banków zajmuje miasto Dniepropietrowsk. W regionie tym działa 15 banków, z których największym jest PJSC Privatbank. W czasie kryzysu finansowego zlikwidowano tylko jeden bank. Powodem powstania banków w tym mieście jest to, że jest to duży ośrodek przemysłowy, który potrzebuje ogromnych środków finansowych.

Na trzecim miejscu znajduje się Charków, w którym zlokalizowanych jest 11 banków. Wśród nich jest jeden potężny bank. Wyjaśnij obecność dużej liczby

instytucje bankowe mogą być takie same czynniki jak w Dniepropietrowsku. Region potrzebuje własnych instytucji bankowych ze względu na obecność dużych przedsiębiorstw i powiązania gospodarcze z Rosją.

Czwarte miejsce w rankingu regionów należy do Doniecka. W mieście powstało 10 banków, 2 z nich należą do grona największych. Donieck to duże miasto o rozwiniętym przemyśle i powiązaniach gospodarczych z innymi krajami, w szczególności z Rosją. W czasie kryzysu finansowego nie zlikwidowano ani jednego banku.

Na piątym miejscu - Odessa - 9 banków. Odessa nie ma dużych banków, mimo że jest dużym ośrodkiem przemysłowym i transportowym. Wokół miasta znajduje się kilka portów morskich zapewniających połączenia komunikacyjne z wieloma krajami świata.

Szóste miejsce pod względem liczby banków zajmuje Lwów. W mieście powstało 5 banków, w tym jeden duży i jeden, który w czasie kryzysu finansowego przeszedł procedurę likwidacji. Miasto nie ma znaczenia przemysłowego, mimo że działają tu znaczące przedsiębiorstwa przemysłowe.

Bibliografia

1. Baburina, N.A. Potencjał kredytowy i inwestycyjny banku: koncepcja i elementy / N.A. Baburina // Biuletyn Uniwersytetu Państwowego w Tiumeniu. -2006. - Nr 3. - S. 208 - 210 s.

2. Veshkin, Yu.G., Avagyan, G. L. Analiza ekonomiczna działalności banku komercyjnego: podręcznik. Korzyść. - M.: Mistrz, 2007.

3. Vorobyov, Yu. M. Lending sub” ekpv sdpriemnitstva in Economic Reguna: monografia / Yu.

4. Głuszko, V. I. Zarządzanie finansami w banku: Navch. poab. - Kiw: VD "Słowo", 2004. - 296 s.

5. V. M. Kochetov. stshkosp nowoczesnego banku komercyjnego: aspekty teoretyczne i metodologiczne: monografia / V.M. Koczetow. - K.: KNEU, 2002. - 238 s.

6. Lavrushin, OI Pieniądze, kredyt, banki. - 1. wyd. - 1998

7. Lavrushina, O. I. System bankowy we współczesnej gospodarce: podręcznik” / zespół autorów; wyd. prof. - wyd. 2, skreślone. - M. : KNORUS, 2012. - 360 s.

8. Novikova, AI Praktyczne podejścia do reformy systemu bankowego w Federacji Rosyjskiej // Młody naukowiec. - 2013. - nr 7. -Z. 225-228.

9. Główne wskaźniki zasięgu zakazów Ukrainy. -Zasoby elektroniczne]. - Tryb dostępu:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=368 07&cat_id=36798 (dostęp: 17.05.2015).

10. Orlova, N.E. Fuzje i przejęcia jako narzędzie zróżnicowanego rozwoju banków komercyjnych / N.E. Orłowa // Bankowość. - 2000. - nr 1. -Z. 128 - 132.

1. Baburin, N. A. Potencjał kredytowy i inwestycyjny banku: koncepcja i elementy / N. A. Baburin // Biuletyn Uniwersytetu Państwowego w Tiumeniu. 2006. Nr 3. s. 208-210.

2. Veshkin, G., Avagyan, G. L. Analiza ekonomiczna działalności banku komercyjnego: Podręcznik. przewodnik. M. Masters, 2007.

3. Worobiow, Yu. Kredituvannya sub "ektiv pidpriemnitstva in ekonomitsi regionu: monografia / Y. M. Vorobyov, K. A. Sribna. Simferopol: Vidavnitstvo "Share", 2008. 224 s.

4. Głuszko, V. I. Zarządzanie finansami w banku: Navch. możliwe. Singapur: VD „Słowo”, 2004. 296 s.

5. Kochetov, V. M. Trwałość finansowa współczesnego banku komercyjnego: aspekty teoretyczne i metodyczne: monografia: monografia / V. M. Kochetov. K.: KNEU, 2002. 238 s.

6. Lavrushin, O. I. Pieniądze, kredyt, banki. - 1. wyd. -1998.

7. Lavrushina, O. I. System bankowy we współczesnej gospodarce: podręcznik / grupa autorów; wyd. prof. 2. wyd. M.: KNORUS, 2012. 360 s.

8. Novikov, A. I. Praktyczne podejścia do reformy systemu bankowego w Federacji Rosyjskiej // Młody naukowiec. 2013. Nr 7.P. 225-228.

9. Główne wskaźniki działalności ukraińskich banków. -. - Tryb dostępu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=368 07&cat_id=36798 (data dostępu: 17.05.2015).

10. Orlova, N. E. Fuzje i przejęcia jako narzędzie zróżnicowanego wzrostu banków komercyjnych / NE Orlov // Bankowość. 2000. Nr 1. s. 128-132.

Kostrovets Larisa Borisovna, rektor, doktor nauk ekonomicznych Doktor, profesor nadzwyczajny

Kirizleeva Alisa Salavatovna, profesor nadzwyczajny Katedry Usług Finansowych i Bankowości, dr hab. Doktor, profesor nadzwyczajny

Larisa B. Kostrovets, rektor, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny

Alisa S. Kirizleeva, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, Katedra Usług Finansowych i Bankowości

Uczeń musi wiedzieć: koncepcja potencjału kredytowego i inwestycyjnego sektora bankowego oraz główne czynniki mające istotny wpływ na jego rozwój; znaczenie kapitału sektora bankowego, potencjał oszczędnościowy ludności, przyciąganie środków od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, kapitał zagraniczny, instrumenty refinansowania w kształtowaniu potencjału kredytowego i inwestycyjnego; kierunki analizy wpływu tych elementów na potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego.

Słowa kluczowe i terminy: potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego, kapitalizacja systemu bankowego, potencjał oszczędnościowy ludności, globalizacja, banki zagraniczne, banki transnarodowe, banki z udziałem zagranicznym, refinansowanie, stopa kluczowa.

Potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego: koncepcja i czynniki

Przez potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego należy rozumieć zdolność sektora bankowego do redystrybucji przepływów finansowych, do pełnienia funkcji pośredniczącej w przepływie kapitału zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i pomiędzy różnymi sektorami gospodarki narodowej. Dzięki potencjałowi kredytowemu i inwestycyjnemu stymulowany jest popyt konsumpcyjny i rozwija się sektor realny gospodarki.

Pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji może odbywać się zarówno poprzez system bankowy, wykorzystując mechanizmy kredytowe, jak i na rynkach kapitałowych.

Główne sposoby i czynniki zwiększające potencjał kredytowy i inwestycyjny rosyjskiego sektora bankowego:

• podwyższenie kapitału własnego - kapitalizacja systemu bankowego z następujących źródeł: zysków, funduszy emisyjnych, aktualizacji wyceny środków trwałych;
• gromadzenie oszczędności ludności;
• przyciąganie inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym;
• rozwój instrumentów refinansowania Banku Rosji;
• rozwój ogólnej sytuacji gospodarczej.

Pierwszym czynnikiem wpływającym na potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego jest wzrost kapitału własnego, czyli kapitalizacji sektora bankowego. Rola źródła „zysków banków” w podwyższaniu kapitału własnego jest obecnie niewielka, gdyż w ostatnich latach średnia rentowność działalności bankowej spada z powodu kryzysu finansowego, rosnących stóp procentowych i braku płynności. Istnieje także obawa o ryzyko obniżenia poziomu zysków w obliczu szybko rosnącej kwoty zaległości.

Zasoby emisyjne obejmują środki założycieli, akcjonariuszy i osób trzecich. Najskuteczniejszymi instrumentami podwyższenia kapitału własnego są IPO (pierwsza oferta publiczna akcji spółki, zwana także emisją) lub bezpośrednia sprzedaż części akcji inwestorowi strategicznemu.

Głównym ograniczeniem decydującym o możliwości przeprowadzenia przez bank oferty publicznej akcji jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. Jeżeli poziom wiarygodności banku implikuje większe niż 20% prawdopodobieństwo niewypłacalności, to nie może on wykorzystywać pozyskiwania inwestorów, zwłaszcza zagranicznych, do podwyższania własnego kapitału.

Istotną różnicą pomiędzy rynkiem akcji a rynkiem instrumentów dłużnych jest możliwość uzyskania gwarantowanych zysków jedynie przy długich horyzontach inwestycyjnych. Istotnym warunkiem zainteresowania inwestorów jest stabilność finansowa emitenta w długim okresie. Zatem ze względu na źródło emisji możliwe jest uzyskanie istotnego zwiększenia łącznych kapitałów własnych sektora bankowego, jednakże koncentracja tego podwyższenia będzie wyraźna.

Banki niechętnie korzystają z takiego źródła podwyższenia kapitalizacji, jakim jest aktualizacja wyceny środków trwałych, ze względu na proporcjonalne zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ponadto źródło to nie zapewnia bezpośredniego zwiększenia wolumenu środków kredytowych i inwestycyjnych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego jest gromadzenie oszczędności gospodarstw domowych. Oszczędności społeczeństwa trafiają do sektora realnego przy udziale systemów bankowego, emerytalnego i ubezpieczeniowego. Zdolność banków komercyjnych do przyciągania oszczędności od ludności jest warunkiem koniecznym pośrednictwa finansowego.

Dynamika depozytów osób fizycznych w ujęciu nominalnym lub realnym charakteryzuje poziom zaufania społecznego do sektora bankowego oraz stopień, w jakim sektor ten pełni funkcje pośredniczące w mobilizowaniu oszczędności pieniężnych społeczeństwa.

Stabilność makroekonomiczna oraz szoki informacyjne i polityczne decydują o stopniu zaufania do sektora bankowego. Szoki informacyjne i polityczne to możliwe ataki informacyjne i nadzwyczajne wydarzenia polityczne, które wykraczają poza normalną sytuację.

Do szoków politycznych zaliczają się zdarzenia możliwe, ale mało prawdopodobne. Do takich wydarzeń zaliczają się:

• polityka inercyjna prowadzona przez władze monetarne;
• aresztowania zagranicznych aktywów systemowo ważnych rosyjskich banków lub spółek z nimi powiązanych;
• zagraniczne dochodzenia lub procesy sądowe dotyczące działalności dużej liczby rosyjskich banków;
• z powodu masowych naruszeń wymogów legislacyjnych i regulacyjnych rewizja (lub możliwość rewizji) licencji bankowych dla dużej liczby banków;
• istotne roszczenia organów podatkowych i organów ścigania wobec znacznej liczby banków komercyjnych lub organizacji z nimi powiązanych;
• przyjęcie przez takie regulacyjne organizacje międzynarodowe, jak FATF, BIS, Komitet Bazylejski decyzji, które znacząco komplikują działalność rosyjskich banków komercyjnych i znacząco obniżają ich pozycję konkurencyjną.

Udział depozytów na żądanie i terminowych w ogólnym wolumenie depozytów osób fizycznych jest ważnym wskaźnikiem charakteryzującym stan sektora bankowego. Wskaźnik ten pokazuje stopień zaufania do sektora bankowego, to właśnie depozyty terminowe stanowią bazę zasobową dla rozwoju kredytów długoterminowych i są głównym zasobem pośredników finansowych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego są inwestycje zagraniczne w systemie bankowym. Inwestycje zagraniczne w systemie bankowym dotyczą udziału banków zagranicznych w zarejestrowanym kapitale zakładowym i aktywach całego systemu bankowego. Ponieważ banki zagraniczne często poprzez spółki-matki mają dostęp do tańszego i bardziej dostępnego kapitału, obecność inwestycji zagranicznych w systemie bankowym pozytywnie wpływa na wzrost potencjału kredytowego i inwestycyjnego.

Wpływ banków zagranicznych na zmianę potencjału kredytowego i inwestycyjnego sektora bankowego można ocenić dwojako:

• oceniać dynamikę wzrostu inwestycji zagranicznych w kapitał zakładowy banków komercyjnych;
• analizować bazę zasobową banku zagranicznego.

Proces integracji rosyjskiego sektora bankowego z globalnym systemem finansowym ma zarówno zalety, jak i wady. Zaletą jest to, że sektor bankowy, dzięki ekspansji źródeł zobowiązań, staje się bardziej odporny na szoki w gospodarce narodowej. Jednak w przypadku globalnych szoków finansowych im silniejsze uzależnienie gospodarki narodowej od międzynarodowych przepływów kapitału, tym większy jest na nią negatywny wpływ.

Czynniki charakteryzujące stopień integracji krajowego sektora bankowego z gospodarką światową:

• udział banków zagranicznych w aktywach lub w kapitale zakładowym systemu bankowego;
• udział długu zagranicznego sektora niefinansowego Rosji;
• udział zadłużenia zagranicznego systemu bankowego w ogólnej strukturze pasywów systemu bankowego.

Czynnik „udział zadłużenia zagranicznego sektora niefinansowego” ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Rosji. Z jednej strony istnieje łańcuch: zawężanie dostępu do rynków europejskich – spadek inwestycji w sferze realnej gospodarki – spowolnienie dynamiki czynnika PKB na mieszkańca. Z drugiej strony im wyższy udział zadłużenia zagranicznego sektora niefinansowego, tym większe uzależnienie rosyjskiej gospodarki od czynników zewnętrznych.

Rozwój instrumentów refinansowych Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej wpływa także na potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego. Poprawa efektywności instrumentów refinansujących banków komercyjnych, a także ich rozwój, jest ważnym czynnikiem w obliczu kryzysów płynnościowych. Efektywność refinansowania rozumiana jest jako ukierunkowane wykorzystanie środków finansowych i równomierna dystrybucja środków w systemie bankowym.

Ukierunkowane wykorzystanie środków finansowych obejmuje: uzupełnianie gospodarki długoterminowymi zasobami kredytowymi, inwestowanie w strategiczne obiekty gospodarcze, ograniczanie udziału środków kierowanych do aktywów zagranicznych.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego jest wzrost napływu środków w związku z ogólną sytuacją gospodarczą. Efekt ten można uzyskać dzięki następującym składnikom:

• redukcja „złych” długów, w wyniku których dochodzi do utraty środków kredytowych i inwestycyjnych;
• wzrost zysków podmiotów gospodarczych, prowadzący do wzrostu sald na rachunkach bankowych
• ograniczenie odpływu kapitału;
• regulacja stopy inflacji.

Szczegółową analizę wpływu szeregu najistotniejszych czynników na potencjał kredytowy i inwestycyjny sektora bankowego zawarto w kolejnych akapitach rozdziału 4.