Dostępnym sposobem na zarobienie pieniędzy dla wielu jest handel na giełdzie. Od czego zacząć i jak zwiększyć kapitał? Weź udział w szkoleniu tradingowym, aby zdobyć podstawową wiedzę i postawić pierwsze praktyczne kroki. W ramach kursu początkujący trader pozna podstawowe strategie handlu na giełdzie: do czego są przydatne i jakie cechy charakteryzują każdą z nich.

Strategie handlu akcjami: czym są i jak działają

Właściwy wybór strategii handlowej dla początkującego tradera jest kluczem do sukcesu. Prostą drogą do rozczarowania dla początkującego będzie pomysł, że wystarczy przyjąć gotową strategię handlową, zastosować ją i mieć ogromny zysk w kieszeni. Podążanie za złudzeniami odrywa od rzeczywistości i w naturalny sposób powoduje odmowę jednego z najbardziej dostępne sposoby zyski.

Trading daje szansę na zwiększenie dochodów szerokiemu gronu osób, ponieważ w handlu na giełdzie nie liczy się ani płeć, ani wykształcenie, ani wiek. Najważniejsze jest posiadanie cech osobistych i dobrej bazy wiedzy, która koniecznie obejmuje znajomość strategii handlowych.

Jakie są strategie handlu akcjami? Jest to system lub przejrzysty algorytm działań, za pomocą którego trader zarządza swoim handlem na giełdzie, podejmuje decyzje mające na celu osiągnięcie zysku w określonej sytuacji rynkowej. Strategie handlowe pomagają zrozumieć strukturę rynku, jego mechanizmy, ale niestety nie ma uniwersalnych strategii handlu na giełdzie.

Jeśli za główne kryterium przyjmiemy złożoność, strategie handlowe są następujące:

• proste (efektywność i łatwość zrozumienia sprawiają, że są odpowiednie dla początkujących traderów);
• basic (podstawowe systemy tradingowe, które należy wziąć pod uwagę tworząc własną strategię);
• zaawansowane (używane przez doświadczonych traderów, ale nie operujące dużą liczbą różnych wskaźników);
• złożone (złożone metody uwzględniające wiele czynników, z których mogą korzystać tylko handlowcy z dużymi praktyczne doświadczenie handel na giełdzie).

Kiedy za podstawę przyjmuje się czynnik czasu, strategie handlowe na giełdzie dzieli się zazwyczaj na:

• skalpowanie ( duża liczba transakcje w ciągu jednego dnia z minimalnym zyskiem);
• handel śróddzienny (w ciągu dnia trader może osiągnąć zysk dzięki niewielkim wahaniom ceny aktywa lub dużemu trendowi śróddziennemu, podczas gdy same transakcje są otwierane i zamykane tego samego dnia);
• średnioterminowy (transakcja przekracza jeden dzień, co niesie ze sobą potencjał dużych zysków dla tradera);
• długoterminowy (dot główni gracze maksymalizować zysk).

Podstawowe strategie handlu akcjami

Jasne, proste, skuteczne, a także zyskowne (jeśli użyte umiejętnie, biorąc pod uwagę okoliczności) – to ogólne kryteria charakteryzujące podstawowe strategie handlowe. Szkolenie handlowe zapewnia szczegółowe wprowadzenie do podstawowych strategii, ale w przyszłości trader będzie musiał opracować własną strategię handlową na giełdzie, aby zarabiać.

Jakie strategie handlowe zaliczamy do podstawowych? Lista jest dość dowolna i obejmuje strategie znane, przetestowane i często stosowane przez doświadczonych traderów, a jednocześnie stosunkowo łatwe do zrozumienia dla początkujących. Biorąc te czynniki pod uwagę, główne strategie handlu na giełdzie obejmują:

1. Handel na wycofaniach lub handel przeciw trendowi (ruchom ceny lub trendu na giełdzie towarzyszy cofnięcie się lub okres korekty. Na wykresie jest to widoczne w postaci złożonej linii przerywanej, gdzie trader musi być w stanie znaleźć krótki okres, w którym cena porusza się pod trendem. Czas wytchnienia rynku przed kolejnym przełomem daje traderowi możliwość realizacji zysku).
2. Handel bez przystanków (sama strategia nazywa się warunkowo; jest raczej opcją wyjścia z pozycji, ponieważ stop loss jest zleceniem oczekującym. Wybór tej strategii handlowej wymaga poważnej kontroli ryzyka i doświadczenia w zarządzaniu pieniędzmi; dlatego też psychologia handlu odgrywa ogromną rolę ta strategia handlowa Giełda jest odpowiednia zarówno dla profesjonalistów, jak i doświadczonych traderów, ale nie dla początkujących).
3. Obniżka lub ruchu cen (opiera się na wzorcach cen, liniach trendu, wzorach świecowych i braku wskaźników, czyli ta skuteczna strategia handlowa pomaga przewidzieć kierunek ruchu cen i kiedy jest najlepszy moment na otwarcie pozycji).

Inne popularne i stosowane strategie handlowe w handlu obejmują:

• • W oparciu o kombinację wskaźników;
  • średnie kroczące;
  • poziomy Fibonacciego;
  • Wskaźnik Ichimoku;
  • Świece japońskie;
  • Fundamentalny.

Chcesz odbyć szkolenie z handlu i przećwiczyć handel na giełdzie? Przyjdź na kursy w Szkole Handlowej Aleksandra Purnowa, gdzie program etapowy– dla początkujących od zera do profesjonalisty. Nie jesteś pewien, czy chcesz lub jesteś gotowy, aby to zrobić teraz? Następnie zapisz się na blog szkoły Aleksandra Purnowa i przeczytaj przydatne materiały na temat

26 listopada 2011 o godz Gazeta Rossijska Opublikowano ustawę federalną Federacja Rosyjska z dnia 21 listopada 2011 r. N 325-FZ „O przetargach zorganizowanych” (zwana dalej „Ustawą o przetargach zorganizowanych”), a także ustawa federalna Federacji Rosyjskiej z dnia 21 listopada 2011 r. nr 327-FZ „W sprawie Poprawki do niektórych akty prawne Federacji Rosyjskiej w związku z przyjęciem ustawy federalnej „O zorganizowanych przetargach” (zwanej dalej „Ustawą o zmianach”).

Ustawa Prawo o handlu zorganizowanym oraz Ustawa o zmianach wchodzą w życie 1 stycznia 2012 roku, z wyjątkiem norm, dla których ustalono inny termin wejścia w życie (od dnia urzędowego ogłoszenia lub od 1 stycznia 2013 roku, lub od 1 stycznia 2014 r.).

Ustawa Prawo o obrocie zorganizowanym m.in.: a) ustala jednolite zasady organizacji handel giełdowy papiery wartościowe, obca waluta, metale i kamienie szlachetne, towary, a także obrót giełdowy w celu zawierania kontraktów pochodnych instrumenty finansowe; b) ustanawia jednolite wymagania dla organizatorów handlu; (c) definiuje podstawy regulacje rządowe działania związane z prowadzeniem zorganizowanych przetargów i monitorowaniem ich realizacji.

Ustawa o zmianach zmienia ustawę federalną Federacji Rosyjskiej z dnia 22 kwietnia 1996 r. N 39-FZ „O rynku papierów wartościowych” (zwaną dalej „Ustawą o rynku papierów wartościowych”) (w tym w zakresie zasad dotyczących działalność brokerska), ustawa federalna Federacji Rosyjskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. N 173-FZ „W sprawie regulacja walutowa I kontrola wymiany„(w sprawie przeniesienia uprawnień do regulowania i kontrolowania działalności giełd walutowych 1 z Banku Rosji do Federalnej Służby Rynków Finansowych Rosji) i innych ustaw.

W ramach przeglądu zbadano następujące zmiany wprowadzone Ustawą Nowelizującą i Prawem o obrocie zorganizowanym w związku z regulacją działalności przetargowej:

1) dwa rodzaje organizatorów handlu: giełda i system obrotu;
2) ujednolicone wymagania dotyczące giełd;
3) rozszerzenie listy uczestników obrotu zorganizowanego;
4) zmiana zasad dopuszczania papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego;
5) nowy tryb wejścia w życie zmian regulaminu giełdy;
6) prawo Federalnej Służby Rynków Finansowych do zawieszenia obrotu;
7) wzmocnienie odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie przepisów dotyczących aukcji zorganizowanych.

1. Dwa typy organizatorów handlu: giełda i system handlowy

Zgodnie z ustawą o handlu zorganizowanym organizatorzy handlu dzielą się na dwa rodzaje: giełdowy i system obrotu. W związku z powyższym wprowadzane są dwa rodzaje licencji: licencja giełdowa oraz licencja na system transakcyjny. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (bez uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą o obrocie zorganizowanym) działalność w zakresie organizacji handlu prowadzona jest przez różne giełdy w zależności od rodzaju rynku (np. giełdy, giełdy walutowe, giełdy towarowe) na podstawie różnych licencji (licencje Giełda Papierów Wartościowych, zezwolenia na organizowanie transakcji kupna i sprzedaży walut obcych za ruble oraz prowadzenie rozliczeń transakcji na nich zawieranych, zezwolenie na organizowanie obrotu dewizowego).

System giełdowo-obrotowy ma prawo do prowadzenia zorganizowanego obrotu towarami, metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz walutami obcymi.

Jednakże lista dozwolonych czynności, które system transakcyjny ma prawo wykonywać, różni się od listy ustalonej dla giełdy:

1) w odróżnieniu od giełdy, system obrotu nie ma prawa do notowania papierów wartościowych (§ 7, art. 12 ustawy o obrocie zorganizowanym);
2) giełda nie ma prawa łączyć swojej działalności z działalnością maklerską, dealerską i depozytową oraz z działalnością w zakresie zarządzania papierami wartościowymi, ale ma to prawo system obrotu; jednakże system obrotu, łącząc swoją działalność z działalnością rozliczeniową, nie ma prawa łączyć tej działalności z działalnością maklerską, dealerską i depozytową na rynku papierów wartościowych, działalnością w zakresie zarządzania papierami wartościowymi (część 5 art. 9, część 5 art. 12 ustawy o obrocie zorganizowanym);
3) w odróżnieniu od giełdy, system obrotu ma prawo prowadzić obrót zorganizowany, w ramach którego zawierane są kontrakty będące pochodnymi instrumentami finansowymi jedynie wówczas, gdy wyraźnie akty prawne oraz Federalna Służba Rynków Finansowych Rosji (art. 12 część 4 ustawy o obrocie zorganizowanym).

2. Ujednolicone wymagania dotyczące giełd

Ustawa Prawo o obrocie zorganizowanym określa jednolite wymagania wobec giełdy, niezależnie od rodzaju aktywów, dla których giełda prowadzi obrót zorganizowany. Wymagania te różnią się jednak od obecnych wymagań, które giełda, giełda handlowa, wymiana walut, metale szlachetne i kamienie szlachetne. W szczególności dotyczy to wymagań dotyczących formy organizacyjno-prawnej giełdy, minimalny rozmiar fundusze własne giełdowych, wymogów licencyjnych, a także wymogów dotyczących struktury kapitału zakładowego.

2.1. Zmiana formy organizacyjno-prawnej giełdy

Ustawa Prawo o obrocie zorganizowanym jako jedyną formę organizacyjno-prawną giełdy określa formę spółka akcyjna(Część 2 art. 9 ustawy o aukcjach zorganizowanych).

Ponadto przed wejściem w życie ustawy o obrocie zorganizowanym giełda mogła być utworzona zarówno w formie spółki akcyjnej, jak i spółki non-profit (art. 11 ust. 2 ustawy o rynku papierów wartościowych), giełda towarowa wymiana, wymiana walut oraz wymiana metali szlachetnych i kamieni szlachetnych – w dowolnej formie organizacyjno-prawnej (art. 11 ustawy Federacji Rosyjskiej z dnia 20 lutego 1992 r. N 2382 -1 „W sprawie giełdy towarowe i handel giełdowy” (zwana dalej „Ustawą o giełdach towarowych”), klauzula 11, część 1, artykuł 1 ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. N 173-FZ „W sprawie regulacji walutowej i kontroli walutowej „).

2.2. Ustanowienie obowiązkowych standardów wymiany

Zgodnie z Ustawą o obrocie zorganizowanym (art. 8) giełda musi spełniać następujące obowiązkowe standardy 2:

Minimalna wysokość środków własnych giełdy (co najmniej 100 mln rubli);
- standard adekwatności funduszy własnych giełdy;
- współczynnik płynności.

Wartość i metodologię określania standardów wystarczalności funduszy własnych giełdy i standardów płynności określa Federalna Służba Rynków Finansowych Rosji.

2.3. Uzyskanie jednolitej licencji giełdowej

Ustawa o obrocie zorganizowanym wprowadza jednolitą licencję giełdową, na podstawie której dopuszcza się organizowanie obrotu papierami wartościowymi, pochodnymi instrumentami finansowymi, walutami obcymi oraz towarami będącymi w obrocie giełdowym. Licencja ta zastępuje takie licencje, jak koncesja na organizowanie obrotu giełdowego, koncesja giełdowa, koncesja na organizowanie transakcji kupna i sprzedaży walut obcych za ruble oraz przeprowadzanie rozliczeń zawartych na nich transakcji.

Jednocześnie zgodnie z Ustawą o obrocie zorganizowanym (art. 29 ust. 1) organizacje, które według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. posiadały zezwolenia na organizowanie obrotu na rynku papierów wartościowych, w tym licencje giełdowe, a także licencje wymiany towarów i walut, są wymagane do uzyskania przewidziane przez prawo na zezwolenie na zorganizowany handel lub zaprzestać prowadzenia działalności do dnia 1 stycznia 2014 roku.

2.4. Zniesienie ograniczeń dotyczących kapitału zakładowego

Zgodnie z Ustawą o obrocie zorganizowanym (część 1 art. 7) wyłączone są istniejące ograniczenia w zakresie udziału akcji, które mogą należeć do jednego akcjonariusza i jego podmiotów powiązanych. Zatem zgodnie z aktualne Prawo na rynku papierów wartościowych jeden akcjonariusz giełdy i jego podmioty powiązane nie mogą posiadać 20 procent lub więcej akcji każdej kategorii (rodzaju) (art. 11 ust. 3). Zgodnie z obowiązującym prawem o giełdach towarowych udział każdego założyciela lub członka giełdy w jej kapitale zakładowym nie może przekraczać 10 procent (art. 11 ust. 3).

Wraz z wejściem w życie ustawy o obrocie zorganizowanym zniesione zostają te ograniczenia w strukturze kapitału zakładowego, a obowiązek akcjonariusza, któremu przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo do dysponowania co najmniej 5% głosów przypadających na akcje uprawniające do głosowania, wprowadzenia giełdy, powiadomić o tym giełdę i Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji (art. 7 ustawy o obrocie zorganizowanym) 3.

3. Poszerzenie listy uczestników obrotu zorganizowanego

Ustawa Prawo o obrocie zorganizowanym stanowi, że uczestnictwo w zorganizowanym obrocie papierami wartościowymi, z wyjątkiem brokerów, dealerów, menedżerów i osób zarządzających Bank centralny Federacja Rosyjska (jak podano aktualne ustawodawstwo), dopuszczone mogą być także spółki zarządzające fundusze inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, niepaństwowe fundusze emerytalne i kontrahent centralny 4.

4. Zmiany w zasadach dopuszczania papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego

Ustawa Prawo o obrocie zorganizowanym zmienia zasady dopuszczania papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego.

Zgodnie z obowiązującym prawem o rynku papierów wartościowych (bez uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą o zmianach) dopuszczenie papierów wartościowych może nastąpić zarówno w trybie notowania, jak i bez niego. Od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z Ustawą o rynku papierów wartościowych (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianach), papiery wartościowe będą dopuszczone do obrotu zorganizowanego wyłącznie w drodze ich notowania.

Ponadto Ustawa Zmieniająca przyznaje organizatorom obrotu prawo odmowy dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego lub zaprzestania dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego bez podania przyczyny. Obecnie giełda ma prawo odmówić dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu tylko wtedy, gdy papiery wartościowe lub ich emitent nie spełniają wymogów określonych w regulacyjnych aktach prawnych Federalnej Służby Rynków Finansowych Rosji i giełdy 5 .

5. Nowe zamówienie wejście w życie zmian w regulaminie giełdy

Ustawa o przetargach zorganizowanych reguluje tryb wejścia w życie zmian wprowadzonych w regulaminie przetargów zorganizowanych.

Obecnie tryb ten przewidziany jest wyłącznie w przypadku regulaminu organizatora obrotu na rynku papierów wartościowych (zmiany i uzupełnienia do nich wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia udostępnienia przez organizatora obrotu na rynku papierów wartościowych informacji o tych dokumentach w sposób określone w regulacyjnych aktach prawnych FFMS Rosji).

Zgodnie z Ustawą o przetargach zorganizowanych zmiany w regulaminie przetargów zorganizowanych wchodzą w życie w następujący sposób6:

Ponadto ustanowiono szczególne zasady wejścia w życie zmian związanych z wyłączeniem postanowień umowy o arbitraż z regulaminu obrotu zorganizowanego lub zmianą składu sądu polubownego – zmiany te wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy po dniu, w którym giełda ujawni informację na ten temat (część 10 art. 4, część 3, art. 24).

6. Prawo Federalnej Służby Rynków Finansowych do zawieszenia obrotu

Ustawa o obrocie zorganizowanym przyznaje Federalnej Służbie Rynków Finansowych Rosji prawo do zawieszenia na okres do 6 miesięcy lub zakończenia obrotu zorganizowanego w przypadkach przewidzianych w tej ustawie (art. 25). W szczególności w przypadku niezastosowania się organizatora targów do zarządzenia organ federalny władzę wykonawczą w regionie rynki finansowe, w przypadku ujawnienia się przez organizatora targów naruszeń praw i uzasadnionych interesów inwestorów lub gdy działania organizatora targów stwarzają zagrożenie dla praw i uzasadnionych interesów inwestorów.

7. Wzmocnienie odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie przepisów dotyczących aukcji zorganizowanych

Ustawa o zmianach zaostrzyła odpowiedzialność administracyjną za naruszenie przepisów dotyczących aukcji zorganizowanych (art. 13 część 2).

Zatem zgodnie z aktualny Kodeks o wykroczenia administracyjne(z wyłączeniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianach) wysokość kar administracyjnych dla osób prawnych waha się od 20 tysięcy do 50 tysięcy rubli, dla urzędnicy– od 3 tysięcy do 5 tysięcy rubli.

Od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń administracyjnych (biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone ustawą o zmianach) wysokość kar administracyjnych dla osób prawnych zostanie zwiększona i będzie wynosić od 300 tysięcy do 1 miliona rubli, dla urzędnicy - od 10 tysięcy do 50 tysięcy rubli Urzędnicy będą również podlegać odpowiedzialności w postaci dyskwalifikacji na okres od 1 do 2 lat.

Największy kary administracyjne(dla urzędników w wysokości od 30 tysięcy do 50 tysięcy, a dla osób prawnych - od 700 tysięcy do 1 miliona rubli) zostaną ustalone za następujące przestępstwa administracyjne:

Naruszenie przez organizatora handlu trybu udostępniania informacji przewidzianego w przepisach o handlu zorganizowanym;
- utrudnianie przez organizatora handlu przeprowadzenia kontroli przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji lub uchylanie się od takich kontroli;
- naruszenie ustalone ograniczeniałączenia działalności polegającej na prowadzeniu aukcji zorganizowanych z innymi rodzajami działalności;
- niedopełnienie przez organizatora obrotu obowiązku sprawowania kontroli nad uczestnikami obrotu zorganizowanego, towarami, papierami wartościowymi i ich emitentami dopuszczonymi do obrotu zorganizowanego, a także nad transakcjami przeprowadzanymi w obrocie zorganizowanym.

Recenzję przygotowali prawnicy Liniya Prava.
Nasi specjaliści chętnie rozważą inne interesujące Cię kwestie w ramach cotygodniowego przeglądu legislacji.
Pytania i sugestie dotyczące ulepszenia naszej pracy prosimy kierować do partnera prawnego Jurija Tuktarowa ( [e-mail chroniony]).
Więcej dokładna informacja Informacje o usługach można znaleźć na stronie internetowej www.lp.ru.

1 Należy mieć na uwadze, że wraz z wejściem w życie ustawy o obrocie zorganizowanym oraz ustawy o zmianach pojęcie „wymiana walut” nie będzie jużobowiązywać, a działalność związana z organizacją obrotu walutami będzie prowadzona przez giełdy na podstawie jednolitego zezwolenia giełdowego (patrz niżejta recenzja).
2 Wymagania te dotyczą również systemu transakcyjnego.
3 Wymagania te dotyczą również systemu transakcyjnego.
4 Pojęcie i funkcje kontrahenta centralnego określa ustawa federalna Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 2011 r. N 7-FZ „W sprawie rozliczeń idziałalności rozliczeniowej”, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku.
5 Patrz klauzula 1.13 Regulaminu dotyczącego organizacji obrotu na rynku papierów wartościowych, zatwierdzonego zarządzeniem Federalnej Służby Rynków Finansowych Rosji z dnia 28 grudnia 2010 r. N 10- 78/pz-n.
6 Niniejsze zasady nie mają zastosowania do zmian, których wprowadzenie jest obowiązkowe ze względu na wymagania prawa federalne i zaakceptowane zgodniezgodnie z regulacyjnymi aktami prawnymi, a także na mocy przepisów Federalnej Służby Rynków Finansowych Rosji.

Jest wiele strategie handlu akcjami. Niektórzy inwestorzy handlują za pomocą wskaźników, inni za pomocą formacji świecowych, niektórzy za pomocą fal Elliotta. W tym artykule omówimy dwie główne strategie oparte na cenie i poziomach cen. Jest to odbicie od poziomu i załamanie poziomu. Są to podstawowe strategie, do których należą wolumeny, testy poziomów cen, handel sygnały - fałszywe poziom przebicia i lustra, wskaźniki i fale Elliotta. W ramach strategii fundamentalnych można wyróżnić jeszcze dwie strategie: strategie handlu trendowego i handlu przeciwnego.

W swoim tradingu wykorzystuję wyłącznie testy cen, wolumenów, poziomów, a także poziomów poziomych i lustrzanych, fałszywych wybić. Ponadto patrzę na linie trendu i otwieram zainteresowanie jako Dodatkowe informacje. W większości przypadków handluję odbiciem od poziomu.

1. Odbicie od poziomu cen

2. Podział poziomu cen.

1. Odbicie od poziomu cen (poziom wsparcia i oporu)

Odbicie od poziomu cen- to kupno lub sprzedaż w pobliżu poziomu wsparcia lub oporu, gdzie można umieścić krótki stop.

Strategia: handel śróddzienny (zamykamy transakcje na koniec sesji giełdowej)

Bardziej ryzykowna strategia przeciwna trendowi, z krótkim zatrzymaniem na poziomie 300 punktów.

Przyjrzyjmy się zatem dwóm opcjom na przykładach uwolnić się z poziomu:

1. spodenki (wyprzedaż)
   
2. długie (zakupy)
   

Pierwsza opcja jest krótka (sprzedaż)

Wykres dzienny:

Na przykładzie kontraktów terminowych na indeks RTS rozważymy odbicie od poziomu oporu na poziomie 89 500 punktów. 5 listopada 2015 doszło do wyprzedaży, uformował się czerwony słupek dzienny i nastąpiło odbicie od poziomu oporu 89 500 punktów. Uformował się słaby krótki sygnał, gdyż dzienny słupek nie zamknął się poniżej 88 tys. punktów.

Wcześniej, w dniach 12 i 16 października 2015 r., sprzedaż sięgała poziomu 89,5 tys.

Silnym krótkim sygnałem jest zamknięcie poniżej 88 000 punktów w dziennym lub godzinowym przedziale czasowym.

Czekamy na krótki sygnał na horyzoncie godzinowym.

Wykres godzinowy:

Na wykresie godzinowym widzimy zamknięcie poniżej 88 000 punktów i konsolidację na tym poziomie, składającą się z kilku słupków godzinowych.

Przejdźmy do wykresu 5-minutowego i poszukajmy krótkiego punktu wejścia z poziomu 88 000 punktów.

Wykres pięciominutowy:

Na wykresie 5-minutowym widzimy, że handluje się kilkoma słupkami, wszystkie słupki zamykają się poniżej 88 000 punktów. Wchodzimy w szorty z przystankiem 150-300 punktów.

Druga opcja —długie (zakupy).

Kupuj (długą) na przykładzie kontraktów terminowych na indeks RTS z poziomu oporu 81 500 punktów.

13 listopada 2015 roku zbliżyliśmy się do poziomu wsparcia na poziomie 81 500, gdzie w sierpniu panował silny handel. Dzień zamykał czerwony słupek, ale jeśli na podstawie świec powstała świeca doji – nie ma pewności. Na słupku dziennym nie ma sygnału do długiej pozycji, ponieważ zamknęli się czerwonym słupkiem, ale postęp sprzedaży 13 listopada 2015 r. nie był duży, nie spadły zbytnio. Ponieważ znaleźliśmy się na poziomie wsparcia na poziomie 81 500, gdzie na początku sierpnia panował silny handel, poczekamy na sygnał otwarcia pozycji długiej w horyzoncie godzinowym. Zamknięcie powyżej 82 500 punktów i konsolidacja powyżej ten poziom składający się z dwóch lub więcej słupków godzinowych będzie sygnałem do zajęcia pozycji długiej.

Wykres dzienny 1:

Wykres dzienny 2:

Wykres godzinowy:

Na wykresie godzinowym widzimy, że handel trwa i kilka słupków zamyka się powyżej 82 500 punktów. Na wykresie pięciominutowym szukamy długiego punktu wejścia.

Wykres pięciominutowy:

Na wykresie pięciominutowym również widzimy pro-trading i wchodzimy długo z poziomu 82 500 ze stopem 150-300 punktów.

2. Podział poziomu cen.

Powiem krótko, kiedy poziom ceny się przebije i dzienny słupek zamknie się powyżej lub poniżej poziomu, nie zaleca się natychmiastowego kupowania i sprzedawania; trzeba poczekać, aż cena wróci do poziomu, a następnie szukać Punkt wejścia.

Wykres dzienny:

Przykłady podano na wykresach dziennych. Ale te strategie działają w dowolnym przedziale czasowym. Niech to będzie wykres godzinowy, pięciominutowy. Wszystkie przykłady są pokazane w historii i można zobaczyć, jak sytuacja rozwinęła się dalej. Ale celem tego artykułu nie są punkty wejścia, jak tutaj bym wszedł, tutaj bym wyszedł. Oraz na co należy zwrócić uwagę szukając i rozumiejąc schemat ruchu instrumentu handlowego (kontrakty futures). Po zrozumieniu tego możesz spokojnie czekać na swój sygnał i otwierać pozycje bez emocji. Bardziej prawdopodobne, że dokonasz zyskownej transakcji.

Życzę wszystkim miłej licytacji.

Stali czytelnicy tego bloga wiedzą, że tworzenie systemów transakcyjnych przy użyciu Amibrokera sprawia mi przyjemność; co pozwala mi testować różne strategie inwestycyjne w oparciu o historyczne dane giełdowe.

Moim zdaniem systemy transakcyjne są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na handel bez emocji. Dzisiaj natknąłem się na strategię, która jest prosta, ale niezwykle potężna i jeśli będziesz kontynuować czytanie, zobaczysz zasady tego niesamowitego systemu handlu.

Pokonanie Warrena Buffetta :)

W latach 2000–2012 system transakcyjny zapewniał średni roczny zwrot w wysokości 172,45% przy 14% spadku. Co daje jej stosunek CAR/MDD na poziomie 12,34.

Wskaźnik Sharpe’a wynosi 3,91, a wskaźnik zarobków 9,29. To naprawdę niezwykły wynik, który w ciągu zaledwie kilku lat może sprawić, że staniesz się najbogatszym człowiekiem na świecie!

Jak widać na wykresie akcji i tabeli wyników miesięcznych, ten system transakcyjny zapewnia niesamowite wyniki na amerykańskiej giełdzie.

Zaczynając od kapitału wynoszącego 10 000 dolarów, system wygenerował ponad 1,6 miliarda dolarów w ciągu zaledwie 12 lat. W tym przypadku. w mgnieniu oka będziesz bogatszy niż Buffett. Możesz nawet zostać pierwszym bilionerem!!!

Jakie więc dokładnie zasady obowiązują w tym systemie?

//Uruchom kod systemowy
SetFormulaName("Prima aprilis");
SetOption("InitialEquity", 10000);
Rozmiar pozycji = -100;
Kup = Krzyż(EMA(C,2),EMA(C,5));
Sprzedaj = Krzyż(EMA(C,5),EMA(C,2));
Cena zakupu = O;
ZamknijCena = O;
//Koniec

[zawalić się]

Niestety system handlu to „żart”, czyli nierealistyczna strategia handlowa (niestety, dzisiaj nie jest 1 kwietnia, ale myślę, że cię rozbawiłem).

Wyniki handlu i krzywe słuszność są prawdziwe i zostały wyprodukowane przez firmę Amibroker. Kod systemu został jednak zaprojektowany w taki sposób, że nie można polegać na wynikach, ale doskonale pokazuje, że nie można polegać wyłącznie na testach i ważna jest także ponowna optymalizacja strategii.

Ten system ma co najmniej pięć głównych wad.

1. Dopasowanie krzywej

Po pierwsze, system transakcyjny został powiązany z istniejącymi danymi. Parametry skrzyżowania średniej ruchomej zostały zoptymalizowane w celu znalezienia wartości, które zapewnią najlepszą wydajność w okresie testowym. Jeśli w przyszłości skorzystamy z tych opcji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że one również nie będą działać.

2. Przyszły wyciek

Po drugie, system ten naprawdę patrzy w przyszłość. W piątej linii (powyżej) poinstruowaliśmy Amibrokera, aby kupił akcje, gdy 2-dniowa EMA przetnie się 5-dniową EMA. Jednakże tę EMA (wykładniczą średnią kroczącą) oblicza się na podstawie ceny zamknięcia, a Amibroker faktycznie kupuje akcje po cenie otwarcia (wiersz 7). Innymi słowy, kupujemy akcje przed przejściem na EMA, wiedząc, że nastąpi to później. A to jest zdecydowanie niemożliwe.

3. Zero prowizji

Po trzecie, system ten nie pobiera żadnych prowizji ani poślizgów. W prawdziwym życiu każda transakcja kosztuje. Nie masz również gwarancji realizacji po żądanej cenie, szczególnie w przypadku dużych zamówień. Żadna prowizja ani poślizg nie są nierealne i mogą mieć duży wpływ na wyniki symulacji, szczególnie w przypadku handlu w krótkoterminowych ramach czasowych.

4. Uchylenie się od praw do spadku

Po czwarte, system ten ulega pogorszeniu. System kupuje akcje ze świata S&P 500, jednak w tym przypadku nie uwzględniliśmy elementów historycznych ani akcji wycofanych z giełdy. Oznacza to, że nasze wyniki padły ofiarą stronniczości związanej z prawami następców.

W prawdziwym życiu przedsiębiorstwa bankrutują, wycofywane są z giełdy, a niektóre łączą się z innymi firmami. Zmiany te nie zawsze są prawidłowo odzwierciedlone w historycznych bazach danych. Dlatego zawsze ważne jest, aby korzystać z danych wolnych od tendencji dziedziczenia. Dane takie można pozyskać np. od Norgate Premium Data.

5. Płynność

Wreszcie system opiera się na nierealnej płynności. Kiedy kupujesz akcje w prawdziwym życiu, wielkość Twojej pozycji i cena wejścia zostaną określone na podstawie liczby akcji dostępnych do kupienia w danym momencie, zwanej także wolumenem. Zazwyczaj nie chciałbyś kupować więcej niż pięć do dziesięciu procent całości, w przeciwnym razie, co zrozumiałe, spowodowałoby to przesunięcie ceny akcji na Twoją niekorzyść. System ten ma limit 50%, co oznacza, że ​​jest w stanie kupić połowę dziennego wolumenu bez zmiany ceny zakupu. To jest nierealne.

Ponowne uruchomienie systemu

Teraz wiemy, jakie są główne wady tego systemu transakcyjnego, możemy je naprawić, przesunąć daty do przodu i uruchomić system ponownie, korzystając z obiektywnych danych spoza próby z lat 2012–2016.

Niewiarygodne, że system transakcyjny faktycznie zarobił pieniądze na testach poza próbą, mimo że zasady były zamknięte. Jednak zgodnie z oczekiwaniami nie osiągnął tego samego poziomu wydajności.

Prawda jest taka, że ​​nigdy nie znajdziesz systemu handlowego, który zarabia 170% rocznie. Pomimo tego, że co roku oszukuje się tysiące traderów, kupuję takie systemy od oszustów.

Przepraszamy, że wzbudziliśmy Twoje nadzieje w marzeniu o systemie handlu ze 170% RRSO. Mam jednak nadzieję, że przynajmniej nauczyłeś się czegoś szukać podczas budowania lub analizowania systemu handlowego.

Dziękuje za przeczytanie. I miłego dnia 😉

Rosyjski System Handlowy (RTS) to duża struktura giełdowa, na której prowadzony jest obrót papierami wartościowymi, dostępna zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i duże firmy oraz fundusze inwestycyjne.

RTS powstał w 1995 roku po połączeniu kilku oddziałów regionalnych platformy handlowe na zorganizowany rynek papierów wartościowych. Początkowo RTS powstał jako alternatywa dostępna bez recepty. Oferenci uzgadniali transakcję telefonicznie, po czym złożyli swoje oferty układ elektroniczny.

Obecnie RTS jest pełnoprawną giełdą, na której przedmiotem obrotu są setki różnych papierów wartościowych. Z systemu handlowego RTS rozrósł się do grupy, która nie tylko organizuje handel, ale także zapewnia szeroką gamę dodatkowe usługi(rozliczenie, depozyt, rozrachunek).

Struktura Grupy RTS

• Giełda OJSC „Russian Trading System” (kontroluje działalność wszystkich innych struktur);
• NPO CJSC „Izba rozliczeniowa RTS”;
• FIRMA " Centrum rozliczeniowe RTS”;
• Spółka zajmująca się rozliczaniem depozytów CJSC;
• OJSC „Giełda w Petersburgu”;
• ooo" Centrum Techniczne RTS”.

Ponadto grupa RTS obejmuje szereg organizacji walutowych zlokalizowanych w Kazachstanie, Ukrainie i Anglii.

Działalność RTS

W ramach RTS funkcjonuje obecnie kilka platform obrotu, zarówno giełdowych, jak i pozagiełdowych, a także rynek instrumentów pochodnych. Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z nich.

Giełda Papierów Wartościowych

W Giełda Papierów Wartościowych RTS obsługuje 4 platformy: RTS Classic, RTS Standard, RTS Start i rynek T+0.

Klasyczny rynek papierów wartościowych

Rynek RTS Classic to najstarsza zorganizowana platforma obrotu papierami wartościowymi w Rosji (działa od powstania giełdy w 1995 roku).

Cechy rynku FORTS

• stosunkowo niskie koszty transakcji kupna/sprzedaży aktywów;
• brak dodatkowych koszty pośrednie(opłaty za usługi płatnicze i opłaty depozytowe);
• świetne możliwości do korzystania z różnych strategie handlowe;
• możliwość ubezpieczenia od wahań cen niektórych aktywów (kurs dolara);
• częściowe zdeponowanie środków (depozyt początkowy);
• przeprowadzanie transakcji z gwarantowanym dochodem (np. sprzedajemy kontrakty terminowe i kupujemy akcje).

Wśród głównych możliwości rynkowych dostępnych dla każdego należy zauważyć transakcje spekulacyjne z użyciem kontraktów terminowych na papiery wartościowe, a także zabezpieczenie (ubezpieczenie) istniejącego ryzyka.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak te strategie są wdrażane w przypadku kontraktów terminowych na akcje.

Spekulacja

Kontrakty terminowe na akcje są doskonałym narzędziem do generowania zysków: możesz grać na wzrostach lub spadkach cen akcji, aby osiągnąć zysk.

Na przykład spodziewasz się, że w przyszłości akcje określonej spółki wzrosną - wtedy musisz kupić kontrakty futures na akcje tej spółki. Jeżeli natomiast spodziewasz się, że ceny akcji spadną, wówczas zawierasz umowę sprzedaży kontraktów futures.

Zaletą zawierania transakcji na rynku terminowym jest także to, że zawierając transakcję na kontrakcie futures, inwestor wpłaca jedynie niewielką część wartości aktywa (zabezpieczenie gwarancyjne ok. 10-20%).

Dzięki temu inwestor oszczędza na kosztach transakcyjnych.

Przykładowo chcesz kupić kontrakty terminowe na akcje spółki Alpha, pełna cena umowa wynosi 100 000 rubli.

Nie będziesz jednak musiał zapłacić całej kwoty transakcji, a jedynie kwotę gwarancji, która wynosi 15 000 rubli (tyle broker odpisze z Twojego konta). Oznacza to, że wydając zaledwie 15 000 rubli, faktycznie kupiłeś kontrakt na 100 000 rubli.

Zabezpieczenie

W w tym przypadku działania inwestora mają na celu ograniczenie ewentualnych ryzyk związanych ze spadkiem ceny jego akcji. Aby zminimalizować ewentualne straty na giełdzie, inwestor zawiera kontrakt futures na sprzedaż.

W efekcie ewentualne straty na giełdzie rekompensują zyski osiągane na rynku FORTS.

Na przykład masz akcje tej samej firmy „Alfa”, które obecnie kosztują 100 rubli za akcję. Boisz się, że za miesiąc te akcje spadną, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami, zawierasz kontrakt futures na sprzedaż papierów wartościowych po aktualnej cenie.

Następnie, jeśli za miesiąc cena akcji naprawdę spadnie, zrekompensujesz straty, sprzedając akcje po cenie 100 rubli, co wskazano na zakończenie kontrakt przyszłości.

Jest jednak jedno: jeśli cena wzrośnie, to wręcz przeciwnie, stracisz możliwość osiągnięcia zysku. Oznacza to, że hedging jest rodzajem ubezpieczenia, narzędziem, które ma na celu jedynie zapobieganie możliwym stratom, a nie osiąganie zysku.

Działalność bez recepty RTS

Działalność pozagiełdowa RTS obejmuje organizację pracy dwóch indykatywnych systemów notowań papierów wartościowych: RTS-Board i RTS Global.

Zarząd RTS

Tablica RTS – wyjątkowa System informacyjny, która rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i ma na celu przeprowadzanie notowań indykatywnych papierów wartościowych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych RTS.

W przeciwieństwie do giełdy, tutaj mamy do czynienia z notowaniami, które nie opierają się na faktycznie zrealizowanych transakcjach. Notowania orientacyjne pokazują, że dany papier wartościowy mógłby zostać sprzedany po określonej przez emitenta cenie.

Rzeczywista cena papieru wartościowego w momencie transakcji, jeżeli do niej dojdzie, będzie zależała od wielu czynników dodatkowe czynniki(wolumen transakcji, dzień rozliczenia, status kupującego itp.).

Oznacza to, że RTS Board nie jest systemem obrotu, ale systemem informacyjnym pozwalającym potencjalnym inwestorom zapoznać się z informacjami o papierach wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu na giełdzie.

Dla małych krajowych spółek emitujących Rada RTS jest narzędziem pozwalającym na wstępne zwiększenie (szybkości sprzedaży) emitowanych przez siebie papierów wartościowych, a także okazją do zwrócenia uwagi potencjalnych inwestorów na nowe, perspektywiczne papiery wartościowe.

Globalny RTS

RTS Global to projekt RTS, który rozpoczął swoją działalność w 2008 roku. System umożliwia inwestorom z Rosji uzyskanie dostępu do papierów wartościowych firmy zagraniczne.

RTS Global opiera się na technologiach i zasadach działania systemu RTS Board, tylko tutaj inwestorzy mają dostęp do informacji o orientacyjnych notowaniach nie krajowych, a zagranicznych papierów wartościowych.

Ponadto przy pomocy RTS Electronic Agreement Center (ECC) oraz CJSC Depository Clearing Company rosyjscy inwestorzy mogą za pośrednictwem systemu RTS Global zawierać transakcje pozagiełdowe akcjami szeregu spółek zagranicznych, głównie spółek z krajów WNP i Europy.

Tym samym CJSC DCC ma dostęp do szeregu depozytów zagranicznych, w tym:

• Clearstream Banking SA Luksemburg;
• Euroclear Bank SA/N.V;
• Krajowy Depozyt Ukrainy;
• „Republikański Centralny Depozyt Papierów Wartościowych” Białorusi;
• Centralny Depozyt Kazachstanu.

Pojawienie się pozagiełdowego rynku zagranicznych papierów wartościowych w Rosji znacznie rozszerzyło granice i możliwości krajowego rynku akcji.

Indeks RTS

Ponieważ RTS jest giełdą, zdecydowanie warto o tym porozmawiać indeks giełdowy RTS, który jest naliczany na giełdzie od początku pierwszego notowania we wrześniu 1995 r.

Indeks RTS jest głównym wskaźnikiem ogólne warunki Rosyjska giełda, odzwierciedlająca jej wzrost lub spadek.

Zasada działania indeksu jest taka sama jak indeksu - odzwierciedla on całkowitą zmianę wartości określonego zestawu papierów wartościowych na podstawie wyników obrotu.

Tylko w odróżnieniu od tego, który uwzględnia zmiany cen akcji 30 spółek, RTS Index obliczany jest w oparciu o wskaźniki dynamiki papierów wartościowych 50 największych przedsiębiorstw w Rosji, w tym:

• Aeroflot;
• Basznieft;
• Siewierstal;
• Gazpromu;
• MMC Norilsk Nikiel;
• INTER RAO JES;
• ŁUKOIL;
• Sbierbank Rosji;
• Surgutnieftiegaz;
• i inni.

Warto także zaznaczyć, że Indeks RTS pokazuje całkowitą kapitalizację rynkową (wartość) akcji spółek znajdujących się na liście, wyrażoną w jednostkach względnych (punktach). W tym przypadku, w odróżnieniu od Indeksu MICEX, do kalkulacji przyjmuje się wartość akcji w dolarach amerykańskich.
Kapitalizacja w tym przypadku jest definiowana jako liczba wyemitowanych akcji pomnożona przez ich rzeczywistą wartość. wartość rynkowa. Ona odzwierciedla całkowity koszt przedsiębiorstw w określonym momencie.

Odpowiednio, jeżeli wartość udziałów przedsiębiorstw ujętych na liście do obliczeń wzrasta, wzrasta również wartość wskaźnika RTS, jeżeli wartość spada, wskaźnik maleje. Sam indeks jest obliczany w prosty sposób.

Załóżmy, że początkowa kapitalizacja spółek wynosiła 100 000 dolarów, początkowa wartość indeksu wynosiła 100 punktów. Kapitalizacja spółek wynosi obecnie 500 000 dolarów. Zatem wskaźnik będzie równy 500 000/100 000 * 100 punktów * 1,0752559 = 537 punktów (1,0752559 to ustalony współczynnik korygujący).

Według tego schematu wyznaczana jest wartość wskaźnika RTS, którego dynamika odzwierciedla stan Krajowy rynek Akcje

Czego potrzebujesz, aby zostać uczestnikiem handlu na RTS?

Tylko osoby prawne posiadające zezwolenia na dokonywanie transakcji na papierach wartościowych.

Jeśli chcesz uczestniczyć w handlu na giełdzie jako inwestor prywatny, to w celu przeprowadzenia transakcji na giełdzie RTS zwróć się do akredytowanych profesjonalnych pośredników (brokerów, dealerów, firm zarządzających), którzy posiadają odpowiednie licencje i doświadczenie w przeprowadzaniu takich transakcji.