Analiza struktury portfela kredytowego JSCB ROSBANK

Zdaniem ekspertów rok 2013 stał się dość trudny dla rosyjskiej gospodarki. Kierowco zwolnij rozwój ekonomiczny zapoczątkowany w 2012 roku nasilił się i przeszedł w stagnację. Według Rosstatu wzrost PKB Rosji w 2013 roku wyniósł zaledwie 1,3% wobec 3,4% w 2012 roku. We wszystkich sektorach rosyjskiej gospodarki dynamika wartości dodanej brutto uległa spowolnieniu. Jednocześnie największy wzrost w 2013 roku zanotowano w działalność finansowa i wyniósł 12,0% (w 2012 r. 19,6%). Wzrost wartości dodanej w handlu w 2013 r. wyhamował do 1,1% z 3,8% w 2012 r., w górnictwie – do 0,9% do 1,6%, w transporcie i łączności – 0,9% z 3,8%, w przemyśle przetwórczym – 0,8% z 2,7% .

Udziały wydatków na spożycie ogółem w struktura PKB na koniec 2013 r. wzrosły i wyniosły 71,1% (dla porównania w 2012 r. – 68,3%). Udział eksportu netto spadł w 2013 roku do 5,7% z 7,4% w 2012 roku.

Jedynym źródłem wzrostu w 2013 roku pozostała konsumpcja prywatna, która wspierała wzrost kredyty konsumenckie i zwiększyć wynagrodzenie pracownik budżetowy. Jednak tempo wzrostu kredyty detaliczne, co było głównym motorem rynek bankowy w latach 2010 - 2012 spadło do 30%. W przyszłości tendencja ta może się utrzymać w związku z wprowadzeniem przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej dodatkowych ograniczeń w celu usprawnienia rynku kredytów konsumenckich, których przyjęcie spowodowane jest wysokim poziomem zadłużenia społeczeństwa oraz dynamikę wzrostu zadłużenia przeterminowanego, które w 2013 roku po raz pierwszy przekroczyło dynamikę portfela kredytowego.

Rok 2013 charakteryzował się także znaczącym spadkiem inwestycji w rosyjskiej gospodarce i odpływem kapitału z kraju, czego główną przyczynę można nazwać zakończeniem szeregu zakrojonych na szeroką skalę rządowych projektów infrastrukturalnych.

Na koniec 2013 roku majątek sektor bankowy wzrosła o 16% wobec 19% w 2012 roku. Stagnacja gospodarki rosyjskiej negatywnie wpłynęła przede wszystkim na dynamikę akcji kredytowej duży biznes(10% w 2013 r. wobec 12% w 2012 r.). Segmentem, któremu udało się utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu (17-18% rocznie) jest kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Niemniej jednak działalność korporacyjna pozostaje ważną działalnością i odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu portfela kredytowego i dochodów Banku. Bank posiada szeroko zdywersyfikowaną bazę klientów, która może zapewnić szeroką gamę usługi bankowe.

Zgodnie z segmentacją bazy klientów blok korporacyjny obejmuje klientów o rocznych przychodach przekraczających 4,0 miliardy rubli.

Dla JSCB ROSBANK obsługa klientów korporacyjnych pozostaje jednym z najważniejszych obszary priorytetowe działalności, a rozwijając wszystkie obszary tej działalności, Bank oferuje pełen zakres usług bankowych.

Bank posiada zdywersyfikowany portfel kredytów korporacyjnych, którego znaczącą część stanowią środki przekazywane przedsiębiorstwom z branży energetycznej, petrochemicznej i Przemysłu naftowo-gazowego, metalurgia żelaza i metali nieżelaznych, budowa maszyn, kompleks wojskowo-przemysłowy, sprzedaż hurtowa i sprzedaż detaliczna, Przemysł spożywczy.

W 2013 roku Bank utrzymał zainteresowanie obsługą małych i średnich przedsiębiorstw (dalej – MŚP). Dostępność sieć oddziałów(Produkty MSP oferowane są w 97 oddziałach Banku) daje małym i średnim firmom możliwość otrzymania dowolnej usługi bankowej w miejscu jak najbliżej miejsca prowadzenia działalności.

Na koniec 2013 roku ponad 1408 klientów małych i średnich przedsiębiorstw (m.in indywidualni przedsiębiorcy) różne branże gospodarka (handel, przemysł, budownictwo, eksploracja i górnictwo, hutnictwo, Rolnictwo i kompleks rolno-przemysłowy, inżynieria mechaniczna) udzielono pożyczek na kwotę ponad 10 miliardów rubli.

Portfel kredytów JSCB ROSBANK według stanu na dzień 01.01.2013 i 01.01.2014 przedstawia tabela B.1.

Tym samym wolumen zadłużenia netto z tytułu kredytów na dzień 1 stycznia 2014 r. wyniósł 47 9159 870 tys. rubli, co stanowi 9 327 732 tys. rubli. więcej niż na dzień 1 stycznia 2013 r. Na dzień 1 stycznia 2014 r. wolumen pozostałych środków zdeponowanych w Banku Rosji wyniósł 3 569 213 tys. rubli. natomiast w dniu 01.01.2013 ich liczba wynosiła zero. Wartość kredytów i depozytów międzybankowych zmniejszyła się w roku sprawozdawczym o 9 781 402 tys. rubli. Wielkość zadłużenia kredytowego prawnego i osoby za rok sprawozdawczy zwiększono o 1847446 tysięcy rubli. i 17029539 tysięcy rubli. w związku z tym jednocześnie dynamika wzrostu kwoty zadłużenia kredytowego osób fizycznych przewyższa dynamikę wzrostu kwoty zadłużenia kredytowego osoby prawne o 6,87%. Wzrost akcji kredytowej dla osób fizycznych można tłumaczyć ogólnokrajową tendencją w kierunku wzrostu działalności detalicznej.

Wysokość rezerw na ewentualne straty z tytułu pożyczek dla osób prawnych zmniejszyła się w roku sprawozdawczym o 690 752 tys. Rubli. i wyniósł 01.01.2014 27819668 tysięcy rubli. Natomiast ten sam wskaźnik dla kredytów dla osób fizycznych wzrósł o 2511211 tysięcy rubli. i według danych na dzień 01.01.2014 wynosi 22587290 tysięcy rubli.

Geografia portfela kredytowego JSCB ROSBANK według informacji na dzień 01.01.2014 i 2013 roku reprezentowane przez dane w tabeli B.2, widać to wyraźnie na rysunku 1.

Zatem według danych na dzień 01.01.2014 r., a także na dzień 01.01.2013 r. znaczna część kredytów (odpowiednio 97,19% i 93,57%) została udzielona przedsiębiorstwom działającym w Federacja Rosyjska, co stanowi znaczną koncentrację geograficzną w jednym regionie.

Największa część kredytów niezmiennie trafia do klientów Centrali Okręg Federalny(w tym Moskwa i obwód moskiewski). Ponadto istnieje tendencja do ograniczania udzielania kredytów klientom obce kraje- terytoria WNP, Europy, USA i innych.

Rysunek 1 – Geografia portfela kredytowego

OJSC JSCB ROSBANK od 1 stycznia 2014 r

Strukturę portfela kredytów detalicznych JSCB ROSBANK przedstawia tabela 5.

Tabela 5 - Struktura portfela kredytów detalicznych JSCB „ROSBANK”

Indeks	Stan na 01.01.2014r	Stan na 01.01.2013r	Zmiana
		wartość bezwzględna (wartość kontraktu), tysiące rubli	udział w ogólnej kwocie kredytów, %	zmiana absolutna, tysiąc rubli	tempo wzrostu, %
Pożyczki dla osób fizycznych, w tym:
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty hipoteczne
Kredyty samochodowe
Pożyczki konsumenckie

Struktura portfela kredytów detalicznych w 2013 roku uległa pewnym zmianom w związku ze zmniejszeniem udziału kredytów samochodowych - 27,37% na 01.01.2014 w porównaniu do 32,92% na 01.01.2013 rok sprawozdawczy pozostawał w tyle za innymi obszarami kredytów detalicznych). Do 49,03% wzrósł udział pozostałych kredytów konsumpcyjnych, natomiast udział ten wzrósł kredyty hipoteczne wzrosła do 22,11% (odpowiednio o 18446168 tys. rubli i 7099362 tys. rubli). Wzrost sprzedaży karty kredytowe i debet wliczony w cenę pożyczki konsumenckie w 2013 roku ciągły wzrost popytu ze strony ludności oraz działania mające na celu poprawę funkcjonowania Banku produkty pożyczkowe biorąc pod uwagę zmieniające się warunki rynkowe.

Strukturę kredytów dla osób prawnych w JSCB ROSBANK obrazuje wyraźnie rysunek 2.

Rysunek 2 - Struktura kredytów dla osób prawnych JSCB ROSBANK na dzień 01.01.2014, tys. rubli

Dane formularz raportowania 0409302 „Informacje o zgromadzonych i przyciągniętych środkach” pozwala uzyskać dokładna informacja o powiększonym strukturę oddziałową portfela kredytów korporacyjnych Banku, co przedstawia tabela B.3.

Wykres potwierdza, że Bank posiada zdywersyfikowany portfel kredytów dla przedsiębiorstw. Klientami Banku są przedsiębiorstwa z branży wydobywczej, firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją wody, gazu i energii elektrycznej, branże produkcyjne, przedsiębiorstwa inżynieryjne, kompleks wojskowo-przemysłowy, handel hurtowy i detaliczny, przemysł spożywczy, firmy transportowe.

Łączny wolumen kredytów dla osób prawnych na okres raportowania wzrósł o 12 367 447 tysięcy rubli, tj. o 6,62%. Największy udział w całkowitym wolumenie portfela kredytów korporacyjnych mają kredyty hurtowe i detaliczne – 26,21%; R. udział kredytów udzielonych przedsiębiorstwom branży wydobywczej i spółkom prowadzącym obrót nieruchomościami zmniejszył się o 9 005 137 tys. rubli. i 619358 tysięcy rubli. odpowiednio.

Tabela B.4 przedstawia portfel kredytowy JSCB ROSBANK według warunków pozostałych do całkowitej spłaty zadłużenia.

W zależności od warunków kredytowania wyróżnia się długoterminowe, średnioterminowe i pożyczki krótkoterminowe. Im krótszy okres pożyczki, tym jest ona bardziej płynna. W miarę wydłużania się terminów zapadalności, płynność maleje i ryzyko kredytowe. Tabela B.4 pokazuje, że największy udział w strukturze portfela kredytowego mają inwestycje kredytowe powyżej 1 roku.

Całkowita kwota pożyczek udzielonych na okres dłuższy niż rok wyniosła 01.01.2014 251,39 miliardów rubli, czyli 4,19 miliardów rubli. więcej w porównaniu do danych na dzień 01.01.2013 r. Kredyty udzielone przez JSCB ROSBANK osobom prawnym na okres dłuższy niż 1 rok wyniosły: 71,56 miliarda rubli. od 1 stycznia 2013 r. 72,56 miliarda rubli od 01.01.2014 JSCB ROSBANK przyznaje pierwszeństwo udzielaniu kredytów średnio- i długoterminowych.

JSCB ROSBANK jest nowoczesną organizacją kredytową zajmującą aktywną pozycję we wszystkich rodzajach kredytów usługi finansowe. Bank wyróżnia się elastycznością w podejmowaniu decyzji oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta. stabilna pozycja na Rynek rosyjski reputacja rzetelnego i sprawdzonego Banku oraz wysoce profesjonalne zarządzanie pozwoliły Bankowi osiągnąć zysk w wysokości 858 mln rubli.

Działalność bankowa w gospodarka rynkowa pod wpływem różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W związku z trwającą recesją w Rosyjska gospodarka Najważniejszym problemem banków komercyjnych jest ocena i analiza ryzyka przy udzielaniu kredytów kredytobiorcom.

Portfel kredytowy w praktyce bankowej obejmuje zbiór kredytów danego banku lub zbiór kredytów bankowych, uszeregowanych według stopnia ryzyka. Udzielanie kredytów przez banki odbywa się w podziale na segmenty: osoby prawne i osoby fizyczne, instytucje finansowe, dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, klientów sumiennych i pozbawionych skrupułów itp.

Każda instytucja kredytowa dba nie tylko o ilościowe wskaźniki akcji kredytowej, ale także o jej jakość. Przez jakość portfela kredytowego rozumie się taką cechę jego struktury, która ma zdolność do zapewnienia maksymalnego poziomu rentowności na akceptowalnym poziomie ryzyko kredytowe i płynność bilansu.

Ryzyko kredytowe to ryzyko, że kredytobiorca nie będzie w pełni spłacał swoich zobowiązań terminy ich zobowiązania finansowe które są przewidziane w umowie. W warunkach niestabilności sytuacja ekonomiczna w kraju banki zmuszone są do podejmowania zwiększonego ryzyka iw związku z tym problemu jego ograniczenia ryzyko bankowe Gwałtownie wzrosła. Całkowite ryzyko instytucji kredytowej zależy od stopnia ryzyka kredytowego poszczególnych segmentów portfela, a także od dywersyfikacji struktury portfela kredytowego i jego poszczególnych segmentów.

Jedna z metod ograniczania i zapobiegania ryzyko kredytowe stosowanym w codziennej praktyce bankowej jest tworzenie rezerw na ewentualne straty na kredytach. Jeżeli bank będzie prowadził skuteczną politykę w zakresie tworzenia rezerw, wówczas polityka ta nie tylko przyczyni się do wzrostu stabilności działalności finansowej instytucji kredytowej, ale także pozwoli uniknąć wahań w wysokości zysku związanego z zapisem -od strat kredytowych.

Prowadzony przepisy prawne Bank Rosji, instytucje kredytowe w celu ustalenia szacowanej rezerwy korzystają z podziału kredytów w pięciu kategoriach jakości: 1) standard; 2) niestandardowe; 3) wątpliwe; 4) problematyczne; 5) beznadziejny. Każda z tych kategorii charakteryzuje się pewnym przedziałem amortyzacji: 0,1-20%; 21-50%; 51-100%; 100%. Należy zaznaczyć, że powyższa klasyfikacja kategorii udzielonych kredytów w pełni skupia się na analizie jakościowej. kondycja finansowa pożyczający. Banki, ustalając prawdopodobieństwo utraty wartości kredytu, oceniają klienta według takich cech, jak stabilność finansowa kredytobiorcy, możliwości finansowe, jego zdolność do zabezpieczenia kredytu.

Kredyty udzielane osobom fizycznym na potrzeby kalkulacji rezerwy dzielone są na różne grupy produktów kredytowych w odrębne portfele charakteryzujące się tą samą charakterystyką ryzyka. Bank analizuje każdy portfel pod kątem okresu spłaty kredytów zaległych. Kredyt uznaje się za całkowicie stracony, jeżeli kwota spłaty kapitału wraz z odsetkami jest przeterminowana dłużej niż 180 dni.

W kontekście spowolnienia wzrostu gospodarczego w Rosji w ciągu ostatnich dwóch lat wskazane jest systematyczne monitorowanie operacje kredytowe w kontekście klientów-kredytobiorców za terminowe działanie. W tym celu przeanalizujemy stan portfela kredytowego PJSC ROSBANK (tabela 1).

Tabela 1.

Skład i struktura portfela kredytowego PJSC ROSBANK na lata 2013-2015

Indeks							Zmiana na lata 2013-2015
Indeks
prawny
w tym, zaległy
fizyczny
w tym, zaległy
Kredyt aktówka
w tym, zaległy

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, portfel kredytowy PJSC ROSBANK składa się z kredytów udzielonych osobom prawnym i osobom fizycznym. W 2013 r. najwięcej kredytów (53,2%) udzielono osobom fizycznym. W kolejnych latach bank zmienił kierunek i już w 2015 roku udział kredytów udzielonych osobom fizycznym spadł do 37,31%. W związku z tym wzrósł udział kredytów przypadających na osoby prawne.

Wartość portfela kredytowego w analizowanym okresie wzrosła o 1,32% przy wzroście kredytów dla osób prawnych o 35,71% i spadku wolumenu kredytów dla osób fizycznych o 28,94%.

Pomimo wzrostu akcji kredytowej dla osób prawnych, udział zadłużenia przeterminowanego wykazywał tendencję spadkową – 4,23 pkt. proc. Poziom przeterminowania osób prawnych okazał się o połowę mniejszy niż udział zadłużenia przeterminowanego w społeczeństwie, który w analizowanym przedziale czasu wzrósł o 8,88 pkt proc. Udział zadłużenia przeterminowanego ogółem w portfelu kredytowym wzrósł z 8,7% do 10,32%, co wymagało zwiększenia odpisów w rezerwach na ewentualne straty.

W pierwszych miesiącach bieżącego 2016 roku utrzymała się tendencja spadkowa akcji kredytowej i wzrostu zadłużenia przeterminowanego. Od 01.03.2013 r. zmniejszył się także wolumen kredytów udzielonych osobom fizycznym. Rok 2016 wyniósł 175,2 miliarda rubli. (Tabela 2).

Tabela 2.

Przeterminowane zadłużenie z tytułu kredytów udzielonych osobom fizycznym przez PJSC ROSBANK na dzień 01.03. 2015-2016

Spadek w porównaniu do 1 marca 2015 roku wyniósł 24,61%. Natomiast wolumen zadłużenia przeterminowanego w analizowanym Banku za ten sam okres wzrósł o 42,31%, co stanowi punkt ujemny i 2-krotnie przekroczył wzrost osiągnięty na rynku kredytowym w systemie bankowym. Udział kredytów przeterminowanych wzrósł z 7,17% do 13,54%.

Pomimo wzrostu udziału zadłużenia przeterminowanego w całym portfelu kredytowym, Bank utrzymuje konserwatywne podejście do oceny ryzyka kredytowego i płaci Specjalna uwaga adekwatność rezerw na przyjęte ryzyko kredytowe. Efektem zarządzania ryzykiem kredytowym jest kwalifikacja aktywów do odpowiednich kategorii jakościowych (tabela 3).

Tabela 3

Udział długu kwalifikowanego według kategorii jakości

Indeks		Udział długu, zakwalifikował się w następujący sposób
Indeks
Pożyczka i równowartość dług wobec niej, całkowity

Jak wynika z powyższych danych, według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku przeważającą część portfela kredytowego (88,5%) stanowią kredyty i wierzytelności ekwiwalentne I i II kategorii jakościowej, co świadczy o właściwej jakości portfela kredytowego. W porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku udział kredytów kategorii jakościowej I i II wzrósł o 5,3 punktu procentowego, udział kredytów kategorii czwartej jakości spadł o 0,8 punktu procentowego, natomiast udział kategorii kategorii piątej wzrósł nieznacznie, bo jedynie o 0,4 p.p.

Sukcesy te zostały osiągnięte dzięki utworzonemu w PJSC ROSBANK systemowi zarządzania ryzykiem kredytowym.

W szczególności minimalizacja ryzyka kredytowego portfela kredytów korporacyjnych obejmuje następujące działania:

Utrzymanie zdywersyfikowanej struktury portfela według charakterystyki sektorowej, regionalnej, walutowej, warunków udzielanych kredytów, rodzaju zabezpieczeń, rodzajów produktów kredytowych;

Ustalanie limitów ryzyka dla indywidualni kredytobiorcy lub grupy powiązanych pożyczkobiorców;

Stosowanie zróżnicowanych, wielopoziomowych, zintegrowane podejście do oceny wnioski o pożyczkę klienci.

W kredytach detalicznych ważny aspekt Działalność Banku polega na utrzymaniu optymalnej równowagi pomiędzy rentownością portfela kredytów detalicznych a istniejącymi ryzykami kredytowymi, z uwzględnieniem możliwej tendencji ich dalszego wzrostu. Głównymi instrumentami kontroli ryzyka kredytowego są:

Udoskonalenie polityki limitacyjnej, zgodnie z którą decyzje o udzielaniu kredytów podejmowane są albo na podstawie oceny scoringowej klientów, albo wspólnie przez przedstawicieli jednostek biznesowych i komórek odpowiedzialnych za kontrolę ryzyka kredytów detalicznych, w zależności od kwoty, rodzaju produktów kredytowych, akcji kredytowej warunki;

Wdrożenie metodologii segmentacji ryzyka bazy klientów;

Stałe monitorowanie działania modeli scoringowych opracowanych zgodnie z ujednoliconą metodologią Grupy Societe Generale, ich doskonalenie, ciągłe poszerzanie zasięgu kart scoringowych produktów kredytowych i segmentów klientów;

Szybka reakcja na czynniki wzrostu ryzyka kredytowego – zaostrzenie warunków i/lub ograniczenie akcji kredytowej dla potencjalnych kredytobiorców, których ryzyko kredytowe oceniane jest jako „wysokie” poprzez modyfikację i dostosowanie modeli scoringowych, zasad i warunków udzielania kredytów;

Aplikacja Polityka cenowa różnicowanie stopy procentowe w zależności od segmentu ryzyka kredytobiorcy, co umożliwia przyciągnięcie kredytobiorców o wysokiej jakości poprzez oferowanie im atrakcyjniejszych stawek ze względu na niski profil ryzyka takich kredytobiorców.

W celu ograniczenia strat finansowych wynikających z niewywiązania się kredytobiorców ze swoich zobowiązań Bank podejmuje aktywne działania:

Uregulowanie długów problemowych (przeterminowanych) w drodze restrukturyzacji w przypadkach, gdy wydajność ekonomiczna ze względu na zdolność finansową i biznesplany dotyczące rozwoju działalności pożyczkobiorców;

Radzenie sobie z kredytami problematycznymi (przeterminowanymi) na wszystkich etapach windykacji należności przeterminowanych z wykorzystaniem opracowanych i udoskonalonych strategii, w tym z udziałem kontrahentów zewnętrznych;

Windykacja długów problemowych (przeterminowanych) w nakaz sądowy w tym udział w postępowaniu upadłościowym oraz ożywienie finansowe pożyczkobiorcy.

Poprzez wdrożenie powyższych działań Bank może kontrolować jakość portfela kredytowego, przewidywać i minimalizować wysokość utworzonych rezerw i ostatecznych strat Banku.

Bibliografia:

Raport roczny PJSC ROSBANK za 2014 rok. [ zasób elektroniczny] - Tryb dostępu. - URL: https://www.rosbank.ru (data dostępu: 03.12.2016)
Kazakova K. A. Modelowanie rezerwa bankowa na pokrycie strat kredytowych: aspekt danych panelowych. // Finanse i kredyty. - 2015. - nr 21. - S. 44-49.
Rozporządzenie Banku Rosji z dnia 26 marca 2004 r. Nr 254-P „W sprawie procedury tworzenia przez instytucje kredytowe rezerw na ewentualne straty z tytułu pożyczek, pożyczek i równoważnego długu” [zasoby elektroniczne] - Tryb dostępu. - URL: http://base.garant.ru/584458/ (data dostępu: 12.03.2016)
Ocena banków na dzień 01.03.2016 r. w zakresie „Zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytów udzielonych osobom fizycznym. osób” [zasób elektroniczny] - Tryb dostępu. - URL: http://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-delay-part-fl.html (data dostępu: 03.12.2016)

Zysk netto grupy bankowej Societe Generale w Rosji wyniósł 3,1 miliarda rubli. za rok 2016 zgodnie z MSSF

W 2016 roku grupa bankowa Societe Generale w Rosji Rosbank, DeltaCredit, Rusfinance Bank i ich spółki zależne(zwana dalej Grupą) znacząco poprawiła swój wynik finansowy, osiągając zyski zysk netto w wysokości 3,1 miliarda rubli. w porównaniu ze stratą 9,2 miliarda rubli. w 2015 roku. Już w drugiej połowie 2016 roku wyniki Grupy przesunęły się do strefy dodatniej i już w samym IV kwartale wyniosły 2,8 mld rubli.

Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, aktywność Grupy na rynku rosyjskim w znacznym stopniu wzrosła. W szczególności wznowiony został wzrost liczby aktywnych klientów, wolumen kredytów dla osób fizycznych powraca do poziomu sprzed kryzysu, a dla osób prawnych – je przekracza, co pozwala Grupie na utrzymanie pozycji rynkowej w segmencie detalicznym i zwiększyć swój udział w rynku interes korporacyjny.

Kluczowe osiągnięcia w branży detalicznej

Wolumen kredytu kredyty detaliczne Grupy w 2016 roku wzrosła o 35% w porównaniu do 2015 roku, choć nadal pozostaje poniżej poziomu z 2014 roku (-22%). Dzięki temu Grupa w dalszym ciągu utrzymuje wiodącą pozycję na rynku kredytów detalicznych, zwiększając swój udział w rynku kredytów z 3,4% do 3,6%, natomiast w segmencie kredytów konsumenckich udział w rynku wzrósł z 2,2% do 2,6%.

Jednocześnie Grupa utrzymuje pozycję lidera w zakresie kredytów hipotecznych i samochodowych dzięki dobrym wynikom wyspecjalizowanych banków zależnych DeltaCredit i Rusfinance Bank.

DeltaCredit znajduje się w pierwszej piątce pod względem udzielania kredytów hipotecznych (wg ośrodek analityczny Rusipoteka) z udziałem w rynku wynoszącym 3,1%. Łączny wolumen kredytów hipotecznych udzielonych w 2016 roku jest o 44% wyższy niż w 2015 roku, natomiast jakość portfela kredytów hipotecznych w rublu jest znacznie wyższa od średniej rynkowej. Na dzień 31 grudnia 2016 r. przeterminowanie 90+ w portfelu kredytów hipotecznych w rublach DeltaCredit wynosi 1,21% w porównaniu ze stopą rynkową wynoszącą 2,65%.

Rusfinance Bank niezmiennie plasuje się w TOP 3 banków na rynku kredytów samochodowych z 13,5% udziałem. Łączny wolumen kredytów samochodowych udzielonych w 2016 roku jest o 28% wyższy niż w roku 2015. Bank w dalszym ciągu uczestniczy w program państwowy preferencyjne kredyty samochodowe, w ramach których zajmuje drugie miejsce pod względem udzielanych kredytów (wg Ministerstwa Przemysłu i Handlu).

W 2016 roku Rosbank w dalszym ciągu skutecznie powiększał bazę klientów: liczba nowych klientów pozyskanych w 2016 roku była o 33% wyższa niż w 2015 roku, a portfel aktywnych klientów wzrósł o 1%. Było to możliwe dzięki innowacjom w dziedzinie codziennego użytku usługi bankowe, a także efektywną synergię z biznesem korporacyjnym. Tym samym w IV kwartale 2016 roku Rosbank wraz z płatnością międzynarodową systemu Mastercard i uruchomiono GC „OK”. karta debetowa ROSBANK OK Mastercard. Karta Rosbanku Wiza Platinum Według RBC Superkarta+ jest uznawana za najbardziej atrakcyjną dla klientów o dochodach powyżej średniej – około 130 tys. rubli miesięcznie.

Kluczowe osiągnięcia w biznesie korporacyjnym

Jako część międzynarodowej grupy Societe Generale Rosbank w dalszym ciągu zwiększa swój udział w rynku usług bankowych dla największych rosyjskich i międzynarodowych firm, wolumen kredytów w 2016 roku przewyższa poziom z 2015 roku o 29% (bez przeszacowania waluty).

Societe Generale/Rosbank to liderzy rosyjskiego rynku kredytów konsorcjalnych z 23,5% udziałem (wg. Agencja prasowa Bloomberga). Główne transakcje z największych klientów w 2016 roku zorganizowane wspólnie z Societe Generale:

Umowa pożyczki Uralkali na kwotę 1,2 miliarda USD, pełniąca funkcję jednego z autoryzowanych wiodących organizatorów i prowadzących księgę popytu z 16 banki międzynarodowe;
Debiutanckie finansowanie przedeksportowe firmy PhosAgro przy ul całkowita kwota 250 milionów dolarów z czteroletnim terminem zapadalności, pełniąc funkcję jednego z autoryzowanych wiodących organizatorów koordynujących i banku paszportowego;
pożyczkę przedeksportową dla grupy EuroChem w kwocie 800 mln USD na okres pięciu lat, jako członek grupy banków międzynarodowych;
umowę klubową na sfinansowanie przedpłaty w ramach umowy na dostawy ropy i produktów naftowych dla PJSOC Bashneft na łączną kwotę 500 mln USD na okres 5 lat, pełniącej funkcję pierwotnego autoryzowanego głównego organizatora, prowadzącego księgę popytu, banku koordynującego i banku dokumentacji;
konsorcjalną pożyczkę przedeksportową dla jednego z wiodących producentów miedzi w Rosji, CJSC Russian Copper Company (RMC), jako autoryzowanego głównego organizatora. Pożyczka została udzielona na łączną kwotę 300 mln dolarów na okres 5 lat.

Rosbank aktywnie rozwija swoją działalność związaną z finansowaniem handlu. Tym samym według wyników roku 2016 Rosbank zajmuje 7. pozycję na rynku pod względem wolumenu portfela finansowania handlu, wykazując wzrost o 25% w porównaniu do roku poprzedniego.

Rozwój trwa usługi inwestycyjne. W 2016 roku Rosbank przeprowadził 23 emisje rynkowe 16 emitentów na łączną kwotę 88,4 miliarda RUB, zajmując piąte miejsce w rankingu obligacji Cbonds wiodących organizatorów plasowania rosyjskich obligacji na rynku. Udział Rosbanku w emisjach rynkowych wyniósł 7,95%. Bank zajmuje także piątą pozycję wśród emitentów korporacyjnych z udziałem w rynku na poziomie 5,73% i trzecią wśród emitentów listów zastawnych z udziałem w rynku na poziomie 14,55%.

Rosbank Factoring zajmuje znaczącą pozycję na rynku usług faktoringowych. Na podstawie wyników roku 2016 spółka zajęła 8. miejsce w ogólnym rankingu opublikowanym przez Izba Firmy faktoringowe Rosja, w dalszym ciągu zwiększa swój portfel klientów (+56% w porównaniu do 2015 roku) i obroty zlecone należności(+42% w porównaniu do 2015 roku).

Rosbank Leasing wykazuje wysoką dynamikę – portfel transakcji wzrósł w 2016 roku o 13%. Rosbank Leasing został laureatem corocznej nagrody „Elita Finansowa Rosji – 2016” w nominacji „Dynamika Rozwoju”, podgrupa „Leasing”.

Portfel kredytów

Banki Grupy dążą do współpracy z najbardziej wiarygodnymi kredytobiorcami, wnikliwie oceniają wypłacalność nowych klientów warunki ekonomiczne i nadać priorytet jakości portfela kredytowego.

Kierując się tymi zasadami, w ciągu roku 2015 i pierwszej połowy 2016 roku Grupa prowadziła politykę znacznie ostrożniejszego wznawiania akcji kredytowej dla klientów detalicznych niż cały rynek. Dopiero w drugiej połowie 2016 roku akcja kredytowa detaliczna nabrała tempa, w wyniku czego portfel kredytów detalicznych grupy spadł od początku 2016 roku o 8% (bez przeszacowania walut).

Jednocześnie portfel kredytów korporacyjnych w dalszym ciągu rósł, zwiększając się od początku 2016 roku o 2% (z wyłączeniem przeszacowania waluty) w obliczu negatywnej dynamiki rynku w ciągu roku (-3,6%). Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zmianę walutową struktury portfela kredytów dla przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy: udział kredytów w obca waluta; natomiast udział kredytów korporacyjnych w rublach wzrósł o 17%. Zmiany te wpłynęły pozytywnie na marżę odsetkową Grupy.

W wyniku takiej wzajemnej dynamiki portfela detalicznego i korporacyjnego oraz pomimo dynamicznego wzrostu wypłat, łączny portfel kredytowy Grupy za 2016 rok spadł o 4% (bez przeszacowań walut).

Depozyty i rachunki bieżące

W ciągu 2016 roku portfel zobowiązań wobec klientów Grupy spadł o 4% (bez przeszacowania walut). Siłą napędową spadku były środki osób prawnych, których wolumen w 2016 roku systematycznie zmniejszał się o 15% (bez przeszacowań walut) w porównaniu do rynku (-4%). Z jednej strony dynamikę tłumaczy się koniecznością dostosowania wolumenu zobowiązań do dynamiki portfela kredytowego, z drugiej strony zastąpieniem ich tańszymi środkami od osób fizycznych.

Wolumen funduszy detalicznych wzrósł w 2016 roku o 13% (bez przewalutowania), co przekracza wartości system bankowy(+9,2%). Na szczególną uwagę zasługuje 50% wzrost popytu na fundusze osób fizycznych (z wyłączeniem przewalutowania waluty). Udział w rynku w tym segmencie wzrósł w ciągu roku z 1% do 1,43%, co w pełni wpisuje się w cel Grupy, jakim jest rozwój biznesu transakcyjnego.

Wyniki finansowe

Wynik odsetkowy netto Grupy w 2016 roku wyniósł 38,9 mld RUB, co oznacza wzrost o 4% rok do roku. Dodatnia dynamika wynika głównie z poprawy marży odsetkowej w efekcie obniżenia kosztu finansowania dzięki konsekwentnym działaniom optymalizującym strukturę bilansu.

Czysty przychody z opłat i prowizji w 2016 roku wyniosło 8 miliardów rubli, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do 2015 roku. Z jednej strony dynamika prowizji wynika z aktywizacji akcji kredytowej detalicznej i w efekcie wzrostu prowizji od zakładów ubezpieczeń (przychody prowizyjne biznesu detalicznego wzrosły o 29%). Z kolei przychody przedsiębiorstw z tytułu opłat i prowizji wzrosły w związku z rozwojem usług rozliczeń gotówkowych (+16%) oraz finansowania handlu (+23%).

Koszty działania Grupy w 2016 roku wyniosły 32,9 mld rubli, pozostając na poziomie z 2015 roku, pomimo inflacji, która w 2016 roku wyniosła 5,4%. Zahamowanie wzrostu stało się możliwe dzięki podjętym przez Rosbank działaniom optymalizacyjnym kosztów: dalszej reorganizacji sieci detalicznej oraz cięciom kadrowym o 8,7% w porównaniu do 2015 roku.

Odpisy na rezerwy w 2016 roku wyniosły 12,7 mld RUB, co oznacza spadek o 42% rok do roku. Efekt zmniejszenia rezerw został osiągnięty głównie dzięki przywróceniu jakości portfela detalicznego, a także usprawnieniu procesów windykacyjnych. Jakość portfela korporacyjnego pozostaje na poziomie wysoki poziom. Jednocześnie wyniki te uwzględniają wydatki poniesione na refinansowanie portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. Na podstawie wyników przeprowadzonych prac nie spodziewamy się dalszego istotnego negatywnego wpływu tej działalności na wyniki Grupy.

« grupa bankowa Societe Generale w Rosji stale poprawia swoje wyniki we wszystkich obszarach działalności. W 2016 roku zwiększyliśmy nasz udział w rynku zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym. Wzrost efektywności operacyjnej był możliwy dzięki usprawnieniu wszystkich procesów biznesowych Grupy, a także ukształtowaniu kultury korporacyjnej nastawionej na zmiany. Na przykład Rosbank wdraża Lean Management, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników w doskonalenie wewnętrznych procesów bankowych, a także zwinne podejście do zarządzania zmianami. Wdrożono także nowy lejek kredytowy dla kredytów detalicznych, uruchomiono platformę CRM zwiększającą automatyzację Bankowość centralizacja funkcjonalności wsparcia została przeprowadzona w dwóch miastach – Niżny Nowogród i Krasnojarsk. Dzięki wysiłkom zespołu w 2016 roku Grupa stała się bardziej odporna na wpływy zewnętrzne, a także lepiej przygotowana do dalszego zrównoważonego i efektywnego rozwoju biznesu w przyszłości” – podsumował Dmitry Olyunin, Prezes Zarządu Rosbanku.

Rosbank i jego spółki zależne utrzymują silną pozycję w zakresie wskaźników płynności i adekwatności kapitałowej, które znacznie przekraczają obowiązkowe wskaźniki ustalane przez regulatora. Międzynarodowy agencje ratingowe Agencje Fitch Ratings i Moody's Investors Service potwierdziły ratingi Rosbanku, Rusfinance Bank i DeltaCredit w 2016 roku na poziomie ratingu państwa.

* Rosbank, DeltaCredit, Rusfinance Bank i ich spółki zależne

01 listopada 2019 01 października 2019 01 września 2019 01 sierpnia 2019 01 lipca 2019 01 czerwca 2019 01 maja 2019 01 kwietnia 2019 01 marca 2019 01 lutego za 2019 01 stycznia 2019 01 grudnia 2018 01 listopada 2018 01 października 2018 01 września 2018 01 sierpnia 2018 01 lipiec 2018 01 czerwca 2018 01 maja 2018 01 A kwiecień 2018 01 marca 2018 01 lutego 2018 01 stycznia 2018 01 grudnia 2017 01 listopada 2017 01 października 2017 01 września 2017 01 sierpnia 2017 01 lipca 2017 01 I czerwca 2 017 01 maja 2017 01 kwietnia 2017 01 marzec 2017 01 lutego 2017 01 stycznia 2017 01 grudnia 2016 01 listopada 2016 01 października 2016 01 września 2016 01 sierpnia 2016 01 lipca 2016 01 czerwca 2016 01 maja 2016 01 kwietnia 2016 01 marca 2016 01 lutego 20 16 01 stycznia 2016 01 grudnia 2015 01 listopada 2015 01 października i 2015 01 września 2015 01 sierpnia 2015 01 lipca 2015 01 czerwca 2015 01 maja 2015 01 kwietnia 2015 01 marca 2015 01 lutego 2015 01 stycznia 2015 01 grudnia 2014 01 listopada 2014 01 października 201 4 01 września 2014 01 sierpnia 2014 01 lipca 2014 01 czerwca 2014 01 maja 2014 01 kwietnia 2014 01 marca 2014 01 lutego za 2014 01 stycznia 2014 01 grudnia 2013 01 listopada 2013 01 października 2013 01 września 2013 01 sierpnia 2013 01 lipca 2013 01 czerwca 2013 01 maja 2013 01 A kwiecień 2013 01 marca 2013 01 lutego 2013 01 stycznia 2013 01 grudnia 2012 01 listopada 2012 01 października 2012 01 września 2012 01 sierpnia 2012 01 lipca 2012 01 I czerwca 2012 01 maja 2012 01 kwietnia 2012 01 marca 2012 01 lutego 2012 01 stycznia 2012 01 grudnia 2011 01 listopada 2011 01 Październik 2011 01 września 2011 01 sierpnia 2011 01 lipca 2011 01 czerwca 2011 01 maja 2011 01 kwietnia 2011 01 marca 2011 01 lutego 2011 01 stycznia 2011 01 grudnia 2010 01 listopada 2010 01 października i 2010 01 września 2 010 01 sierpnia 2010 01 lipca 2010 01 Czerwiec 2010 01 maja 2010 01 kwietnia 2010 01 marca 2010 01 lutego 2010 01 stycznia 2010 01 grudnia 2009 01 listopada 2009 01 października 2009 01 września 2009 01 sierpnia 2009 01 lipca 2009 01 czerwca 2009 01 maja 200 9 01 kwietnia 2009 01 marca 2009 01 lutego za 2009 01 stycznia 2009 01 grudnia 2008 01 listopada 2008 01 października 2008 01 września 2008 01 sierpnia 2008 01 lipca 2008 01 czerwca 2008 01 maja 2008 01 kwietnia 2008 01 marca 2008 01 lutego za 2008 01 stycznia 2008 01 grudnia 2007 01 listopada 2007 01 października 2007 01 września 2007 01 sierpnia 2007 01 lipiec 2007 01 czerwca 2007 01 maja 2007 01 A kwiecień 2007 01 marca 2007 01 lutego 2007 01 stycznia 2007 01 grudnia 2006 01 listopada 2006 01 października 2006 01 września 2006 01 sierpnia 2006 01 lipca 2006 01 I czerwca 2 006 01 maja 2006 01 kwietnia 2006 01 Marzec 2006 01 lutego 2006 01 stycznia 2006 01 grudnia 2005 01 listopada 2005 01 października 2005 01 września 2005 01 sierpnia i 2005 01 lipca 2005 01 czerwca 2005 01 maja 2005 01 kwietnia 2005 01 marca 2005 01 lutego 20 05 01 stycznia 2005 01 grudnia 2004 01 listopada 2004 01 października i 2004 01 września 2004 01 sierpnia 2004 01 lipca 2004 01 czerwca 2004 01 maja 2004 01 kwietnia 2004 01 marca 2004 01 lutego 2004

Wybierz raport:

Pod pojęciem wiarygodności banku rozumiemy zespół czynników, dzięki którym bank jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, posiadać odpowiedni margines bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz nie naruszać standardów i przepisów ustanowionych przez Bank Rosji.

Należy mieć na uwadze, że jedynie na podstawie sprawozdawczości nie da się dokładnie określić stopnia wiarygodności banku, dlatego poniższe badanie ma charakter orientacyjny.

Stabilność banku to zdolność do przeciwstawienia się wszelkim wpływom zewnętrznym. Dynamika w pewnym okresie może wskazywać na stabilność (poprawę lub pogorszenie) różnych wskaźników, co może również wskazywać na stabilność banku.

publiczny Spółka Akcyjna ROSBANK jest Największa Rosyjski bank i zajmuje 11. miejsce wśród nich pod względem aktywów netto.

NA Data zgłoszenia(01.10.2019) aktywa netto ROSBANK wyniosły 1223,12 miliardów rubli Za rok aktywa wzrosły o 20,60%. Wzrost aktywów netto nieznacznie wpłynęło na zwrot z aktywów ROI: w ciągu roku rentowność netto z aktywów spadła z 1,47% do 1,46% .

W zakresie świadczonych usług głównie bank przyciąga pieniądze klientów i te środki są wystarczające urozmaicony(między osobami prawnymi a osobami fizycznymi), oraz inwestuje są głównie fundusze pożyczki.

ROSBANK - zależny bank zagraniczny.

ROSBANK - jest na liście lombardów , a Bank Rosji przyjmuje jako zabezpieczenie obligacje danej instytucji kredytowej; ma prawo współpracować z funduszem emerytalnym Federacji Rosyjskiej i może pozyskać środki na zarządzanie zaufaniem, na lokaty i oszczędności dla mieszkania personel wojskowy; ma prawo współpracować z podmiotami niepaństwowymi fundusze emerytalne wdrażanie obowiązkowych ubezpieczenie emerytalne i potrafi przyciągnąć oszczędności emerytalne oraz oszczędności na mieszkania dla personelu wojskowego; ma prawo otwierać rachunki i depozyty zgodnie z ustawą 213-FZ z dnia 21 lipca 2014 r. , tj. organizacje o strategicznym znaczeniu dla kompleksu wojskowo-przemysłowego i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej; V organizacja kredytowa wyznaczeni upoważnieni przedstawiciele Banku Rosji.

Płynność i niezawodność

Aktywa płynne banku to środki bankowe, które można szybko zamienić na gotówkę w celu zwrócenia ich klientom będącym deponentami. Aby ocenić płynność, należy wziąć pod uwagę okres około 30 dni, podczas którego bank będzie w stanie (lub nie będzie w stanie) wywiązać się z części swoich zobowiązań finansowych (ponieważ żaden bank nie jest w stanie spłacić wszystkich zobowiązań w ciągu 30 dni). Ta „część” nazywana jest „proponowanym odpływem”. Płynność można uznać za ważny element koncepcji wiarygodności banku.

Krótka struktura wysoki aktywa płynne przedstawić w formie tabeli:

Nazwa wskaźnika	01 października 2018 r. Tysiąc rubli		01 października 2019 r., tysiąc rubli
pieniądze do ręki	10 826 785	(6.65%)	10 179 077	(4.07%)
środki na rachunkach w Banku Rosji	26 477 386	(16.27%)	33 658 284	(13.44%)
Rachunki korespondencyjne NOSTRO w bankach (netto)	5 331 597	(3.28%)	51 844 134	(20.71%)
pożyczki międzybankowe udzielone na okres do 30 dni	71 935 197	(44.21%)	147 705 598	(59.00%)
wysoce płynne papiery wartościowe Federacji Rosyjskiej	46 586 541	(28.63%)	6 274 565	(2.51%)
wysoce płynne papiery wartościowe banków i państw	1 848 611	(1.14%)	802 765	(0.32%)
aktywa o dużej płynności, z uwzględnieniem dyskont i korekt (na podstawie Rozporządzenia nr 3269-U z dnia 31 maja 2014 r.)	162 728 825	(100.00%)	250 344 011	(100.00%)

Z tabeli aktywów płynnych widzimy, że zmieniły się nieznacznie kwoty środków pieniężnych w kasie, wzrosły kwoty środków na rachunkach w Banku Rosji, kwoty rachunków korespondencyjnych NOSTRO w bankach (netto), pożyczek międzybankowych złożonych do do 30 dni znacznie wzrosły, kwoty wysoce płynnych papierów wartościowych znacznie spadły, papiery wartościowe Federacji Rosyjskiej, wysoce płynne papiery wartościowe banków i rządów, natomiast wolumen wysoce płynnych aktywów, po uwzględnieniu dyskont i korekt (na podstawie dyrektywy nr 3269-U z dnia 31 maja 2014 r.), wzrosła w ciągu roku od 162,73 do 250,34 miliarda rubli

Struktura zobowiązania bieżące pokazano w poniższej tabeli:

Nazwa wskaźnika	01 października 2018 r. Tysiąc rubli		01 października 2019 r., tysiąc rubli
depozyty osób fizycznych na okres dłuższy niż rok	77 523 550	(11.71%)	88 414 695	(11.70%)
pozostałe depozyty osób fizycznych (w tym indywidualnych przedsiębiorców) (do 1 roku)	192 436 080	(29.07%)	242 620 417	(32.12%)
depozyty i inne fundusze osób prawnych (do 1 roku)	329 184 895	(49.73%)	356 891 843	(47.24%)
w tym aktualne fundusze osoby prawne (bez adresu IP)	160 014 168	(24.17%)	194 955 667	(25.81%)
rachunki korespondencyjne banków LORO	23 277 787	(3.52%)	37 994 908	(5.03%)
pożyczki międzybankowe otrzymane na okres do 30 dni	23 306 385	(3.52%)	8 629 640	(1.14%)
własne papiery wartościowe		(0.00%)		(0.00%)
zobowiązania do zapłaty odsetek, zaległości, zobowiązań i innych długów	16 228 393	(2.45%)	20 883 426	(2.76%)
oczekiwany upadek Pieniądze	217 606 584	(32.87%)	238 947 763	(31.63%)
zobowiązania bieżące	661 957 365	(100.00%)	755 435 204	(100.00%)

W analizowanym okresie w bazie zasobowej nieznacznie spadły kwoty depozytów osób fizycznych o okresie dłuższym niż rok, depozytów i innych środków osób prawnych (na okres do 1 roku), własnych papierów wartościowych uległy zmianie, wzrosły kwoty pozostałych depozytów osób fizycznych (w tonach.h. IP) (do 1 roku), m.in. środki bieżące osób prawnych (z wyłączeniem przedsiębiorców indywidualnych), zobowiązania odsetkowe, zaległości, zobowiązania i inne długi, znacznie wzrosły kwoty rachunków korespondencyjnych banków LORO, znacząco spadły kwoty otrzymanych pożyczek międzybankowych do 30 dni, natomiast oczekiwany odpływ środków wzrósł w ciągu roku od 217,61 do 238,95 miliardów rubli

W rozpatrywanym momencie stosunek aktywów o wysokiej płynności (środków, które bank będzie łatwo dostępny w ciągu najbliższego miesiąca) do szacowanego wypływu zobowiązań bieżących daje nam wartość 104.77% co mówi dobry margines bezpieczeństwa w celu przezwyciężenia ewentualnego odpływu środków od klientów banków.

W korelacji z tym istotne są standardy płynności natychmiastowej (H2) i bieżącej (H3), wartości minimalne które wynoszą odpowiednio 15% i 50%. Widzimy tutaj, że standardy H2 i H3 są obecnie na poziomie wystarczający poziom.

Prześledźmy teraz dynamikę zmian wskaźniki płynności w ciągu roku:

Według metody medianowej (odrzucając ostre szczyty): suma normy natychmiastowej płynności H2 podczas roku ma zwyczaj znaczny wzrost, ale na koniec pół roku ma tendencję do wzrostu, ilość standardu bieżąca płynność H3 podczas rok i ostatni semestr ma zwyczaj znaczny wzrost oraz rzetelność ekspercka banku w trakcie rok i ostatni semestr ma tendencję do wzrostu.

Inne współczynniki oceny płynności PJSC ROSBANK można zobaczyć pod tym linkiem.

Struktura i dynamika bilansu

Wielkość aktywów generujących dochód dla banku wynosi 87.48% w aktywach ogółem, a wielkość pasywów oprocentowanych wynosi 82.93% w sumie zobowiązań. Wolumen aktywów dochodowych jest w przybliżeniu zgodny ze średnią dla największych banki rosyjskie (87%).

Struktura aktywa zarabiające obecnie i rok temu:

Nazwa wskaźnika	01 października 2018 r. Tysiąc rubli		01 października 2019 r., tysiąc rubli
Pożyczki międzybankowe	246 327 325	(26.91%)	275 240 378	(25.72%)
Kredyty korporacyjne	301 606 277	(32.95%)	290 436 588	(27.14%)
Pożyczki dla osób fizycznych	141 990 618	(15.51%)	334 767 673	(31.29%)
Rachunki		(0.00%)		(0.00%)
Inwestycje w działalność leasingową i nabyte prawa wierzytelności	981 895	(0.11%)	16 799 090	(1.57%)
Inwestycje w papiery wartościowe	192 988 716	(21.08%)	120 009 026	(11.22%)
Inne pożyczki generujące dochód	2 380 626	(0.26%)	2 609 412	(0.24%)
Aktywa dochodowe	915 444 281	(100.00%)	1 069 952 229	(100.00%)

Widzimy, że kwoty pożyczek międzybankowych, pożyczek dla osób prawnych, weksli nieznacznie się zmieniły, kwoty pożyczek dla osób fizycznych, inwestycji w operacje leasingowe i nabyte prawa roszczeń znacznie wzrosły, kwoty inwestycji w papiery wartościowe znacznie spadły, oraz łączną kwotę aktywów zarobkowych wzrosła o 16,9% z 915,44 do 1069,95 miliardów rubli

Analityka wg stopień bezpieczeństwa udzielonych kredytów i ich struktury:

Nazwa wskaźnika	01 października 2018 r. Tysiąc rubli		01 października 2019 r., tysiąc rubli
Papiery wartościowe przyjęte jako zabezpieczenie udzielonych pożyczek	64 982 972	(9.37%)	394 639 299	(43.84%)
Nieruchomość przyjęta jako zabezpieczenie	146 826 410	(21.18%)	221 187 223	(24.57%)
Metale szlachetne przyjęte jako zabezpieczenie		(0.00%)		(0.00%)
Otrzymane gwarancje i gwarancje	801 816 688	(115.65%)	1 075 626 948	(119.49%)
Kwota portfela kredytów	693 286 741	(100.00%)	900 193 809	(100.00%)
- m.in. pożyczki korporacyjne	278 063 902	(40.11%)	247 901 257	(27.54%)
- m.in. pożyczki fizyczne osoby	141 990 618	(20.48%)	334 767 673	(37.19%)
- m.in. pożyczki bankowe	246 327 325	(35.53%)	260 240 378	(28.91%)

Analiza tabeli sugeruje, na czym skupia się bank zdywersyfikowaną akcję kredytową, którego formą zabezpieczenia jest zastawy majątkowe. Ogólny poziom zabezpieczenia kredytu jest dość wysoki, a ewentualna niespłacalność kredytu prawdopodobnie zostanie zrekompensowana kwotą zabezpieczenia.

Krótka struktura zobowiązania odsetkowe(czyli za które bank zazwyczaj płaci klientowi odsetki):

Nazwa wskaźnika	01 października 2018 r. Tysiąc rubli		01 października 2019 r., tysiąc rubli
Fundusze banków (kredyty międzybankowe i rachunki korespondencyjne)	92 097 966	(11.06%)	84 629 752	(8.34%)
Fundusze prawne osoby	367 339 219	(44.10%)	410 215 255	(40.44%)
- m.in. środki bieżące osób prawnych. osoby	166 439 430	(19.98%)	218 069 933	(21.50%)
Wkłady fizyczne. osoby	263 534 368	(31.64%)	307 920 846	(30.36%)
Pozostałe zobowiązania oprocentowane	110 005 752	(13.21%)	211 519 936	(20.85%)
- m.in. pożyczki z Banku Rosji	46 718	(0.01%)	19 435	(0.00%)
Zobowiązania odsetkowe	832 977 305	(100.00%)	1 014 285 789	(100.00%)

Widzimy, że kwoty Funduszy banków (Międzybankowe rachunki kredytowe i korespondencyjne), Fundusze osób prawnych uległy niewielkim zmianom. osoby fizyczne, depozyty osób fizycznych. osób oraz łączną kwotę zobowiązań odsetkowych wzrosła o 21,8% z 832,98 do 1014,29 miliardów rubli

Strukturę aktywów i pasywów PJSC ROSBANK można rozważyć bardziej szczegółowo.

Rentowność

Rentowność źródeł fundusze własne(obliczonych z danych bilansowych) w skali roku nieznacznie z 7,26% do 7,26%. Jednocześnie w ciągu roku wzrosła stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (wyliczona na formularzach 102 i 134) od 11,10% do 11,98%(tu i poniżej dane podane są w procentach w skali roku dla najbliższego okresu kwartalnego).

Marża odsetkowa netto spadła w ciągu roku z 3,52% do 3,07%. Rentowność działalności kredytowej spadła w ciągu roku od 10,48% do 9,82%. Koszt pozyskanych środków niewiele się zmienił na przestrzeni roku z 4,72% do 4,69%. Koszt środków pożyczonych od banków wzrósł w ciągu roku z 5,16% do 5,37%. Koszt funduszy gospodarstw domowych (osób fizycznych) spadł w ciągu roku Z

W 2016 roku grupa bankowa Societe Generale w Rosji* (zwana dalej Grupą) znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe, osiągając zysk netto na poziomie 3,1 miliarda RUB. w porównaniu ze stratą 9,2 miliarda rubli. w 2015 roku. Już w drugiej połowie 2016 roku wyniki Grupy przesunęły się do strefy dodatniej i już w samym IV kwartale wyniosły 2,8 mld rubli.

Kluczowe osiągnięcia w branży detalicznej

Wolumen kredytów detalicznych Grupy w 2016 roku wzrósł o 35% w porównaniu do 2015 roku, choć w dalszym ciągu pozostaje poniżej poziomu z 2014 roku (-22%). Dzięki temu Grupa w dalszym ciągu utrzymuje wiodącą pozycję na rynku kredytów detalicznych, zwiększając swój udział w rynku kredytów z 3,4% do 3,6%, natomiast w segmencie kredytów konsumenckich udział w rynku wzrósł z 2,2% do 2,6%.

Jednocześnie Grupa utrzymuje pozycję lidera w zakresie kredytów hipotecznych i samochodowych dzięki dobrym wynikom wyspecjalizowanych banków zależnych DeltaCredit i Rusfinance Bank.

DeltaCredit znajduje się w pierwszej piątce pod względem kredytów hipotecznych (wg centrum analitycznego Rusipoteka) z udziałem w rynku na poziomie 3,1%. Łączny wolumen kredytów hipotecznych udzielonych w 2016 roku jest o 44% wyższy niż w 2015 roku, natomiast jakość portfela kredytów hipotecznych w rublu jest znacznie wyższa od średniej rynkowej. Na dzień 31 grudnia 2016 r. przeterminowanie 90+ w portfelu kredytów hipotecznych w rublach DeltaCredit wynosi 1,21% w porównaniu ze stopą rynkową wynoszącą 2,65%.

Rusfinance Bank niezmiennie plasuje się w TOP 3 banków na rynku kredytów samochodowych z 13,5% udziałem. Łączny wolumen kredytów samochodowych udzielonych w 2016 roku jest o 28% wyższy niż w roku 2015. Bank w dalszym ciągu uczestniczy w państwowym programie preferencyjnych kredytów samochodowych, w ramach którego zajmuje drugą pozycję pod względem kredytów (wg Ministerstwa Przemysłu i Handlu).

W 2016 roku Rosbank w dalszym ciągu skutecznie powiększał bazę klientów: liczba nowych klientów pozyskanych w 2016 roku była o 33% wyższa niż w 2015 roku, a portfel aktywnych klientów wzrósł o 1%. Było to możliwe dzięki innowacjom w obszarze bankowości codziennej, a także efektywnym synergiom z biznesem korporacyjnym. Tym samym w IV kwartale 2016 roku Rosbank wspólnie z międzynarodowym system płatności Mastercard i Grupa O'KEY wprowadziły na rynek kartę debetową „ROSBANK O'KEY Mastercard”. Według RBC karta Rosbank Visa Platinum Supercard+ jest uznawana za najatrakcyjniejszą dla klientów o dochodach powyżej średniej – około 130 tys. rubli miesięcznie.

Kluczowe osiągnięcia w biznesie korporacyjnym

Societe Generale/Rosbank to liderzy rosyjskiego rynku kredytów konsorcjalnych z 23,5% udziałem (wg agencji Bloomberg). Najważniejsze transakcje z głównymi klientami w 2016 roku, organizowane wspólnie z Societe Generale:

Umowa pożyczki Uralkali na kwotę 1,2 miliarda dolarów, działająca jako jeden z autoryzowanych wiodących organizatorów i prowadzących księgę popytu z 16 międzynarodowymi bankami;
Debiutanckie finansowanie przedeksportowe firmy PhosAgro na łączną kwotę 250 milionów dolarów z czteroletnim terminem zapadalności, działającej jako jeden z autoryzowanych głównych organizatorów koordynacji i bank paszportowy;
pożyczkę przedeksportową dla grupy EuroChem w kwocie 800 mln USD na okres pięciu lat, jako członek grupy banków międzynarodowych;
umowę klubową na sfinansowanie przedpłaty w ramach umowy na dostawy ropy i produktów naftowych dla PJSOC Bashneft na łączną kwotę 500 mln USD na okres 5 lat, pełniącej funkcję pierwotnego autoryzowanego głównego organizatora, prowadzącego księgę popytu, banku koordynującego i banku dokumentacji;
konsorcjalną pożyczkę przedeksportową dla jednego z wiodących producentów miedzi w Rosji, CJSC Russian Copper Company (RMC), jako autoryzowanego głównego organizatora. Pożyczka została udzielona na łączną kwotę 300 mln dolarów na okres 5 lat.

Rozwój usług inwestycyjnych trwa. W 2016 roku Rosbank przeprowadził 23 emisje rynkowe 16 emitentów na łączną kwotę 88,4 miliarda RUB, zajmując piąte miejsce w rankingu obligacji Cbonds wiodących organizatorów plasowania rosyjskich obligacji na rynku. Udział Rosbanku w emisjach rynkowych wyniósł 7,95%. Bank zajmuje także piątą pozycję wśród emitentów korporacyjnych z udziałem w rynku na poziomie 5,73% i trzecią wśród emitentów listów zastawnych z udziałem w rynku na poziomie 14,55%.

Rosbank Factoring zajmuje znaczącą pozycję na rynku usług faktoringowych. Według wyników roku 2016 spółka zajęła 8. miejsce w ogólnym rankingu Stowarzyszenia Firm Faktoringowych Rosji, stale rozwija portfel klientów (+56% w porównaniu do 2015 roku) oraz obroty scedowanych wierzytelności (+42% w porównaniu do 2015 roku).

Portfel kredytów

Banki Grupy dążą do współpracy z najbardziej wiarygodnymi kredytobiorcami, dokładnie oceniają wypłacalność klientów w nowych warunkach gospodarczych i kładą nacisk na jakość portfela kredytowego.

Jednocześnie portfel kredytów korporacyjnych w dalszym ciągu rósł, zwiększając się od początku 2016 roku o 2% (z wyłączeniem przeszacowania waluty) w obliczu negatywnej dynamiki rynku w ciągu roku (-3,6%). Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zmianę struktury portfela kredytów korporacyjnych według walut w ciągu ostatnich 12 miesięcy: udział kredytów walutowych spadł o 15%; natomiast udział kredytów korporacyjnych w rublach wzrósł o 17%. Zmiany te wpłynęły pozytywnie na marżę odsetkową Grupy.

W wyniku takiej wzajemnej dynamiki portfela detalicznego i korporacyjnego oraz pomimo dynamicznego wzrostu wypłat, łączny portfel kredytowy Grupy za 2016 rok spadł o 4% (bez przeszacowań walut).

Depozyty i rachunki bieżące

Wolumen funduszy detalicznych wzrósł w 2016 roku o 13% (bez przewalutowania), co przewyższa wskaźniki systemu bankowego (+9,2%). Na szczególną uwagę zasługuje 50% wzrost popytu na fundusze osób fizycznych (z wyłączeniem przewalutowania waluty). Udział w rynku w tym segmencie wzrósł w ciągu roku z 1% do 1,43%, co w pełni wpisuje się w cel Grupy, jakim jest rozwój biznesu transakcyjnego.

Wyniki finansowe

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2016 roku wyniósł 8 miliardów RUB, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do 2015 roku. Z jednej strony dynamika prowizji wynika z aktywizacji akcji kredytowej detalicznej i w efekcie wzrostu prowizji od zakładów ubezpieczeń (przychody prowizyjne biznesu detalicznego wzrosły o 29%). Z kolei przychody przedsiębiorstw z tytułu opłat i prowizji wzrosły w związku z rozwojem usług rozliczeń gotówkowych (+16%) oraz finansowania handlu (+23%).

Odpisy na rezerwy w 2016 roku wyniosły 12,7 mld RUB, co oznacza spadek o 42% rok do roku. Efekt zmniejszenia rezerw został osiągnięty głównie dzięki przywróceniu jakości portfela detalicznego, a także usprawnieniu procesów windykacyjnych. Jakość portfela korporacyjnego pozostaje na wysokim poziomie. Jednocześnie wyniki te uwzględniają wydatki poniesione na refinansowanie portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. Na podstawie wyników przeprowadzonych prac nie spodziewamy się dalszego istotnego negatywnego wpływu tej działalności na wyniki Grupy.

„Grupa bankowa Societe Generale w Rosji stale poprawia swoje wyniki we wszystkich obszarach działalności. W 2016 roku zwiększyliśmy nasz udział w rynku zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym. Wzrost efektywności operacyjnej był możliwy dzięki usprawnieniu wszystkich procesów biznesowych Grupy, a także ukształtowaniu kultury korporacyjnej nastawionej na zmiany. Na przykład Rosbank wdraża Lean Management, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników w doskonalenie wewnętrznych procesów bankowych, a także zwinne podejście do zarządzania zmianami. Wdrożono także nowy rurociąg kredytowy dla kredytów detalicznych, uruchomiono platformę CRM zwiększającą automatyzację działań bankowych oraz scentralizowano funkcjonalność wsparcia w dwóch miastach – Niżnym Nowogrodzie i Krasnojarsku. Dzięki wysiłkom zespołu w 2016 roku Grupa stała się bardziej odporna na wpływy zewnętrzne, a także lepiej przygotowana do dalszego zrównoważonego i efektywnego rozwoju biznesu w przyszłości » Dmitry Olyunin, Prezes Zarządu Rosbank

Rosbank i jego spółki zależne utrzymują silną pozycję w zakresie wskaźników płynności i adekwatności kapitałowej, które znacznie przekraczają obowiązkowe wskaźniki ustalane przez regulatora. Międzynarodowe agencje ratingowe Fitch Ratings i Moody's Investors Service potwierdziły ratingi Rosbanku, Rusfinance Bank i DeltaCredit w 2016 roku na poziomie ratingu państwa.

* Rosbank, DeltaCredit, Rusfinance Bank i ich spółki zależne