تداول الأسهم

مساء الخير قراء مدونة التداول. أنظمة التداولهي نوع من خطط الأعمال التجارية. العمل بدونهم في الأسواق المالية يشبه إطلاق سفينة في المحيط بأشرعة منخفضة. يجب أن يكون لديك رسم تخطيطي أمام عينيك ، حيث يتم سرد جميع المعايير اللازمة للتداول نقطة تلو الأخرى. باختصار ، أنظمة التداول هي طريقك إلى تداول أقل عاطفية وأكثر ربحية.

لسبب ما ، يعتقد بعض المتداولين المبتدئين ذلك تداول تقديري- يتم التداول حسب الحالة المزاجية ، أو بالنجوم ، أو بواسطة شيء آخر ، ولكن ليس عن طريق نظام التداول. نعم ، يبقى القرار النهائي دائمًا مع الشخص ، لأن هناك دائمًا خيارًا فيه أو فيها: تداول كل شيء على التوالي أو التوقف فقط على أفضل الخيارات. على سبيل المثال ، عندما يعثر نظام التداول على 10 أسهم لمتداول تقديري يلبي معاييره ، فلن يتداول كل 10 أسهم ، ولكنه سيختار أفضل عدد قليل من حيث وجود الاتجاه ، وقوة حركة السعر ، والتنفيذ بالنسبة لبقية الأسهم. سوق. لكن تذكر أن نظام التداول بقواعد واضحة موجود دائمًا.

تجار النظام، من ناحية أخرى ، اتبع أنظمة التداول الخاصة بهم بدقة ميكانيكية. نظرًا لأنها تستند إلى قواعد مطلقة ، فإن هذا النوع من التداول مناسب تمامًا للأتمتة الجزئية أو الكاملة. على سبيل المثال ، يمكن كتابة الإستراتيجية كبرنامج نصي بتنسيق منصة التداولوبعد إطلاقه ، سيبدأ الكمبيوتر في التداول دون مشاركتك ، بما في ذلك تحديد المعاملة وإرسال الطلب وإدارة المركز وإغلاقه.

تذكر دائمًا أن أي نوع من التداول يتطلب ما يكفي استراتيجية التداول. سنتحدث عن كيفية تطويرها بشكل أكبر.

قواعد إنشاء استراتيجيات التداول

نظام التداولهي مجموعة من القواعد على قطعة من الورق (ليست في رأسك أو جهاز الكمبيوتر) التي تحدد كيف وأين ستتداول ، وتتضمن المكونات التالية:

سوق

اليوم ، لا يقتصر المتداول على الأسهم فقط. لديك مجموعة واسعة من أدوات التداول بما في ذلك السندات والسلع والعملات والصناديق المتداولة في البورصة والعقود الآجلة والخيارات و e-mini (العقود الآجلة المصغرة). ومع ذلك ، لكي يحظى تداولك بفرصة النجاح ، تحتاج إلى التمسك بالأدوات التي تتمتع بسيولة جيدة وتقلبات. ثيمات أدوات التداول, السيولة والتقلبلقد ناقشنا في المقالات ذات الصلة.

من المهم ملاحظة أن الاستراتيجية التي تعمل جيدًا للأسهم قد لا تعمل بالضرورة بشكل جيد بالنسبة للعقود الآجلة على سبيل المثال. أنت بحاجة إلى تطوير أنظمة تداول مختلفة لأسواق مختلفة. يعمل العديد من المتداولين الناجحين بالطريقة التالية: أولاً يركزون على تداول أداة واحدة ، وبعد ذلك ، مع النمو التدريجي للمهارات اللازمة ، يضيفون مهارات أخرى.

إطار زمني

إطار زمنيهو الفاصل الزمني للرسم البياني حيث يتم اتخاذ قرار التداول الخاص بك. من نواح كثيرة ، يرتبط بأسلوب التداول. بمعنى آخر ، كلما خططت للاحتفاظ بالمركز لفترة أطول ، يجب أن يكون الفاصل الزمني للمخططات الخاصة بك أكبر. على سبيل المثال ، يقضي المتداول المتأرجح معظم وقته في تحليل اليوم ، بينما يبني المستغل في قراراته التجارية على تحليل الدقيقة.

تذكر ما يلي: يظل نشاط السعر (السيولة والتقلب) كما هو على أطر زمنية مختلفة لنفسه أداة التداول؛ ولكن قد تبدو أداة التداول نفسها مختلفة على أطر زمنية مختلفة ، على سبيل المثال ، رائعة في اليوم ، ولكنها سيئة في 5 دقائق. لذلك ، حدد في استراتيجيتك الفاصل الزمني للرسم البياني الذي تقوم بتحليله في أغلب الأحيان والذي تستند إليه قرارات التداول الخاصة بك.

المؤشرات

يجب أن تتضمن أنظمة التداول أي مؤشر يتم تطبيقه على الرسم البياني الخاص بك. المؤشرات الفنيةهي معادلات رياضية تستند إلى السعر السابق أو الحالي للأوراق المالية ، بالإضافة إلى أحجام تداولها. يتم استخدام أنواع مختلفة ، على سبيل المثال ، لتحديد الاتجاه أو الزخم أو التقلب أو الأحجام ، ولكن لا يجب استخدام أي منها كمولد إشارة شراء أو بيع. تتمثل مهمة المؤشر في الإشارة إلى الأوراق المالية التي تفي بمعايير التداول وتقترب من نقطة دخولك إلى السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي كل مؤشر على إعداداته الخاصة ، والتي يجب عليك أيضًا إضافتها إلى الإستراتيجية. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم المتوسط ​​المتحرك ، فأنت بحاجة إلى تحديد مدته: 10 ، 50 ، 200 ، إلخ.

حجم المركز

أنظمة التداول التي لا تأخذ هذا المعيار في الاعتبار محكوم عليها بالفشل. هذه من أهم النقاط ، لأنها مسئولة عن حجم المخاطر الخاصة بك.

حجم المركزهي القيمة الدولارية لتجارتك ، أو عدد الأوراق المالية التي تسمح لنفسك بتداولها في صفقة واحدة. يتم تحديدها كنسبة مئوية من رأس المال التجاري ، على سبيل المثال ، 0.5٪ ، 1٪ ، 2٪ ، 5٪ ، إلخ ، ولا يتم انتهاكها أو تغييرها بشكل تعسفي.

بشكل عام ، من الطبيعي أن يبدأ المتداول المبتدئ التداول معه الحد الأدنى لحجمعلى سبيل المثال: 1 لوت للأسهم أو عقد واحد للعقود الآجلة. مع الوقت والخبرة ، يمكن رفع المستوى ، مع تحمل المزيد والمزيد من المخاطر في كل مرة.

مدخل السوق

التجار إما محافظون أو عدوانيون بطبيعتهم ، وهذا ينعكس في قواعد الدخول الخاصة بهم. قد ينتظر المتداولون المحافظون العديد من التأكيدات على صوابهم قبل الدخول في مركز ، بينما يتم توجيه المتداولين العدوانيين أحيانًا بالحد الأدنى إشارات السوق. بغض النظر عن نوعك ، يجب أن تتوافق قواعد دخول السوق مع إدراكك للمخاطرة ، فهذه هي اللحظة التي تخاطر فيها بجزء من رأس مال التداول الخاص بك.

ضع في اعتبارك دائمًا ما يلي: كلما زاد عدد التأكيدات التي تحتاج إليها ، قل نشاط التداول الخاص بك ، وزادت فرص التداول التي ستفوتها ؛ العكس ينطبق على الإدخالات القوية.

تصف أنظمة التداول قواعد دخول السوق بمكونين: مرشحات التداول ونقاط الدخول. مرشحات التداول هي مجموعة من الشروط التي يجب على السوق إنشاؤها من أجل تنفيذ الصفقة. فكر فيهم على أنهم "وسادة هوائية" لنقطة الدخول. في شكل مرشحات التداول ، نستخدم حركات أو مؤشرات أسعار مختلفة تخلق الظروف لنا لفتح مركز بأمان.

نقطة الدخولهو المعيار الوحيد الذي نبني عليه قرارنا بإصدار أمر التنفيذ. دعني أريكم مثالاً يعتمد على استراتيجية التداول المتأرجح:

1. مرشحات التداول لصفقة طويلة (إنشاء قاع):

• الإطار الزمني يوميا
• تشير المتوسطات المتحركة 10 و 30 فترة إلى اتجاه صعودي ، والسعر بينهما
• وجود يومين متتاليين على الأقل تنازليًا
• يتم التداول بالقرب من مستوى الدعم
• يشير سوق S&P 500 إلى شراء

1. نقطة الدخول (في الأسفل):

• دخول السوق بأمر سوق في نهاية جلسة التداول التي تغلق فوق أعلى سعر لليوم السابق
• إذا تم تشكيل نموذج شمعدان مهم ، فقم بالدخول إلى السوق في نهاية جلسة التداول ، عندما تكون هناك ثقة في تشكيله النهائي.

يرجى ملاحظة أنه عند إنشاء نقطة دخول ، من المهم تحديد أنواع الطلبات التي ستفتح بها المراكز. لذلك ، اتبع الرابط المميز واقرأ المزيد عنه.

اخرج من السوق

في رأيي ، هذا هو ثاني أهم عنصر بعد حجم المركز الذي يجب أن تصفه أنظمة التداول. على سبيل المثال ، عند تداول الأسهم ، لن تخسر حتى تغلق مركزك. وكيف وفي أي مستوى ستفعل ذلك عليك أن تقرر.

عند إنشاء قواعد للخروج من السوق ، تذكر أن كل صفقة لها مساران للتطوير: مربح وغير مربح. بمعنى آخر ، يجب أن تأخذ في الاعتبار كلاً من إمكانية الخسارة المحتملة وحدودها ، وإمكانية تحقيق ربح محتمل ومستوى تثبيته. فيما يلي المعايير التي ستحتاجها:

1. استراتيجية إدارة الموقف في حالة ربحيتها
2. مستوى وقف الخسارة
3. مستوى الوقف المتحرك
4. وقت. على سبيل المثال ، أغلق مركزًا في نهاية جلسة تداول أو شيء مشابه.

دعنا نلقي نظرة على قواعد الخروج المقترحة:

1. مستوى وقف الخسارة الأولي

• 1-2 سنت تحت قاع نمط الانعكاس
• لكل مستوى من الدعم
• 1 ATR على الأقل

1. إدارة الموقف المربح

• يتم تحريك وقف الخسارة بعد انتهاء جلسة التداول دون أدنى مستوى في اليوم السابق. المركز مغلق من قبل السوق.

أنظمة التداولشروط مطلقة للتداول الناجح في الأسواق المالية ، مثل خطط الأعمال للمؤسسات. لقد درسنا القواعد والمعايير الأساسية التي يتم من خلالها إنشاء الاستراتيجيات. لكن من المهم أيضًا التعلم اختبار أنظمة التداوللتحديد مدى فعاليتها ، والتي سنتحدث عنها في المنشور التالي. مدونة التداولشكرا على انتباهك. كن ناجحا!

هناك العديد من استراتيجيات تداول الأسهم.يتداول بعض المتداولين على المؤشرات ، والبعض الآخر على تكوينات الشموع ، والبعض الآخر على موجات إليوت. في هذه المقالة ، سنتحدث عن استراتيجيتين رئيسيتين تعتمدان على مستويات السعر والسعر. هذا انتعاش من المستوى وانهيار للمستوى. هذه هي الإستراتيجيات الأساسية التي يمكن ربط الأحجام واختبارات مستويات الأسعار وإشارات التداول - الاختراق الكاذب ومستوى المرآة والمؤشرات وموجات إليوت كمرشحات. في إطار الإستراتيجيات الأساسية ، يمكن أيضًا التمييز بين استراتيجيتين أخريين: استراتيجيات التجارة الاتجاهية والتداول المضاد.

في تداولاتي ، أستخدم فقط السعر ، والأحجام ، واختبارات المستوى ، وكذلك المستويات الأفقية والمرآة ، والاختراقات الوهمية. بالإضافة إلى ذلك ، ألقي نظرة على خطوط الاتجاه وأفتح الاهتمام كـ معلومات إضافية. في معظم الحالات ، أتداول في الارتداد من المستوى.

1. انتعاش من مستوى السعر

2. انهيار مستوى السعر.

1. الارتداد من مستوى السعر (مستوى الدعم والمقاومة)

انتعاش من مستوى السعرهو الشراء أو البيع بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة ، حيث يمكن وضع أمر إيقاف قصير.

إستراتيجية: التداول اليومي (إغلاق الصفقات في نهاية جلسة التداول)

استراتيجية أكثر خطورة ، معاكسة للاتجاه ، بإيقاف قصير بمقدار 300 نقطة.

لنلق نظرة على مثالين ارتد من المستوى:

1. شورتات (مبيعات)
   
2. طويل (شراء)
   

الخيار الأول قصير (مبيعات)

الجدول اليومي:

باستخدام العقود الآجلة لمؤشر RTS كمثال ، ضع في اعتبارك الارتداد من مستوى المقاومة عند 89500 نقطة. وبتاريخ 11/05/2015 كانت هناك مبيعات وتم تشكيل عمود أحمر يومي ، وكان هناك ارتداد من مستوى المقاومة 89،500 نقطة. تم تشكيل إشارة بيع ضعيفة ، حيث لم يغلق العمود اليومي أدنى من 88000 نقطة.

قبل ذلك ، في 12 و 16 أكتوبر 2015 ، كانت هناك مبيعات من مستوى 89500.

إشارة البيع القوية هي الإغلاق تحت 88000 نقطة على الإطار الزمني اليومي أو كل ساعة.

نحن في انتظار إشارة قصيرة على الإطار الزمني للساعة.

مخطط كل ساعة:

على الرسم البياني لكل ساعة ، نرى إغلاقًا أدنى من 88000 نقطة وثباتًا خلف هذا المستوى ، والذي يتكون من عدة أعمدة لكل ساعة.

ننتقل إلى مخطط 5 دقائق ونبحث عن نقطة الدخول للبيع من مستوى 88000 نقطة.

مخطط خمس دقائق:

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ، نرى أن هناك تداولًا من عدة أشرطة ، تغلق جميع الأعمدة أدنى من 88000 نقطة. ندخل في صفقة بيع مع توقف 150-300 نقطة.

الخيار الثاني —طويلة (مشتريات).

الشراء (طويل) على مثال عقد آجل على مؤشر RTS من مستوى المقاومة 81،500 نقطة.

في 13 نوفمبر 2015 ، اقتربنا من مستوى الدعم 81،500 ، حيث كانت هناك تجارة قوية في أغسطس. أغلق اليوم بقضيب أحمر ، ولكن إذا كان بالشموع ، فقد تشكلت شمعة دوجي - وهذا أمر غير مؤكد. لا توجد إشارة للشراء على الشريط اليومي ، حيث أغلقت بقضيب أحمر ، لكن تقدم المبيعات في 11/13/2015 لم يكن رائعًا ، ولم ينخفض ​​كثيرًا. نظرًا لأننا عند مستويات الدعم 81،500 ، حيث كانت هناك تجارة قوية في وقت سابق من شهر أغسطس ، سننتظر إشارة للشراء على الإطار الزمني لكل ساعة. إغلاق فوق 82500 نقطة والإصلاح أعلاه مستوى معين، التي تتكون من شريطين أو أكثر كل ساعة ، ستكون إشارة طويلة.

الرسم البياني اليومي 1:

الرسم البياني اليومي 2:

مخطط كل ساعة:

على الرسم البياني لكل ساعة ، نرى أن هناك تداولًا وإغلاقًا للعديد من الأعمدة فوق 82،500 نقطة. نحن نبحث عن نقطة دخول طويلة على الرسم البياني لخمس دقائق.

مخطط خمس دقائق:

على الرسم البياني لمدة خمس دقائق ، نرى أيضًا صفقة والدخول في مركز طويل من مستوى 82،500 مع توقف 150-300 نقطة.

2. انهيار مستوى السعر.

باختصار ، عندما يخترق مستوى السعر مع إغلاق الشريط اليومي أعلى أو أسفل المستوى ، لا يوصى بالشراء والبيع على الفور ، فأنت بحاجة إلى انتظار عودة السعر إلى المستوى ، ثم البحث عن نقطة الدخول.

الجدول اليومي:

أعطيت أمثلة على الرسوم البيانية اليومية. لكن هذه الاستراتيجيات تعمل على أي أطر زمنية. فليكن رسمًا بيانيًا لكل ساعة وخمس دقائق. تم عرض جميع الأمثلة في التاريخ ويمكنك أن ترى كيف تطور الوضع أكثر. لكن الغرض من هذه المقالة ليس في نقاط الدخول ، مثلما سأدخل هنا ، سأخرج هنا. وفي ما يجب الانتباه إليه في البحث عن وفهم نمط أداة التداول (العقود الآجلة). بعد أن فهمت ذلك ، يمكنك الانتظار بهدوء لإشاراتك وفتح مراكز بدون مشاعر. أكثر احتمالا لإجراء تجارة مربحة.

تداول سعيد للجميع.

• ترجمة

ملحوظة:كتب هذا المنشور المطور والمحلل المالي البريطاني مايكل هالز مور ، وهو محترف في ما يسمى بالتداول الكمي. من وجهة نظرنا ، قد تكون المعلومات الواردة في هذا الموضوع ذات أهمية للمتخصصين الفنيين والمطورين المهتمين بسوق الأوراق المالية ولديهم المهارات اللازمة لإنشاء روبوتات تداول ناجحة ، على سبيل المثال ، لكنهم لا يعرفون من أين يبدأون. لذلك ، سيتم النظر في الموضوع في هذا السياق ، بالإضافة إلى النص الذي تم تكييفه معه الحقائق الروسية، ويتم ترجمة بعض المصطلحات وفقًا لذلك. سنكون سعداء لتعليقاتك! (من الأفضل إرسال تصحيحات للترجمة في رسائل خاصة).

يعد التداول الخوارزمي مجالًا معقدًا للغاية للتمويل ، ومن أجل إتقان كمية المعلومات التي ستتيح لك إنشاء نظام التداول الخاص بك أو الحصول على وظيفة كمطور في شركة ماليةأو التمويل ، سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً. الخبرة الكبيرة في البرمجة ضرورية ببساطة للعمل الناجح في هذا السوق ، على الأقل يجب أن يكون المتداول الخوارزمي على دراية جيدة بلغات مثل C / C ++ (تعد Java واعدة أيضًا في مجال التمويل) و Python و Matlab و ص ( تكتسب TradeScript المطورة بالولايات المتحدة شعبية في السوق الروسية - محرر. ترجمة.).

يتكون أي نظام تداول عالي التردد من أربعة مكونات رئيسية:

• تحديد الإستراتيجية - أي تحديد إستراتيجية التداول ، واستغلال المزايا الواردة فيها واختيار وتيرة التداول.
• الاختبار الخلفي للإستراتيجية - الحصول على بيانات تاريخية عن التداول و "تشغيل" الإستراتيجية عليها ، وتحليل النتائج وتحسين نقاط الضعف.
• المحرك هو الجزء الذي يتصل بنظام تداول الوساطة ( أطلقت ITinvest مؤخرًا نظام Matrix جديدًا - تقريبًا. ترجمة.) ، يتداول ويتكيف تلقائيًا مع التغيرات في السوق لتقليل التكاليف.
• إدارة المخاطر - تخصيص رأس المال للالتزام عمليات التداولبالطريقة المثلى ، تحديد تسلسل الإجراءات في حالة عدم نجاح مجموعة من الظروف في السوق.

لنبدأ بالنقطة الأولى ونتحدث عن كيفية اختيار استراتيجية التداول.

استراتيجية التداول

في التداول ، يسبق أي إجراء دائمًا مرحلة جمع المعلومات ودراستها. قبل اختيار استراتيجية التداول ، من الضروري تحليل البيانات الأولية ، مثل حجم الأموال المتاحة ، وكذلك النظر في كيفية دمج الإستراتيجية الجديدة مع تلك المستخدمة بالفعل. يجب على المتداولين الفرديين ببساطة إيلاء اهتمام كبير لتكاليف المعاملات وبذل قصارى جهدهم لتقليلها والاختيار وفقًا لذلك. الإستراتيجية المثلىتجارة.

على عكس الاعتقاد السائد بأنه "لا يوجد أحمق يشارك استراتيجية تجني المال" ، في الواقع ، في المصادر العامة ، يمكنك العثور على معلومات حول الاستراتيجيات التي تعمل حقًا. بالإضافة إلى ذلك ، ينشر المحللون والعلماء أحيانًا نتائج أبحاثهم وتجاربهم المالية. هناك عدد غير قليل من المدونات حول موضوع التداول الخوارزمي على اللغة الإنجليزية(في روسيا ، أحيانًا ، تتسلل الموضوعات المثيرة للاهتمام عبر مورد Smart-lab.ru) ، وتحصل الصحافة أحيانًا على بيانات حول استراتيجيات تداول الأموال.

بالطبع لن يناقش أحد في المجال العام جميع جوانب وتفاصيل وضع استراتيجية مربحة. يكمن مفتاح الربحية على وجه التحديد في فهم المعلمات التي يجب أن تحتوي عليها الإستراتيجية ، بالإضافة إلى "ضبطها". ومع ذلك ، فإن طريقة مائة بالمائة تقريبًا لإنشاء إستراتيجيتك الخاصة هي "سرقة" أفكار الآخرين وصقلها اللاحق.

يمكن تقسيم معظم الاستراتيجيات إلى مجموعتين كبيرتين - "اللعب على عدم الكفاءة" و "اتباع الاتجاه". تستغل الاستراتيجيات من النوع الأول عدم كفاءة السوق (على سبيل المثال ، انتشار سعر الأدوات المالية ذات الصلة) وحقيقة أن سعر الأصول غالبًا ما يعود إلى مستواه الأصلي على المدى القصير. تلعب استراتيجيات الاتجاه دورًا في سيكولوجية المستثمرين وأفعال الصناديق ، وتحاول "القفز" إلى قطار الاتجاه الجديد والحصول على الوقت لتحصيل الأرباح منه قبل أن تنعكس الحركة.

نقطة أخرى مهمة التداول الحسابيهو ترددها. يتضمن التداول منخفض التكرار (LFT) الاحتفاظ بأدوات مالية لأكثر من يوم تداول واحد. وفقًا لذلك ، مع التداول عالي التردد (HFT) ، تتم جميع المعاملات خلال اليوم ، أي خلال يوم تداول واحد. هناك أيضًا ما يسمى بإستراتيجيات التردد الفائق (UHFT) ، والتي تتضمن الاحتفاظ بأصل لثوانٍ أو حتى أجزاء من الثانية. تطور كبير في العالم و الأسواق الروسيةتلقى الآن تداول عالي التردد.

بعد اختيار الاستراتيجية ، من الضروري اختبار فعاليتها على البيانات التاريخية. هذه العملية تسمى backtesting.

الاختبار الخلفي

يتمثل جوهر الاختبار العكسي في تأكيد أو دحض ربحية الاستراتيجية المختارة ، والتي تم إطلاقها على البيانات التاريخية. تتيح لنا معرفة النتائج التي كانت ستظهرها الإستراتيجية في الماضي افتراض فعاليتها في الوضع الحالي للسوق. بطبيعة الحال ، فإن حقيقة أن الإستراتيجية قد جلبت مليونًا افتراضيًا على البيانات التاريخية لا تضمن النجاح في العالم الحقيقي.

عند الاختبار الخلفي أكثر من غيرها نقطة مهمةهو توافر البيانات في الماضي جلسات التداوللتشغيل الإستراتيجية. يمكنك الحصول على هذه البيانات بعدة طرق - غالبًا ما يوفرها الوسطاء والبورصات ، ولكن هناك أيضًا موفرو بيانات تابعون لجهات خارجية.

من المهم أيضًا تحديد المقاييس التي سيتم من خلالها تحديد مدى نجاح أو عدم نجاح الإستراتيجية "في التاريخ". معيار الصناعة هو مفاهيم "الحد الأقصى للسحب" ونسبة شارب. الحد الأقصى للسحب هو الحد الأقصى للخسارة في المحفظة لفترة معينة (عادة ما تكون سنة). يمكن أن يكون لاستراتيجيات التردد المنخفض تراجع أكبر من استراتيجيات التردد العالي بسبب بعض العوامل الإحصائية. سيُظهر الاختبار الخلفي الحد الأقصى لسحب المحفظة الذي كان يمكن أن يحدث في الماضي ، والذي سيعطي فكرة تقريبية عما يمكن توقعه في هذا الصدد عند العمل في السوق الحالية الحقيقية. نسبة شارب هي مؤشر أداء. محفظة الاستثمار(الأصول) ، والتي يتم حسابها على أنها نسبة متوسط ​​علاوة المخاطرة إلى متوسط ​​الانحراف عن المحفظة.

بعد اختبار الإستراتيجية وإزالة جميع الاختناقات المحددة ، يتم تقليل التراجع المحتمل إلى أدنى حد وتكون نسبة شارب بحد أقصى ، فقد حان الوقت للانتقال إلى التطوير الفعلي لمحرك التداول.

وحدة التداول

محرك التداول هو الوسيلة التي يتم من خلالها نقل قائمة الصفقات التي سيتم تنفيذها وفقًا لإستراتيجية التداول إلى نظام تداول الوسيط. يمكن أن تكون عملية إنشاء الأوامر نصف آلية أو آلية بالكامل ، ويمكن أن تكون آلية تنفيذها يدويًا أو نصف يدوي ("نقرة واحدة") أو آلية بالكامل. بالنسبة لاستراتيجيات التردد المنخفض ، غالبًا ما يتم استخدام إدخال الأمر يدويًا أو شبه يدوي. بالنسبة لاستراتيجيات HFT ، حيث يتم احتساب كل مللي ثانية ، يتم استخدام الطريقة التلقائية بالكامل في الغالب.

النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تطوير نظام تداول هي ضمان اتصال موثوق وسريع بنظام تداول الوسيط (عادةً عبر API) أو توفير الوصول المباشر إلى البورصة ، وتقليل التكاليف (بما في ذلك عمولات الوسيط والصرف ، فضلاً عن الانزلاق المحتمل) .

تعتبر تكاليف المعاملات من أهم الأشياء التي يجب التفكير فيها كمتداول HFT. تتكون عادةً من ثلاثة مكونات: الوسيط وعمولات الصرف (والضرائب) ، والانزلاق (الفرق بين السعر الذي تم التخطيط لإجراء الصفقة عنده والسعر الذي تم تداوله به بالفعل) ، وانتشار صفقة معينة. أداة مالية(الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع - العرض / الطلب). السبريد ليس قيمة ثابتة بشكل دائم ويعتمد على السيولة الحاليةسوق.

يمكن لتكاليف المعاملات المرتفعة أن تجعل إستراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب جيدة غير مربحة تمامًا والعكس صحيح. قد يكون من الصعب للغاية التنبؤ بشكل صحيح بتكاليف المعاملات باستخدام الاختبار الخلفي ، والذي يتطلب عادةً الحصول على بيانات التجزئة التاريخية من البورصة ، بما في ذلك معلومات عن أسعار العرض / الطلب.

من الضروري أيضًا تذكر الفرق بين كفاءة النظام في العالم الحقيقي وما أظهره من بيانات تاريخية. يمكن أن يكون الاختلاف كبيرًا جدًا ، وهناك العديد من الأسباب لذلك. البق برمجةوقد لا تظهر أخطاء استراتيجية التداول نفسها أثناء الاختبار العكسي ، ولكنها تلعب دورًا مهمًا فيها عمل فعليفى السوق.

أمثلة على إنشاء روبوتات التداول على TradeScript.

إدارة المخاطر

يشمل مفهوم "المخاطرة" جميع الأخطار المذكورة أعلاه. تتكون المخاطر من المخاطر التكنولوجية (على سبيل المثال ، الفشل المفاجئ للخوادم) ، ومخاطر الوسيط (إفلاس الشركة) ، وبشكل عام ، كل ما يمكن أن يتداخل مع الأداء المقصود لنظام التداول.

جزء من إدارة المخاطر هو أيضًا عملية تحسين رأس المال (توزيعه بين الاستراتيجيات المختلفة). هذه عملية معقدة إلى حد ما باستخدام عدد كبير من"الرياضيات". معيار الصناعة الذي يصف نسبة التوزيع الأمثل لرأس المال والحصول على أقصى تأثير من عمل استراتيجيات التداول هو معيار كيلي.

عنصر مهم آخر لإدارة المخاطر هو تعريف الصورة النفسية للمتداول. كل شخص لديه بعض السمات التي يمكن أن تمنع تداول ناجحفى السوق. في حالة التداول الخوارزمي ، يلعب التأثير النفسي دورًا أصغر منه في التداول "اليدوي" في السوق ، لكنه لا يزال موجودًا - بعد كل شيء ، روبوت التداولالشخص الذي قد يرغب في تحمل خسارة في وقت مبكر جدًا أو الإسراع في إغلاق مركز خوفًا من زيادة الخسائر يراقب.

الاستنتاجات

التداول الخوارزمي هو مجال معقد للغاية من المساعي البشرية ، ولكنه أيضًا مجال تمويل مثير للاهتمام. من أجل الحصول على فرصة للنجاح في هذا العمل ، تحتاج فقط إلى إتقان البرمجة بمستوى جيد. من الضروري أن تتدرب من خلال إنشاء وحدات تداول بنفسك (محركات التداول ، ومحللي البيانات ، وأدوات الاختبار العكسي) ، باستخدام الموارد المتاحة - بعد كل شيء ، نحن نتحدث عن أموالنا الخاصة التي لا يريد أحد أن يخسرها.

نظام التداول الروسي (RTS) هو هيكل تبادل كبير يتم تداول الأوراق المالية عليه ، وهو متاح لكل من المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الشركات الكبيرةوصناديق الاستثمار.

تأسست RTS في عام 1995 بعد اندماج العديد من الإقليمية طوابق تجاريةفي السوق المنظم أوراق قيمة. في البداية ، تم إنشاء RTS كبديل بدون وصفة طبية. وافق المزايدون على صفقة عبر الهاتف ، وبعد ذلك قدموا مزايداتهم النظام الإلكتروني.

الآن RTS كاملة تداول الاسهمعشر ، حيث يتم تداول مئات الأوراق المالية المختلفة. من نظام التداول ، نمت RTS إلى مجموعة لا تنظم التداول فحسب ، بل توفر أيضًا مجموعة واسعة من خدمات إضافية(المقاصة ، الإيداع ، التسوية).

هيكل مجموعة RTS

• JSC Stock Exchange "Russian Trading System" (يمارس الرقابة على أنشطة جميع الهياكل الأخرى) ؛
• غرفة تسوية NPO ZAO RTS ؛
• شركة " مركز المقاصة RTS "؛
• CJSC "شركة مقاصة الإيداع" ؛
• OJSC "بورصة سانت بطرسبرغ" ؛
• OOO " المركز الفني RTS ".

بالإضافة إلى ذلك ، تضم مجموعة RTS عددًا من مؤسسات الصرف الأجنبي الموجودة في كازاخستان وأوكرانيا وإنجلترا.

نشاط RTS

في إطار RTS ، يوجد حاليًا العديد من طوابق التداول ، سواء للصرافة أو خارج البورصة ، بالإضافة إلى سوق المشتقات. دعونا نفكر في كل منهم بالتفصيل.

سوق الأوراق المالية

كجزء من سوق الأوراق الماليةتشغل RTS 4 منصات: RTS Classic و RTS Standard و RTS Start و T + 0 market.

سوق الأسهم الكلاسيكي

يعد سوق RTS Classic أقدم منصة منظمة لتداول الأوراق المالية في روسيا (وهي تعمل منذ أن تأسست البورصة في عام 1995).

ميزات سوق FORTS

• نفقات صغيرة نسبيًا لتنفيذ معاملات شراء / بيع الأصول ؛
• نقص إضافية التكاليف غير المباشرة(رسوم خدمة التسوية ورسوم الإيداع) ؛
• فرص عظيمةلاستخدام استراتيجيات التداول المختلفة ؛
• إمكانية التأمين ضد تقلبات أسعار بعض الأصول (سعر صرف الدولار) ؛
• إيداع جزئي للأموال (الهامش الأولي) ؛
• إجراء معاملات ذات دخل مضمون (على سبيل المثال ، نبيع العقود الآجلة - نشتري الأسهم).

من بين فرص السوق الرئيسية المتاحة للجميع ، تجدر الإشارة إلى إجراء معاملات المضاربة بالأوراق المالية العاجلة ، وكذلك التحوط (التأمين) من المخاطر القائمة.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجيات للعقود الآجلة للأسهم.

المضاربة

تعد العقود الآجلة للأسهم أداة رائعة لتحقيق الربح: يمكنك اللعب على الزيادة أو النقصان في أسعار الأسهم من أجل تحقيق ربح.

على سبيل المثال ، تتوقع أنه في المستقبل سترتفع أسعار أسهم شركة معينة ، لذلك تحتاج إلى شراء عقد مستقبلي لأسهم هذه الشركة. على العكس من ذلك ، إذا كنت تتوقع انخفاض سعر الأسهم ، فإنك تدخل في عقد لبيع العقود الآجلة.

ميزة إجراء المعاملات في سوق المشتقات هي أيضًا أنه عند إبرام صفقة بموجب عقد مستقبلي ، يساهم المستثمر بحصة صغيرة فقط من قيمة الأصول (ضمان الضمان ، وهو حوالي 10-20٪).

وبالتالي ، فإن المستثمر يحفظ تكاليف المعاملات.

على سبيل المثال ، تريد شراء عقد آجل لأسهم Alfa ، التكلفة الإجماليةالعقد 100000 روبل.

ومع ذلك ، لن تضطر إلى دفع كامل مبلغ المعاملة ، ولكن فقط مبلغ الضمان ، وهو 15000 روبل (هذا ما سيشطبه الوسيط من حسابك). أي ، بعد أن أنفقت 15000 روبل فقط ، اشتريت بالفعل عقدًا مقابل 100000 روبل.

التحوط

في هذه القضيةتهدف إجراءات المستثمر إلى تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بانخفاض سعر أسهمه. لتقليل الخسائر المحتملة في سوق الأسهم ، يدخل المستثمر في عقد آجل للبيع.

نتيجة لذلك ، يتم تعويض الخسائر المحتملة في سوق الأسهم من خلال الأرباح التي يتم الحصول عليها في سوق FORTS.

على سبيل المثال ، لديك أسهم في نفس شركة Alfa ، والتي تساوي الآن 100 روبل للقطعة الواحدة. أنت تخشى أن تنخفض أسعار هذه الأسهم في شهر واحد ، من أجل التأمين ضد الخسائر المحتملة ، تدخل في عقد مستقبلي لبيع الأوراق المالية بالسعر الحالي.

ثم ، إذا انخفض سعر الأسهم حقًا خلال شهر ، فسوف تعوض عن الخسائر عن طريق بيع الأسهم بسعر 100 روبل ، وهو ما تم توضيحه في الختام. عقد آجل.

ومع ذلك ، هناك شيء واحد ، ولكن إذا ارتفع السعر ، فعندئذ على العكس من ذلك ، ستفقد فرصة تحقيق ربح. أي أن التحوط هو نوع من التأمين ، أداة تهدف فقط إلى منع الخسائر المحتملة ، ولكن ليس لتحقيق الربح.

نشاط OTC لـ RTS

يشمل نشاط RTS خارج البورصة تنظيم عمل نظامي أسعار إرشادية للأوراق المالية: RTS-Board و RTS Global.

مجلس RTS

مجلس RTS - خاص نظام معلومات، التي بدأت عملها في عام 2001 وتهدف إلى عرض أسعار إرشادي للأوراق المالية التي لم يتم قبول تداولها في بورصة RTS للأوراق المالية.

على عكس سوق الصرف ، نتعامل هنا مع عروض أسعار لا تستند إلى معاملات مكتملة بالفعل. تشير الأسعار الإرشادية إلى أنه يمكن بيع الورقة المالية المحددة بسعر معين تم تحديده من قبل المُصدر.

السعر الفعلي للأوراق المالية في وقت المعاملة ، إن وجد ، سيعتمد على عدد من عوامل إضافية(حجم المعاملة ، تاريخ التسوية ، حالة المشتري ، إلخ).

أي أن RTS Board ليس تداولًا ، ولكنه نظام معلومات يسمح للمستثمرين المحتملين بالتعرف على معلومات حول الأوراق المالية التي لم يتم قبولها للتداول العام في البورصة.

بالنسبة لشركات الإصدار المحلية الصغيرة ، يعد RTS Board أداة للزيادة الأولية (سرعة البيع) للأوراق المالية التي تصدرها ، فضلاً عن كونها فرصة لجذب انتباه المستثمرين المحتملين إلى الأوراق المالية الجديدة والواعدة.

RTS العالمية

RTS Global هو مشروع RTS بدأ عمله في عام 2008. يسمح النظام للمستثمرين من روسيا بالوصول إلى الأوراق المالية شركات اجنبية.

تعتمد RTS Global على تقنيات ومبادئ تشغيل نظام مجلس RTS ، وهنا فقط يمكن للمستثمرين الوصول إلى معلومات حول عروض الأسعار الإرشادية للأوراق المالية غير المحلية ، ولكن الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك ، بمساعدة مركز RTS للاتفاقيات الإلكترونية (CED) وشركة مقاصة الإيداع CJSC ، يمكن للمستثمرين الروس ، من خلال نظام RTS Global ، الدخول في معاملات خارج البورصة مع أسهم عدد من الشركات الأجنبية ، بشكل أساسي شركات من رابطة الدول المستقلة وأوروبا.

وبالتالي ، فإن CJSC DCC لديها حق الوصول إلى عدد من المستودعات الأجنبية ، بما في ذلك:

• كليرستريم المصرفية ش. لوكسمبورغ ؛
• Euroclear Bank S.A./N.V. ؛
• الإيداع الوطني لأوكرانيا ؛
• "جمهورية الإيداع المركزي للأوراق المالية" في بيلاروسيا ؛
• الإيداع المركزي لكازاخستان.

أدى ظهور سوق الأوراق المالية الأجنبية خارج البورصة في روسيا إلى توسيع حدود وإمكانيات سوق الأوراق المالية المحلية بشكل كبير.

مؤشر RTS

نظرًا لأن RTS هي بورصة ، يجب عليك بالتأكيد التحدث عنها مؤشر الأسهم RTS ، والتي تم احتسابها في البورصة منذ بداية التداول الأول في سبتمبر 1995.

مؤشر RTS هو المؤشر الرئيسي الحالة العامةسوق الأوراق المالية الروسي يعكس نموه أو هبوطه.

مبدأ تشغيل المؤشر هو نفس مبدأ عمل المؤشر - فهو يعكس التغيير الإجمالي في قيمة مجموعة معينة من الأوراق المالية بناءً على نتائج التداولات.

ولكن على عكس ، الذي يأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار أسهم 30 شركة ، يتم حساب مؤشر RTS بناءً على ديناميكيات الأوراق المالية لأكبر 50 شركة روسية ، بما في ذلك:

• ايروفلوت.
• باشنفت.
• سيفيرستال.
• غازبروم.
• MMC نوريلسك نيكل ؛
• INTER RAO UES ؛
• لوك أويل.
• سبيربنك من روسيا ؛
• سورجوتنيفتجاز.
• و اخرين.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مؤشر RTS يوضح إجمالي القيمة السوقية (القيمة) لأسهم الشركات المدرجة في القائمة ، معبرًا عنها بوحدات نسبية (نقاط). في الوقت نفسه ، على عكس مؤشر MICEX ، يتم احتساب قيمة الأسهم بالدولار الأمريكي.
يتم تعريف الرسملة في هذه الحالة على أنها عدد الأسهم القائمة مضروبة في عددها الفعلي القيمة السوقية. هي تعكس التكلفة الإجماليةالشركات في وقت معين.

وفقًا لذلك ، إذا زادت قيمة أسهم الشركات المدرجة في قائمة الحساب ، تزداد قيمة مؤشر RTS أيضًا ، إذا انخفضت القيمة ، ينخفض ​​المؤشر. من السهل حساب المؤشر نفسه.

لنفترض أن الرسملة الأولية للشركات كانت 100000 دولار ، فإن القيمة الأولية للمؤشر هي 100 نقطة. تبلغ رسملة الشركات في الوقت الحاضر 500000 دولار. لذلك فإن المؤشر سيساوي 500.000 / 100.000 * 100 نقطة * 1.0752559 = 537 نقطة (1.0752559 هو عامل التعديل المحدد).

من خلال هذا المخطط يتم تحديد قيمة مؤشر RTS ، التي تعكس ديناميكياتها الحالة السوق المحليةتشارك.

ما الذي تحتاجه لتصبح مزايدًا في RTS؟

فقط الكيانات القانونيةالذين لديهم تراخيص لإجراء معاملات مع الأوراق المالية.

إذا كنت ترغب في المشاركة في التداول في البورصة كمستثمر خاص ، ثم لإجراء عمليات في بورصة RTS ، اتصل بالوسطاء المحترفين المعتمدين (الوسطاء والتجار وشركات الإدارة) الذين لديهم التراخيص المناسبة والخبرة في تنفيذ مثل هذه العمليات.

استراتيجيات تداول البورصة - عنصر إلزامي لتحقيق الربح

لماذا تحتاج إلى استراتيجية تداول؟
- ما هي استراتيجيات التداول؟
- الغرض وأسلوب واستراتيجية تداول الصرف
- إستراتيجية تداول مربحة
- إستراتيجية "Forex Power Trader"
- إستراتيجية تداول MICEX (الحصون) على ثلاثة متوسطات متحركة
- خاتمة

تعد استراتيجيات الفوركس وطرق التداول في سوق الأوراق المالية إحدى الأدوات الرئيسية للمتداول والمستثمر المبتدئين. يتغير سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى باستمرار ووجود استراتيجية تداول مربحة في ترسانتك يعد شرطًا مهمًا للتداول الناجح.

كقاعدة عامة ، تنقسم استراتيجيات الفوركس إلى طويلة الأجل ، ومتوسطة الأجل ، وحظية ، وسكالبينج. في المقابل ، من الضروري تحديد الاستراتيجيات بناءً على التحليل الفني الكلاسيكي واستخدام المؤشرات.
كل منهم يجدون تطبيقهم في التجارة ليس فقط في سوق صرف العملات الأجنبيةولكن أيضًا في الأسواق المالية الأخرى مثل سوق الأوراق المالية.

التداول المربح في البورصة دون استخدام استراتيجيات التداول أمر مستحيل من حيث المبدأ. حتى إذا أجريت العديد من المعاملات الناجحة في بداية رحلتك دون استخدام استراتيجية تداول ، فإن النتيجة النهائية لتداولك في البورصة ستظل مؤسفة.

بعد أن طورت حتى استراتيجية تداول بسيطة للغاية ، يمكنك تحسين نتيجة التداول بشكل جذري. لكن الميزة الأكثر أهمية لاستخدام استراتيجية التداول في تداولك في البورصة هي أن نتائج تداولك ستصبح مستقرة تمامًا ويمكن التنبؤ بها تمامًا. ستكون دائمًا في حالة إيجابية مستقرة وفقًا لنتائج الشهر. أليس هذا ما يسعى إليه كل متداول يريد أن يكون ناجحًا؟

- ما هي استراتيجيات التداول؟

يكرس العديد من المتداولين الناجحين أكثر من عام واحد لتطوير استراتيجية تداول. أنها تعمل باستمرار على تحسين ربحيتها وتقليل المخاطر. وظيفة بدوام كامليتم تفسير استراتيجية التداول الخاصة بك أيضًا من خلال حقيقة أن أسواق الأسهم تتغير باستمرار وبالتالي يتعين عليك تعديل إستراتيجية التداول الخاصة بك باستمرار من أجل الحصول على نفس النتيجة المستقرة.
لكن التطوير المستمر لإستراتيجية التداول لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته بالنسبة لك ، وإلا فلن يكون هناك وقت للتداول. لا تعقيد إضافي. من الأفضل أن يكون لديك استراتيجية بسيطة وكسب المال معها الآن بدلاً من الانغماس في تطوير استراتيجية معقدة وإضاعة كل وقت فراغك فيها. بعد كل شيء ، لا تقول كلاسيكيات التداول عبثًا - يجب وضع وصف لاستراتيجية التداول الجانب المعاكسطابع بريدي!

- الغرض وأسلوب واستراتيجية تداول الصرف

قبل أن تبدأ التداول في البورصة ، يجب أن تعد وتختار هدفك وأسلوبك واستراتيجيتك.

تحديد أهدافك هو أهم عنصر في التحضير لتداول الأسهم (بغض النظر عما إذا كنت تتداول في الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو السلع أو غيرها من الأسواق). هدفك هو درجة المخاطرة التي ترغب في تحملها والتي تتناسب طرديا مع العائد. الجميع يتذكر القاعدة الرئيسية الأسواق المالية: كلما زادت المخاطرة زاد الربح والعكس صحيح.

من أجل تداول سريع ومتطرف مع مخاطر وأرباح عالية ، يجب عليك اختيار الأسهم الديناميكية في الصناعات الناشئة. لكن بالنسبة للمحافظين استثمارات طويلة الأجلتعتبر السندات البلدية أكثر ملاءمة ، وهي تقريبًا (!!) غير محفوفة بالمخاطر وتحقق نسبة مئوية صغيرة نسبيًا من الربح.

بمجرد تحديد أهدافك ، حان الوقت للتفكير في أسلوب تداول يتماشى مع تلك الأهداف. سيحدد عائد الاستثمار المقصود ودرجة المخاطرة التي ترغب في تحملها أسلوب التداول الخاص بك.

يحدد أسلوب تداول الأسهم متى وكيف ستدخل السوق ومتى وتحت أي ظروف ستخرج منه. على سبيل المثال ، يعد التداول اليومي أكثر ملاءمة بالتأكيد للأهداف القوية. حسنًا ، الاستثمار في الشركات القديمة الموجودة في الصناعات الراسخة والتي يمكن التنبؤ بها سوف يتناسب مع الأهداف الأكثر تحفظًا.

هناك العديد من أنماط التداول المختلفة في البورصة ، بدءًا من المضاربين الذين "قطعوا" القشرة الداخلية للقشر القديم ، إلى المستثمرين على المدى الطويل الذين يراكمون رأس المال ببطء وثبات.
عند اختيار أسلوب التداول ، من المهم أيضًا فهم درجة مشاركتك. إذا لم تكن مستعدًا لقضاء كل وقتك في التحليل والأوامر (الطلبات) ، فمن الأفضل لك اختيار التداولات التي تستهدف أسابيع أو شهورًا (ولكن ليس أيامًا أو ساعات وما إلى ذلك). بالنسبة لأولئك الذين يريدون نسيان رأس مالهم تمامًا أثناء نموه ، فإن المحفظة طويلة الأجل الخالية من المخاطر أكثر ملاءمة.

بمجرد أن تقرر أهدافك وأسلوبك ومستوى مشاركتك ، فقد حان الوقت لبدء تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك. جميع الخطوات السابقة مهمة لأن يحددون ما ستكون استراتيجيتك.
مثال على هدف وأسلوب واستراتيجية تداول الأسهم:

الهدف: استثمار 10٪ من المحفظة بالكامل في أدوات مع ربحية مستهدفة تبلغ 25٪ سنويًا.

النمط: لا يمكننا المشاركة في التداول اليومي ؛ النمط الموضعي أكثر ملاءمة لنا ، أي. من 1 إلى 8 أسابيع للدخول / الخروج ؛ ما لا يزيد عن 5٪ من رأس المال لكل معاملة ؛ تابع وحلل وفقًا للأشكال الموجودة على الشموع.
الإستراتيجية: في هذه الحالة ، ستعتمد الإستراتيجية على شراء الأسهم بالقرب من الدعم وبيع الأسهم لفترة وجيزة بالقرب من المقاومة. ستكون الأدوات فقط تلك التي كانت في الاتجاه الذي تحتاجه لأكثر من أسبوع. نقوم بإجراء التحليل الفني ونعطي الأفضلية لتلك الأسهم التي نجد فيها التناقضات التي نحتاجها. ل التحليل الفنيسوف نستخدم ROC و Stochastics على مخطط الشمعدان.

- إستراتيجية تداول مربحة

1) نقسم حسابنا على الإيداع بنسبة 50/50. سوف تتداول على جزء واحد ، والجزء الثاني سيكون دائمًا في ذاكرة التخزين المؤقت. يجب أن يتم ذلك حتى لا ينقص حجم رهانك في حالة الخسارة. إن احتمال أن تكون قادرًا على الخسارة 10 مرات من 10 ضئيل جدًا. وفقًا لنظرية الاحتمالات ، هذا مستحيل عمليًا.

2) نفتح صفقة وفقًا لإشارات أي من المؤشرات أو نقلب عملة معدنية (وغالبًا ما يكون الدخول بعملة واحدة أكثر فاعلية) ، ونحدد ربحًا بنسبة 1٪ ووقف عند -0.5٪. أولئك. توقعاتنا الرياضية إيجابية.

3) إذا تم إغلاق الصفقة بربح ، فإننا نقسم مرة أخرى الإيداع بالكامل إلى النصف وندخل في صفقة جديدة مع حجم متزايد بالفعل مال. إذا تم إغلاق الصفقة بخسارة ، فإننا ندخل في صفقة جديدة بنفس مبلغ المال كما في الصفقة السابقة.

4) نفتح في نفس الاتجاه حيث تم توجيه آخر صفقة رابحة. إذا كانت هناك صفقة خاسرة ، فافتحها في الاتجاه المعاكس. تذكر ، لا يجب عليك بأي حال من الأحوال أن تفتح في اتجاه آخر صفقة خاسرة! بعد كل شيء ، يكفي الدخول في اتجاه جيد وسيتم إعادة تعيين حساب التداول الخاص بك على الفور إلى الصفر.

5) اتبع بدقة قواعد التداول المذكورة أعلاه ويضمن لك النجاح. بمساعدة نظام التداول هذا ، لا يمكنك أن تربح الكثير ، ولكنك مستقر للغاية على مدار فترة زمنية طويلة جدًا.

- إستراتيجية "Forex Power Trader"

الإستراتيجية المقدمة للتداول في سوق الفوركس مناسبة ليس فقط لأولئك الذين لديهم بالفعل خبرة كافية في جني الأموال في البورصة ، ولكن أيضًا للمبتدئين الذين بدأوا للتو في التداول. تعتمد هذه الإستراتيجية البسيطة على مؤشرين موجودين في مجموعة قياسيةمنصة MT4 ، بالإضافة إلى مؤشري فوركس إضافيين يمثلان أدوات مساعدة للاستراتيجية.

1) الإطار الزمني - 30 دقيقة
2) الجدول الزمني - أي
3) الأدوات المتداولة - أهمها أزواج العملات سوق الفوركس(يورو / دولار أمريكي ، دولار أمريكي / ين ياباني ، جنيه إسترليني / دولار أمريكي ، دولار أمريكي / فرنك سويسري)
4) المحطة المستخدمة - MT4
5) تم اختبار الإستراتيجية على منصة الوسيط - Forex4you

قواعد دخول السوق:

بالنسبة لمعظم الاستراتيجيات المكتوبة لتداول العملات الأجنبية ، فإن الشروط الرئيسية لدخول السوق هي تزامن إشارات المؤشرات المستخدمة.

فتح مركز شراء:

1) يصدر مؤشر Power Arrow صفيرًا ويرسم سهمًا لأعلى يشير إلى زيادة أخرى في سعر زوج العملات المتداولة

2) الخط الأحمر لمؤشر RSI فوق الخط الأوسط (المستوى 50)

3) الخط العشوائي الأزرق فوق الخط الأبيض وفوق 80

فتح مركز بيع:

1) يصدر مؤشر Power Arrow صفيرًا ويرسم سهمًا لأسفل يشير إلى مزيد من الانخفاض في سعر زوج العملات المتداولة

2) الخط الأحمر لمؤشر RSI أسفل الخط الأوسط (المستوى 50)

3) الخط العشوائي الأزرق أسفل الخط الأبيض وأقل من 20

عندما لا يمكنك دخول السوق باستخدام استراتيجية الفوركس هذه:
خلال فترة التقلبات القوية في السوق وإصدار بيانات الاقتصاد الكلي المهمة ، ستعيد المؤشرات رسم الإشارات ، وهذا يزيد من مخاطر الخسائر في التداول باستخدام هذه الإستراتيجية. كما أنه لا ينصح باستخدام إستراتيجية "Forex Power Trader" على أطر زمنية أقل من 30 دقيقة.

ملحوظات:

تستخدم الإستراتيجية مؤشر Power Monitor إضافي آخر يوضح قوة الاتجاه ومساعد في تحديد اتساع تقلبات الأسعار لفترات مختلفة. باستخدام هذا المؤشر ، يمكنك تحليل المدة التي قضاها السوق في اتجاه معين بصريًا وبالتالي تحديد التقريبي دورة الحياةالاتجاه الذي تخطط فيه لإجراء التجارة.